Тема: Применение данных об объемах в своей торговле.

[Trading_innovation]

Торговля на бирже до недавнего времени опиралась во многом на
технический или фундаментальный анализ.
Не будем обсуждать успешны стратегии на базе этих видов анализа или нет, обратим лишь внимание, что данные об объемах, и тем более возможность их анализировать, предоставлялась до недавнего времени
исключительно инсайдерам, так называемым ребятам из ямы.

С ростом доли электронной торговли и возможности получать информацию непосредственно у биржи, появился шанс заглядывать за кулисы биржевой торговли, а именно, видеть объемы оборотов по тем или иным ценам.

Объем – это количество акций или контрактов, купленных или
проданных за определенный период времени по определенной цене.


Почему объем это так важно?Потому что это и является первоисточником, двигателем рынка. Движение рынка определяет его объем.
Торговля "вслепую" остается в прошлом.Ведь крупные игроки денег не теряют.Не теряют денег ни инсайдеры, ни крупные инвесторы.
Они определенно знают куда пойдет рынок.Умение правильно понимать накопленные объемы и видеть крупные позиции, является залогом успешной
торговли, так как человек присоединяется к "движению", а не выходит против.
Схематически смысл объема можно изобразить так:

К некой цене рынок "проявляет особый интерес". На ней формируется объем. Объем значительно более крупный, нежели на других ценах. Именно с этой цены и начнется сильное движение рынка.

Чем отличается анализ обычного графика, и графика с объемом?

Возьмем график японских свечей, например с интервалом 1 минута:


И кластерный график с объемом (1 минута):

График отображает накопления, то есть места в которых было размещено максимальное количество позиций за период (1 минута).

Это позволяет нам отслеживать накопления , что нельзя сделать на обычном графике, за любой промежуток времени - будь то 1 минута, час, или целый день, которые являются точным "индикатором" направления рынка.

Рейтинг объемов по мере важности:

1. Объем контракта (максимально возможный из объемов)
2. Объем недели (текущей и предыдущих)
3. Объем дня (текущего или прошлых)
4. Объем часа (получаса, 15 минут, 5 минут и тд. в порядке убывания)

Все эти параметры в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка в ценовом пространстве. Помните цена ходит от объема к объему.

Наиболее серьезные движения рынка происходят после накопления определенного объема на одной цене.

[Trading_innovation]

Объем есть первичен. на рынке существует три типа объема:

Тиковый - это кол-во контрактов или акций, вошедших на рынок за 1 тик.

Количественный - отображает количество совершенных сделок за определенный период времени.

Чистый - отображает количество акций или контрактов купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене.

Именно последний нас интересует, этот показатель говорит заинтересованности рынка в той или иной цене, что позволяет метко входить в рынок и также выходить.
На бирже ещё издавна играл роль объем. Чего угодно, зерновых, металлов, валюта, акции.
Если к примеру на одной цене денежный оборот превыщает оборот денег на других ценах, то именно эта цена служит уровнем для сделки.
Этот метод не распространен, посколько чтобы получить данные в чистом виде с биржи и структурировать их для наглядного понимания, требуются затраты. На данный момент у нас есть такая возможность, и я хочу поделится этой информацией на форуме.

[Trading_innovation]

Основная цель этой темы-понимание движения рынка от объемов.

Смысл всей теории очень прост:
Формируется объем, далее рынок от него расторговывается:


Простой пример. Возьмем любой день, например 01.12 (Фьючерс евро):

Объем дня сформировался на цене 1, 262:

Его можно посмотреть в счетчике объемов (можно взять любую платформу для работы с объемами):


Теперь смотрим как следующий день торгуется от этого объема:

Покупка от накопления прошлого дня.

Важно!
Все внутридневные движения опираются на внутридневные объемы дня + прошлые объемы.

реакция рынка на эти вливания (объемы) выглядит в форме "отскока", как показано на рисунке выше. Почему именно так рынок реагирует на объемы? Цена на которой накоплен крупный объем, это цена по которой покупают или продают крупные игроки, люди, знающие как работает система. На таких ценах обороты исчисляются сотнями млн. долларов, эти цены являются ключевыми уровнями, от которых торгуется любой рынок.

На примере 2.12 эту ситуацию можно описать так:

В понедельник в рынок зашли крупные позиции, причем по одной и той же цене. Можно рассматривать это как цену, за которой стоят большие деньги.

Во вторник мы видим что в период с 4:00 до 5:00 рынок вышел над этим уровнем предыдущего дня, и продавил рынок только до цены 1,262. Мелкие спекулянты и трейдеры не способны вливанием меньших денег противостоять крупным вливаниям. Мы видим реакцию рынка на цены с крупным объемом в виде отскока.

[lani]

А к чему тут реклама ВОлфикса? Притом просто книга их просто выложена

[Trading_innovation]

Скорее не первое , а форум предназначен для обсуждения стратегий , вот для того что рассказать стратегию и выложить ее на обсуждение и рассмотрение нужно сделать базовое вступление об объеме для тех кто не знаком. А если вы применяете базу данных об объеме , то можете мне даже помочь, если есть желание. А реклама волфикс тут не при чем. Его уже не нужно рекламировать. Все ровно, что выложить скрин  мт 4 и говорить о рекламе мт 4. Думаю вы меня поняли и у вас больше таких вопросов не будет. Профиль + Объем + Сот -будет интересная стратегия.
Enjoy!!

[Добренький Дядя Т]

Это чистой воды реклама не волфикса так тебя ,а на счет мт не надо заливать тут- это бесплатный продукт вот и разница.Если у тебя и вправду желание помочь трейдунам то выложи приспособленную к мт  стратегию , либо как использовать  простым начинающим трейдерам без оплаты ваших обучений и волфиксов

[monta777]

Тут вроде рекламой и непахло! многие используют дополнительные терминалы для объёмов) такие как синкосвим,нинзя и т.д! Автор решил поделиться стратегией( правда пока её не показал) будем смотреть.......а негатив то пока лучше попридержать :-)тема интересная факт....так как многие работают по объёмам и опционам( в том числе и я)Так что ждём релиз

[aladin]

Я тоже за 

[Trading_innovation]

Это чистой воды реклама не волфикса так тебя ,а на счет мт не надо заливать тут- это бесплатный продукт вот и разница.Если у тебя и вправду желание помочь трейдунам то выложи приспособленную к мт  стратегию , либо как использовать  простым начинающим трейдерам без оплаты ваших обучений и волфиксов

Дорогой коллега , а не буду ничего продавать , та информация которую я хотел показать на рассмотрение ни как не зависит только от программы волфикс или моих личных побуждений. Информация и данные об объемах можно достать и бесплатно, кто как может и на что способен. Объем торгов биржа дает в свободном доступе и вы ее тоже можете видеть ,  так как и мт4 бесплатно. Информация по стратегии весьма гибка и применять ее может любой трейдер с любым доступом к объемам и профилю рынка. То что я пользуюсь этой платформой , говорит о том, что я готов потратить свои ресурсы,время и усилия чтобы добыть как можно точнее и эффективнее информацию которая поможет заработать больше и стабильнее капитал.

Для доброго дяди http://www.cmegroup.com/ там есть бесплатный объем

Стратегию буду постепенно выкладывать , так как я ничего не готовил.. 

[Добренький Дядя Т]

Это чистой воды реклама не волфикса так тебя ,а на счет мт не надо заливать тут- это бесплатный продукт вот и разница.Если у тебя и вправду желание помочь трейдунам то выложи приспособленную к мт  стратегию , либо как использовать  простым начинающим трейдерам без оплаты ваших обучений и волфиксов

Дорогой коллега , а не буду ничего продавать , та информация которую я хотел показать на рассмотрение ни как не зависит только от программы волфикс или моих личных побуждений. Информация и данные об объемах можно достать и бесплатно, кто как может и на что способен. Объем торгов биржа дает в свободном доступе и вы ее тоже можете видеть ,  так как и мт4 бесплатно. Информация по стратегии весьма гибка и применять ее может любой трейдер с любым доступом к объемам и профилю рынка. То что я пользуюсь этой платформой , говорит о том, что я готов потратить свои ресурсы,время и усилия чтобы добыть как можно точнее и эффективнее информацию которая поможет заработать больше и стабильнее капитал.

Для доброго дяди http://www.cmegroup.com/ там есть бесплатный объем

Стратегию буду постепенно выкладывать , так как я ничего не готовил.. 

То что это чистой воды пиар обучения мне расказывать не надо, это и через сварочный щиток видно ,вот потеха то, ты мне кинул ссылку на  сме. А почему не кинул ссылку на обьемы с биржи а , че тяжело .Да мне и даром не надо ,я все эт и без тебя знаю .Пиар ребятки пиар

[monta777]

Может дядя т и прав со временем только всё происниться :-)будем наблюдать

[BBS]

Рейтинг объемов по мере важности:

1. Объем контракта (максимально возможный из объемов)
2. Объем недели (текущей и предыдущих)
3. Объем дня (текущего или прошлых)
4. Объем часа (получаса, 15 минут, 5 минут и тд. в порядке убывания)

Все эти параметры в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка в ценовом пространстве. Помните цена ходит от объема к объему.

Наиболее серьезные движения рынка происходят после накопления определенного объема на одной цене.

вот тута и  грабли по русски..
Сами догадаетесь или просвятить за деньги?

Объем есть первичен

..дык, вроде всегда цена первична на базаре..

[Добренький Дядя Т]

Цена первична когда смотриш на график и не видиш обьема.
Первое что измениться это обьем только потом будет меняться цена,обьем двигает цену он первичен,нет притока обьемов нет движений и нет новых цен

[Trading_innovation]

Аукционная Структура
Цель рынка состоит в том, чтобы облегчить торговлю. Что это означает? В самом широком смысле, это просто означает, что, если цена растёт, то это изменение вызвано большими покупкам, а когда цена движется вниз, это следствие больших продаж.

Рынок облегчает торговлю с помощью двойного аукционного процесса.

В основе аукциона лежит такой принцип, - цена растет, пока нет покупателей. Потом рынок полностью изменяет направление и перемещается вниз, до тех пор, пока не появятся продавцы. Конец аукциона покупателей - начало аукциона продавцов, и т.д.



Вся деятельность рынка происходит в пределах этой широкой структуры – рынок движется вверх до закрытия покупкой и вниз- до закрытия продажей.

Говоря точнее, рынок движется направлено и ищет ответную, противоположную реакцию, что бы изменить движение.

Это утверждение является основой организационной структуры рынка.
Что это означает?

Скажем, рынок продвигается направлено, а движение рынка вверх приводит к продажам. Продажа - это противоположная реакция, при которой первое- останавливается движение рынка вверх, другими словами, покупка прекращается – и второе рынок меняет движение и начинает перемещаться вниз. Результат: торги на повышение прекращаются, а торги на понижение начинаются.

Теперь, скажем, рынок продвигается вверх и располагает к продаже, но не получает встречного предложения. Тогда это приводит к повышению цены, и начинаются покупки. Таким образом, рынок должен перемещаться ещё выше, чтобы найти ответную реакцию на предложение о продаже. Имеем результат: торги на повышение продолжаются.

В конце концов получаем следующее: или продолжение, или изменение.

Теперь, более детально, мы можем сказать, что направленное движение устанавливает параметры, которые содержат диапазон цен торгов, неоправданно низких в нижнем конце диапазона и неоправданно высоких на верхнем конце диапазона. Неоправданно низкое и неоправданно высокое значение - это крайности.

Как только рынок определяет диапазон (range) и находит крайности на каждом конце, это ведет к определению диапазона, и установлению цены. Рынок торгует между установленными крайними значениями, пока торги не перейдут выше верхней крайней точки или ниже нижней крайней точки.

Остановите рынок в любой момент времени, и Вы будете видеть эти три контрольных точки: крайний минимум, крайний максимум и текущую цену где-нибудь между ними. Эти три ценовых области определяют процесс согласования – метод использования рынка, для содействия торговли.



3: Баланс и Неустойчивость

Чтобы облегчить торговлю, и распределить товары и услуги, рынок перемещается от неустойчивости, к равновесию к обратно к неустойчивости. Такой образец поведения используется как на единственной сессии так и на долговременных периодах.

Если рынок уравновешен, то на нем присутствуют в основном равные количества покупателей и продавцов. Рынок дает противоположный ответ предложениям выше или ниже, потому как рынок временно нашел справедливую цену, вокруг которой распределяются все сделки.

Если же рынок становится несбалансированным, то покупки или продажи становятся преобладающими. Рынок перемещается выше или ниже, чтобы найти новую усредненную справедливую цену. Рынок перемещается направлено, потому что он ищет справедливую цену, вокруг которой будут распределяться сделки.

Короче говоря, уравновешенный – это рынок который нашел справедливую цену, а несбалансированный рынок, это рынок который ищет справедливую цену.

Это похоже на классическую формулировку знакомого нам закона спроса и предложения. Требования покупателей уравновешиваются заявками продавцов. Рынок таким образом находится либо в равновесии между покупателями и продавцами, или же активно движется к такому равновесию.

[BBS]

Цена первична когда смотриш на график и не видиш обьема.
Первое что измениться это обьем только потом будет меняться цена,обьем двигает цену он первичен,нет притока обьемов нет движений и нет новых цен

Нет цены и нет объема )))
 Есть объем , но нет цены)))
Сначала ставят цену на товар вроде..,это на счет первичности.