Это не система, а стратегия, которая позволит определить, когда, какой подход использовать на рынке.
Существует множество систем, которые мы можем использовать в торговле. Некоторые из них являются системами следования тренду, такие как системы, основанные на пересечении средних скользящих. Другие основаны на осцилляторах, в них используются такие индикаторы как Стохастик, RSI, William %R. Если все эти системы хорошие, то почему они основаны на разных подходах, и иногда работают, иногда нет?
Причина этого кроется в том, что мы часто используем хорошую систему в плохое время.
Мы можем решить эту проблему при помощи простого индикатора ADX(14).
Показания этого индикатора помогут нам определить, какую систему использовать в то или иное время.
Теперь, позвольте мне объяснить, как достичь этой цели.
Наносим ADX 14 на график для торгуемой валютной пары.
1) Если ADX ниже уровня 20 – используем систему, основанную на осцилляторах (RSI, стохастик или другую).
2) Если ADX выше 30 – используем систему следования тренду (средние скользящие, MACD или другую).
3) Если ADX на уровне 45 или выше, то фиксируем прибыль (ждем нового входа).
4) Если ADX растет от уровня ниже 18, а затем пересекает вверх уровень 23 – используем систему следования тренду.
5) Если ADX снижается от уровня выше 30 и затем пересекает вниз уровень 27, то используем систему, основанную на осцилляторе.
Эта методика позволит вам выбрать правильную систему в правильный период времени. Еще раз повторюсь, что данная техника только позволяет выбрать правильную систему в правильный период времени, это не Святой Грааль.
Надеюсь, что всем понравится эта техника выбора системы и, применяя ее, вы сможете увеличить прибыль. Лично я использую эту технику на рынке акций, надеюсь, она применима и для форекса.
Хорошая система никогда не приносит убытков, она приносит убытки, только, если использовать ее в неправильное время.
Комментарий к рисунку. На рисунке 3 блока
1) Боковое движение
2) Тренд
3) Ослабление тренда, перегруппировка сил.
Блок 1. Боковое движение. Мы можем определить эту фазу визуально, однако мы можем использовать индикатор ADX для идентификации этой фазы. Ей соответствует положение индикатора ниже уровня 20.
Какие сигналы мы можем использовать в данных торговых условиях?
Мы можем использовать любые индикаторы, кроме трендовых.
- Полосы Боллинджера – откат цены от уровней ВВ.
- Уровни перекупленности/перепроданности RSI.
- Стохастик – пересечение стохастиков, особенно в зонах перекупленности/перепроданности.
Как видно на рисунке в Блоке 1 эти индикаторы дают хорошие сигналы.
Блок 2. Тренд Рынок находится в состоянии тренда, что подтверждается показанием ADX выше уровня 20 и наклоном вверх.
Какие индикаторы или системы использовать? Используем индикаторы следования тренду.
- MACD
- Средние скользящие.
Оба этих индикатора работают хорошо. В отличие от них RSI и Стохастик в течение длительного времени в фазе тренда находятся в зонах перекупленности или перепроданности.
Полосы Боллинджера также не работают, поскольку цена не соблюдает в этой фазе границы полос.
Теперь, когда ADX достигает уровня 45, настало время для фиксации и защиты прибыли. Тренд ослабевает. Смотрим на трендовые индикаторы, чтобы найти точку выхода. В данном случае первый сигнал был получен от MACD (пурпурный круг), индикатор поменял цвет с красного на зеленый. Для тех, кто пропустил этот сигнал есть пересечение линий MACD, которое произошло чуть позже. Стохастик и RSI указывают на ослабление тренда, покинув зону перепроданности (маленькая буква с на графиках).
Мы закрываем позицию, тренд ослабевает, ADX снижается, а цена откатывается вверх.
Блок 3. Индикатор ADX двигается вниз, это означает, что тренд пропал, по крайней мере временно.
Мы не знаем, стоит ли ждать продолжения тренда или нет, поэтому мы консультируемся с индикаторами. Не с одними конкретным индикатором, а с несколькими.
ADX в настоящий момент является бесполезным, пока не начнет расти снова.
Почему? Снижение ADX может быть реакцией на два варианта развития событий на графике цены. Первый – тренд взял передышку – ADX продолжает падать. Второй – новый тренд (в нашем случае восходящий тренд) – ADX продолжит падать, указывая на истощение нисходящего тренда. При резких разворотах ADX сильно запаздывает за движениями цены, хотя при медленных разворотах этот индикатор весьма эффективен.
Таким образом, когда старый тренд резко ослабевает и быстро формируется новый тренд, ADX будет падать, указывая на отсутствие четко выраженного тренда. Поэтому, когда ADX снижается, мы не используем этот индикатор.
В блоке 3 на рисунке мы получаем сигнал на продажу по 4 индикаторам:
- Цена касается ВВ и откатывается вниз.
- RSI в зоне перекупленности.
- Стохастик в зоне перекупленности.
- Гистограмма MACD меняет цвет с бычьего на медвежий.
Источник
