Автор: EKONYE G. KINGX
d_analyst (Marketiva id)
Yahoo chat id: powerking02
Email:
pkingx@yahoo.comhttp://www.loooopfx.blogspot.comВалютный рынок форекс вне всяких сомнений является самым большим финансовым рынком в мире. В течение дня на этом рынке триллионы долларов переходит из руки в руки.
Торговля на форекс может быть очень прибыльным предприятием, однако, мне хотелось бы отметить, что это отнюдь не способ быстрого обогащения, которым можно воспользоваться каждый Вася Пупкин, мечтающий стать миллионером за одну ночь. Работа на форексе требует трудолюбия, дисциплины и терпения, также как верно разработанной системы управления капиталом. Только эти качества позволят вам увидеть форекс с его лучшей стороны.
Я торгую на форексе около трех лет. К сожалению, большую часть этого времени я провел в бесплодных поисках «Святого Грааля», который мне нравилось называть «Раем трейдера», раем, в котором цена двигается направленными трендами (без колебаний), раем, где каждая открытая позиция приносит нам профит. Звучит глупо, не так ли? В последнее время я познал простую истину о торговых системах – верите вы мне, или нет – «наиболее прибыльная торговая система, применимая на форекс является самой просто, из всех, которые когда-либо существовали».
Хороша и прибыльная торговая система, как мне кажется, должна иметь следующие характеристики. Она должна быть:
1) Простой
2) Основанной на следовании тренду
3) Постоянной
4) Применимой к всем торговым парам.
Теперь, после выступления, позвольте вернуться к теме публикации. Свою торговую систему я назвал «Простая машина по генерированию пипсов». У меня есть мнение, что эта тактика покажется отнюдь не новой для большинства опытных трейдеров. Эта одна из тех систем, которые широко распространены, однако игнорируются рыночным сообществом, которое ищет «Святой Грааль». Это очень простой сетап следования тренду, он отличается постоянством и может быть применен к любой валютной паре.
Простая машина генерирования пипсов.
Временной диапазон: часовой или 4-часовой.
Пары: все пары.
Индикаторы:
1) SMA 5 (простая средняя скользящая с периодом 5 по ценам закрытия).
2) SMA 20 (простая средняя скользящая с периодом 20 по ценам закрытия).
3) MACD с настройками по умолчанию.
Сетап. Ваш график должен быть похож, на тот который представлен внизу. Я свободно варьировал цвета, чтобы сделать чтение графика более простым. Красным цветом обозначена SMA20, голубым SMA5, для MACD использованы голубые бары.
Рисунок 1. На этом графике мы будем искать пересечения SMA5 и SMA 20. Когда SMA5 пересекает вверх SMA20, это пересечение дает сигнал на покупку. Когда она пересекает SMA 20 вниз, то это пересечение дает сигнал на продажу. Более того, когда SMA5 остается выше SMA20, это предполагает бычий базис рынка, если она ниже SMA20, то это предполагает медвежий базис.
Однако все не так просто, как описано выше, поскольку это рынок форекс, где – нравится вам это или нет – цена формирует колебательные движения, и во время этих нерегулярных колебательных движения и движений пилы, которые свойственны реакции рынка на экономические новостные релизы, мы просто обречены видеть ложные пересечения средних. Что нам делать в этой ситуации? Как отличить ложные сигналы от валидных?
Также, в случаях, когда мы находим валидные пересечения, я обнаружил из собственного опыта и из бэк-тестинга, что, когда мы ждем подтверждения валидного пересечения SMA5 и SMA 20 или ждем значительной угловой дивергенции между двумя средними, перед тем как осуществить вход, мы не только теряем значительное количество пипсов. Такой поздний вход заставляет нас размещать стоп-лосс слишком далеко от входа, так как мы учитываем последние колебания. В результате мы имеем «Плохое соотношение риска к прибыли», 2:1, 3:1 или даже хуже.
Попробую подкрепить сказанное рисунком. На рисунке 2 мы видим ситуацию, с которой сталкивается трейдер, который ждет полного пересечения или разумной дивергенции sma5 и sma20, перед тем, как осуществить вход.
Пристальный взгляд на этот график показывает нам, что вход был осуществлен, после того как цена прошла около 80 пипсов в направлении позиции. Это неплохо, однако я утверждаю, что мы можем найти вход, который был бы ниже этой точки входа или даже ниже пересечения SMA5 и SMA20. Если мы найдем этот вход, то мы сократим маржу стоп-лосса с примерно 100 пипсов до менее, чем 50 пипсов, тем самым, улучшив наше соотношение риска к прибыли.
Именно в этом месте нас может спасти MACD. MACD будет использоваться в качестве фильтра, который позволит отделать ложные пересечения от истинных, при этом мы сможем «освещать себе путь» раньше, чем происходит реальное пересечение SMA5 и SMA20. Этот индикатор также позволит избежать преждевременного закрытия позиции тем, кто любит позволять прибыли расти.
Теперь к делу….
Сигнал на покупку.
Комбинирование MACD со средними скользящими позволит нам идентифицировать признаки разворотов на соответствующем временном диапазоне.
Попробовав объединить MACD с SMA5 и SMA20, я обнаружил множество интересных вещей. Перед появлением сигнала на покупку по MACD на гистограмме должен быть сначала нисходящий тренд (это означает, что ранее голубые бары должны пробить вниз красную сигнальную линию ниже нулевого уровня). Первый бар, который отрывается от красной сигнальной линии (или формируется над ней) по направлению к нулевой линии дает нам первое предупреждение о возможности сигнала на покупку.
Рисунок 3. В это время, когда SMA 5 и SMA 20 еще только предстоит пересечение, я примерно в 90% случаев наблюдал, как цена растет по направлению к SMA20. При этом примерно в 85% случаев она тестирует SMA 20 и прокалывает ее, затем отталкивается назад, чтобы сформировать более высокий минимум по сравнению с предыдущим минимумом (иногда, очень редко, цена формирует более низкий минимум). Я также заметил, что после отката от SMA20 и формирования нового более высокого/низкого минимума, цена быстро двигается в обратную сторону и пытается пробить и закрыться выше SMA20. Примерно в это время мы начинаем видеть первые признаки пересечения SMA 5 и SMA 20.
Рекомендованный вход. Ваш первый длинный вход осуществляется при первом пробое или закрытии ценовой свечи под SMA5, сразу же после отката от SMA20 для формирования нового более высокого или низкого минимума. Стоп-лосс размещаем на 10-15 пипсов ниже предыдущего минимума. Эта тактика позволяет нам осуществить вход на лучшем ценовом уровне с более жестким стоп-лоссом, по сравнению с входом на четком пересечении средних. Давайте посмотрим на тот же график, который мы использовали ранее, добавив туда MACD.
Теперь, когда мы добавили MACD вы видите разницу?
Рисунок 4. Первый вход на графике без MACD был на отметке 1.6208, цель фиксации прибыли 1.6365, стоп-лосс под 1.6107. Тогда как вход на графике с MACD был на уровне 1.6149 или на 1.6119 (реальное закрытие под SMA5), однако стоп-лосс остался на том же самом месте под 1.6107, цель прибыли на 1.6365. Для кого из трейдеров будет большее вознаграждение? Вы можете сами произвести эти расчеты.
Исключение. Есть случаи, когда цена может закрыться выше SMA20, еще до того как MACD просигнализирует о покупке, в этом случае мы ждем отката цены к SMA20, после чего осуществляем вход. В данном случае стоп-лосс размещается на разумном расстоянии под SMA20 в зависимости от волатильности валютной пары. График 5 дает нам иллюстрации к тому, что я пытаюсь объяснить.
Рисунок 5.
Сигнал на продажу. Правила сигнала на продажу очень легко вывести из всего вышесказанного. Они будут противоположны правилам сигнала на покупку. Сначала MACD должен предупредить нас о возможности движения цены вниз, первый голубой бар MACD, который отрывается вниз от красной сигнальной линии к нулевой линии, дает нам первый сигнал о возможности изменения тренда. В это время средним еще только предстоит пересечься. Вы ждете, когда цена коснется 20SMA и неизбежного отката назад, который происходит в большинстве случаев с формированием нового более низкого или более высокого максимума, вы можете открыть позицию на первом касании или закрытии цены над SMA5 и установить стоп-лосс на 10-15 пипсов выше предыдущего максимума или на 25-30 пипсов выше нового максимума.
Смотрим на график:
Рисунок 6. Исключение. Есть случаи, когда цена может закрыться под SMA20, еще до того как MACD даст сигнал на продажу. В этом случае ждем, пока цена откатиться к SMA20, чтобы открыть позицию. В подобных случаях наш стоп-лосс должен быть размещен на разумном расстоянии над SMA20 в зависимости от волатильности валютной пары. Смотрим график:
Рисунок 7. Выходы. Этот вопрос, который вызывает большое беспокойство, я трейдер с полной занятостью, торгующий на внутридневных диапазонах, я обнаружил, что торговые сетапы появляются часто, поэтому использую умеренные цели прибыли. Я попробовал эту систему на разных валютных парах и разработал таблицу целей, которые с большой долей вероятности будут достигнуты для часовых и 4-часовых графиков (для нежадных трейдеров).
Первое число – цель для часового графика, второе – для 4-часового.
EUR/USD 60 100
GBP/USD 80 150
EUR/JPY 80 120
GBP/JPY 100 200
AUD/USD 70 100
USD/CHF 50 100
USD/CAD 80 120
USD/JPY 50 100
EUR/GBP 40 80
GBP/CHF 70 120
NZD/USD 60 100
EUR/AUD 100 140
EUR/CHF 50 80
AUD/JPY 80 150
Еще одно наблюдение, которое я сделал, заключается в том, что после каждого пересечения SMA5 и SMA20, формируется новый максимум/минимум, затем в большинстве случаев цена откатывается, чтобы протестировать SMA20, затем возвращается назад, пробивает новый максимум или минимум, в этих случаях мы можем применить формацию 1-2-3 и рассчитать ценовую проекцию, чтобы определить цель движения цены после пересечения средних.
Заключение. Возможность использования системы не ограничивается часовыми и 4-часовыми графиками. Ее можно применять как к более высоким, так и более низким временным диапазонам, если бэк-тест подтвердит такую возможность. Также есть случае, когда сигналы MACD бывают ложными, то есть, после того как появляется сигнал на покупку и продажу, бары индикаторы начинают вновь двигаться к сигнальной линии. В этих случаях, если стоп-лосс еще не сработал, я рекомендую закрывать позицию вручную. Для тех, кто предпочитает торговлю на часовом временном диапазоне, я советую помнить следующее: есть моменты, когда цена на часовом графике двигается без определенного направления, что очень часто связано с длительным пребыванием цены в ценовом диапазоне, в результате MACD дает множество сигналов на покупку и продажу в течение коротких временных интервалов, которые не могут быть валидными. В этом случае обратитесь к 4-часовым графикам, которые помогут вам принять решение. Есть также вопрос тайминга. Я обнаружил, что сигналы на покупку и продажу, которые появляются между 03:00 GMT и 10:00 GMT как правило более валидны, чем сигналы, которые появляются в другие временные промежутки.
Наконец, система будет более прибыльной, если вы будете использовать при работе по ней уровни поддержки и сопротивления, а также линии тренда и ценовые каналы.
Перевод:
www.kroufr.ru 
