Важные факторы риска, которые необходимо рассмотреть, выбирая экспертного советника для МетатрейдераПри наличии тысяч советников для Метатрейдера может оказаться очень трудным, среди всего этого шума, найти тот единственный, который идеально подходит для Вашего стиля торговли и терпимости к риску. Чтобы помочь Вам в этом поиске, я собрал статистику того, что в погоне за прибылью ищут трейдеры, анализируя один за другим экспертные советники для Метатрейдера.
Имейте в виду, что многие из этих статистических данных бектестинга смотрят исключительно на прошлую результативность. Здесь важно упомянуть, что прошлая результативность - это не показатель для будущих результатов.
Учитывая сказанное, самое первое, на что обращает внимание множество трейдеров, довольно интуитивно - насколько хорошо этот советник работал в прошлом? Очевидно, что важно искать тот, который показывал прибыльные результаты, но остановка на нем может привести к негативным результатам.
Эти результаты должны быть исследованы с точки зрения риска. Если советник Метатрейдера, на первый взгляд, показал некоторую прибыль, но при этом принимал на себя гигантский риск, такие результаты, возможно, не стоят Вашего времени. Определив количество доходности и рассмотрев риск, принятый советником, многие трейдеры смотрят на статистическую величину, известную как “Фактор Прибыли” или Профит-фактор.
Фактор Прибыли:Это отношение, по существу, показывает Вам, какую пользу Вы можете ожидать извлечь на каждый задействованный доллар счета, насколько Вы подвергаетесь риску проиграть. Фактор прибыли вычисляется как:
(прибыль - комиссия)/(максимальная просадка + комиссия)
Эксперт Метатрейдера с фактором прибыли меньше 1 - исторически плохой советник. Отдача, которую он произвел, не оправдывается количеством принятого риска. Посмотрите в таблице ниже статистику трех гипотетических экспертов Метатрейдера.
Как можно видеть из таблицы, Эксперт 3 имеет фактор прибыли меньше единицы, и может быть немедленно исключен из Вашего решения. Если Вы посмотрите повнимательнее, Эксперт 3 на самом деле был прибыльным (Общий доход (Total Gain) - Общий убыток (Total Loss) = 890$), однако эта отдача не оправдывается количеством принятого риска (просадка).
Измерение риска, на котором фокусируется множество трейдеров, это просадки, которые дал экспертный советник Метатрейдера.
Анализ просадок:При первоначальном анализе просадок, хорошо начать просто со взгляда на кривую доходности. Эксперт с изменчивой и спорадической кривой доходности характеризуется как исторически изменчивый советник (см. график ниже); тогда как более гладкая кривая доходности характерна для исторически более стабильного советника (см. график ниже).
Кривая доходности - изменчивый советник
Кривая доходности - более стабильный советник
Теперь, чтобы количественно определить просадки; существует три способа измерения, на которые смотрит множество трейдеров.
1. Максимальная просадка - Max Drawdown:
• Это наибольший спад (в процентах), который показал советник за весь период тестирования.
• Это лучший индикатор наихудшего варианта развития событий.
• Хороший способ подумать об этом - Если такой спад случится сразу после открытия Вашего счета, смогли Вы пережить такой риск?
2. Средняя просадка -Average Drawdown: • Средний размер спада (в процентах), который показал советник за весь период тестирования.
• Рассчитывается, суммируя все убытки (в %) и разделив на фактическое число убыточных сделок.
• В большинстве случаев эта статистическая величина предоставляется поставщиком советника
• Средняя просадка даст Вам общее представление о том, что Вы могли бы, как правило, увидеть (в среднем) за цикл от пика к впадине.
3. Восстановление просадки - Drawdown Recovery: • Показывает период времени, который потребовался торговому роботу, в среднем, чтобы оправиться от просадки и вернуться к положительному балансу.
• Менее изменчивому экспертному советнику для Метатрейдера часто будет требоваться больше времени, чтобы оправиться от просадки.
• Вспомните об этом прежде, чем решить, что быстрое восстановление - это хороший признак.
• Более изменчивые советники часто оправляются быстрее, но это происходит из-за больших колебаний результативности.
Такие измерения риска, безусловно, будут полезны, когда Вы выбираете подходящий советник. Помните о каждом из этих статистических данных риска при анализе какого бы то ни было эксперта для Метатрейдера, и всегда оценивайте, насколько он приспособлен под Вашу личную терпимость к риску. Существует еще много статистических данных и факторов, которые стоит рассмотреть, выбирая советник, но я объясню их в следующих статьях.
Patrick Flynn©
ActionForex.com© Перевод:
www.kroufr.ru
