Тема: ТС На дневных свечах.

[lani]

Я ночью рискнул на бай на 1,3798.... вошел ночью.
Просто ночью было скопление объемов бай на закрытии дня.
вот и я пошел на бай уж...

[Snap]

Я ночью рискнул на бай на 1,3798.... вошел ночью.
Просто ночью было скопление объемов бай на закрытии дня.
вот и я пошел на бай уж...

Ага, объемы снизу даванули к пятничнему максимуму.

[тАт]

Я ночью рискнул на бай на 1,3798.... вошел ночью.
http://[b]Просто ночью было скопление объемов бай на закрытии дня.[/b]вот и я пошел на бай уж...

Хорошо б картиночку. Спасибо.

[lani]

эээ какую? вчерашний максимум был на 1,3775 нанеси на график и увидишь

[kornel]

сегодня по евру бай ночью нужно было открывать, правильно? к 3890

[lani]

Да сегодня скорее бай. Чем селл

[Gertsog]

В основе ТС лежит предположение, что цена обязательно пойдет к одному из уровней объемов (вчерашниий или позавчерашний). Но не совсем понятно, почему эти уровни должны обязательно притягивать цену? Они могут отскакивать от уровней, и это логично...
А в том, чтобы они притягивались я логики не вижу. Может кто-нибудь обяснить?

[lani]

Что бы от нее отскачить до нее же она должна дойти 

[тАт]

Что бы от нее отскачить до нее же она должна дойти 

Логично

[kornel]

предлагаю модернизацию.......... добавить ТП - 1 из 2 максимумов обьемов за 2 последних дня - 3 спреда........ СЛ - ближайший сильный уровень обьема (недели например) +3 спреда

[Snap]

В основе ТС лежит предположение, что цена обязательно пойдет к одному из уровней объемов (вчерашниий или позавчерашний). Но не совсем понятно, почему эти уровни должны обязательно притягивать цену? Они могут отскакивать от уровней, и это логично...
А в том, чтобы они притягивались я логики не вижу. Может кто-нибудь обяснить?

А такой вывод, видимо, сделан на основе опыта  и каких-то других,нам пока,неизвестных причин.
Выкладываю статью ,которую разместили на дружественном форуме в похожей ветке - так вот ,там тоже говорится об притяжении цены к уровням максимальных объемов,так и отталкивании от них в некоторых случаях(Картинок, жаль ,не было).

Возможность зарабатывать деньги своим собственным умом много и быстро является, на мой взгляд, самой сокровенной мечтой всего человечества.
Может быть именно поэтому когда в мире появляется очередная биржа, которая призвана обеспечить упорядоченною торговлю товарами — она моментально обрастает большим количеством спекулянтов, этих конкистадоров легкой наживы.
Ведь казалось бы, все очень здорово — работай по своему собственному графику и желанию. При этом у тебя нет ни начальников ни контролеров. Покупай дешевле, продавай дороже и зарабатывай хорошие деньги. Фактически, торговля фьючерсами имеет большой потенциал прибыли при очень низких накладных расходах при правильном подходе о котором я и хочу рассказать. Это, так называемая, торговля объёмами.
Еще одним преимуществом трейдера есть то что он является абсолютно свободным человеком, не нужно ни специального образования, ни влиятельных связей.
Лучшими друзьями трейдера всегда были железная дисциплина, торговая стратегия и умение следовать собственным правилам.


Я опущу вопросы связанные с дисциплиной так как они выходят за рамки этой статьи, далее речь пойдет исключительно о торговой стратегии.
Существует много подходов в торговле которые базируются на так называемом фундаментальном или техническом анализе, либо их комбинации.
Любой трейдер с реальным опытом торговли Вам подтвердит что нельзя безоговорочно доверять фигурам технического анализа. Они не работают так как описали их в классических учебниках еще в 20-м столетии. Или кто из Вас получал положительные результаты торгуя фьючерс на индекс S&P500 оценивая перспективы развития американской экономики?

Скажу честно, я таких не встречал.

И если быть уж совсем откровенным — то эти все методы это попытки подогнать свои правила под постоянно меняющийся рынок.

Давайте рассуждать здраво какие силы движут рынком?

Нет, это не будут скользящие средние и данные по безработице в США. Эти факторы влияют на рынок только опосредованно.

Непосредственно же на изменение цены актива влияет только количество заявок на бидах и офферах и то сколько контрактов было заключено на каждом уровне цен(объём).
Под «объёмом» будем в дальнейшем понимать цену, на которой произошло накопление денег.

Эту информацию мы и будем использовать в нашей стратегии торговли объёмами.

Почему объём — это так важно?

Потому что именно объёмы и задают настроение рынка, они его формируют.
Рассмотрим такую ситуацию в ходе торгов по фьючерсу E-mini S$P 500 за день было наторговано 50000 контрактов на цене «A». Что в денежном выражении равно 3500(средняя маржа) * 50000 = 175 000 000 долларов. Без сомнения, такая сумма денег будет влиять на поведению цены у этого уровня в дальнейшем. Логика размышлений проста:


 

если рынок в дальнейшем уходит под цену «А» - то мы находимся в зоне продаж

если идет выше этой цены — в зоне покупок.

Важность объёма нарастает по мере увеличения временного отрезка.

Ниже представлен рейтинг объёмов по уменьшению важности:
 

объём контракта — эта цена, на которой скопилось большего всего денег за все время торговли текущего фьючерсного контракта

объём месяца — цена, по которой совершено большего всего сделок в пределах заданного месяца

объём недели — цена, по которой совершено большего всего сделок в пределах заданной недели

объём дня — цена, на которой совершено наибольшее количество сделок в пределах одного дня. Обычно рассчитывается для предыдущего торгового дня.

 

Эти уровни и являются ключевыми при торговле любого фьючерсного контракта.

Физика движения рынка такова что он движется от одного крупного объёма к другому.

Рассмотрим примеры:

Рассмотрим реальные торги по декабрьскому фьючерсному контракту на евро 6EZ8 19.11.2008.

На тот момент ситуация с объёмами была следующая:

Уровень контракта: 1.2800

Уровень месяца(прошлого): 1.3664

Цена открытия недели: 1.2541
То есть цена открытия новой торговой недели по фьючерсному контракту находится и ниже уровня контракта и ниже уровня предыдущего месяца. Таким образом делаем вывод что основной тренд направлен вниз. Для тренда вверх — ситуация противоположная, цена открытия торгово должна быть выше значимых уровней контракта и месяца. Это работает на любом фьючерсном рынке.

Что нам дает определение тренда?

Все очень просто. Когда сделка открывается по тренду то есть мы продаем контракт от уровня при тренде, направленном вниз, то мы может увеличить размер тейк-профита в 2-5 раз. Нужно понимать что следующим важной преградой для цены будет следующий крупный уровень. Цена движется от одного крупного накопления к другому. Это и нужно учитывать при определения величины тейк-профита.

Если уровень стоп-лосса по фьючерсу на евро стандартный и составляет 10 пунктов то при сделке против тренда стандартный размер тейк-профита 70 пунктов. При сделке-же по тренду размер тейк-профита можно устанавливать 150-300 пунктов при том же уровне стоп-лосса. Как видно, правильное определение тренда позволяет увеличить потенциальную доходность сделок в несколько раз и увеличить соотношение прибыли к потерям(P\L) со стандартных 7 к 1 до уровня 30 к 1.

Собственно, за что я люблю торговлю объёмами — так это за высокое соотношение P\L.

Торговля объёмами представляет отличные возможности для извлечения прибыли. Приведу нескольких сделок, совершенных по стратегии торговли объёмами.

 

Сделка против тренда от объёма предыдущего дня.

По инструменту 6EH9 (фьючерсный контракт на евро с поставкой в марте 2009-го) по состоянию на 22.01.2009 00:00 МСК был сформирован максимальный объём предыдущего торгового дня на уровне 1.2900.

Поставил ордер со следующими параметрами buy limit 1.2900; SL 1.2890; TP 1.2970. За что я люблю торговлю объёмами - так это то что метод позволяют ставить очень короткие стопы. В этом случае стоп был стандартный - 10 пунктов. А соотношение прибыль\потери (P\L) 7к1.
Сделка по 6BH9

Вход по тренду от уровня контракта.
Покупка инструмента 6EH9

Вход от уровня контракта на 1.2845
Как видно, стопы в этой стратегии очень короткие а это значит что риски минимальные. Такие короткие стопы предъявляют особенные требования для выбора брокера и торговой платформы с очень быстрым исполнением.

[lani]

Это я все знаю из-за этого я и ушел от всякого рода индикаторов и вообще МТ4.
И торгую как описанно выше, а эта же типо ТС родилась просто так как дополнение к основной работе по обьемам.

[lani]

По поводу работы в сильном тренде. Что я увидел цена закрывается или на уровне... Или да чуть выше что дает нам сигнал против этого тренда НО она откатывает до этого уровня отбивается и идет дальше, а значит мы фиксируем профит на уровне. А если же она закрывается прям на уровне, тут уже сложнее, надо смотреть общий настрой и если он более мнее предсказуем открыватся или же сидеть на заборе.

[mameshev]

 Всем привет!!!
 Да, действительно, определенная закономерность движения цены по направлению к своему уровню максимального объема присутствует. Но создать только на этом стабильно зарабатывающую торговую систему не получится, потому что выплывает масса нюансов, главный из которых в том, что так вот навскидку определить, сработает уровень на пробой или на отбой довольно сложно, и поэтому необходимо введение дополнительных условий-фильтров.В сильном тренде картина резко меняется.
 Введем парочку дополнительных условий для работы в тренде
Во-первых, регулярное пробитие ценой значения предыдущего High или Low. Это даст нам сигнал того, что пара попала в сильный тренд и работать нужно кардинально противоположно. Второй сигнал - это регулярное срабатывание уровня обънма как линии сопротивления. Эти 2 сигнала позволят нам встать в тренд и стоять в нем до упора. Но вот со стопом пока не понятно!

[lani]

Ну это все какие то усложнения... не люблю я такое. Все и так достаточно не плохо работает.

Думаю ветку можно закрывать, те кто понял что и как и начали сами так анализировать молодцы, значит я не зря открыл эту ветку. 

Те кто не понял читайте ветку и двигайтесь в этом направлении если есть желание.
Ну а те кто не понял и понять не может или не хочет.... пишите в личку договоримся