Не углубляясь в подробности, попробую объяснить в чем я вижу пользу от тикового объема. Если я где-то не прав, приведите четкие аргументы, я не исключаю возможность ошибки, и к тому же умею их признавать!
Так или иначе тиковый объем отражает какую ни какую активность в текущий момент на рынке, меня не интересует общий шум рынка, меня интересуют те моменты когда этот шум становится запредельным (ярко выраженный всплеск от общего шума). Если мы обнаруживаем такое отклонение (вспышку) от общего шума, следовательно в текущий момент мы имеем два варианта:
1. В данный момент имеется большое скопление встречных ордеров, следовательно после того как одна из сторон возьмет верх мы получим достаточно сильный уровень поддержки/сопротивления. Далее дело техники, работаем на откатах.
2. В данный момент идет игра на опережение, например рынок отрабатывает какую-либо новость против общей тенденции. Определить то что в данный момент идет игра на опережение достаточно просто, как правило это движения против основной тенденции, после чего следует стремительное возвращение цены к исходной позиции. Следовательно по возвращению цены к исходной позиции встаем в направлении общей тенденции.
Основную роль в системе играют не объемы, стохастики, АО или среднии, основную роль играет умение определить текущее состояние рынка.
Удачи!
