На форексе существует то, что профессиональные трейдеры называют “гонкой за индикаторами”.
К сожалению, очень многие трейдеры, полагая, что прибыльно торговать на форексе легко, пали жертвой такого деструктивного отношения и, на свою беду, постоянно оказываются позади кривой по мере изменения волатильности.
Однако, для торговли существует и другой путь.
Из этой статьи трейдеры поймут, почему “гонка за индикаторами” оказывается настолько проигрышной игрой, а также увидят, как можно обернуть индикаторы в свою сторону, чтобы преодолеть разрушительную изменчивость, которая ежедневно поражает большинство трейдеров.
Здесь трейдеры также изучат три важных части уравнения получения прибыли. Конечно, за один прием не получится всесторонне обсудить Множественные Периоды Времени CCI, чтобы полностью понять вселенную торговли валютами, но правильное использование индикатора может помочь трейдерам, когда рынки не спешать давать подсказки.
Из этой статьи трейдеры научатся:
1. Как определить тренд.
2. Как правильно использовать Индекс товарного канала (CCI), чтобы избежать банальной “гонки за индикаторами”.
Что такое Индекс товарного канала (CCI) По определению Индекс товарного канала (CCI) является осцилляторным индикатором с нулевым уровнем шкалы. Изначально индикатор был создан Дональдом Ламбертом и был задуман для помощи трейдерам в выборе времени циклических трендов.
Исторически, когда CCI торгуется выше 100, трейдеры наблюдают ситуацию перекупленности, а торговля ниже обозначает сценарий потенциальной перепроданности.
Хотя во многих случаях это действительно верно, как мы скоро увидим, глядя на два различных периода, мы можем фактически избежать “ложных” движений, когда больший тренд неповрежден.
Пожалуйста помните, что, как правило, CCI позиционируется как индикатор, который помогает идентифицировать ситуации, где цена отклоняется от тренда.
В целом, Индекс Товарного Канала (CCI) измеряет отклонение цены от скользящей средней, помогая трейдерам идентифицировать ситуации, когда цена значительно выбивается из среднего диапазона. На самом деле, когда трейдеры пытаются использовать индикатор, когда CCI разворачивается сверху вниз под +100 или обратно, вверх из под -100, они занимают “обратные” позиции - и часто даже не знают об этом.
Просто смотрите на график ниже и обратите внимание, что, когда CCI пересекается сверху вниз под +100 (и снизу вверх из-под -100), на первый взгляд кажется, что те, кто открыл позицию против движения, вполне прилично заработали. Верно?
Однако, продолжим и посмотрим, как CCI может обманывать трейдеров в режиме реального времени …
Посмотрите на график ниже; на самом деле, это лишь расширенная версия предыдущего графика …
Теперь Вы можете заметить, что во множестве случаев трейдеры, открывшие позиции, основываясь на пересечении 21-периодного CCI ниже линии +100, потеряют деньги …
Посмотрите, если мы обратимся к более краткосрочным масштабам, многие трейдеры часто по ошибке открывают позицию против долгосрочного тренда, основываясь на том, что CCI развернулся выше уровня осциллятора -100, или ниже уровня +100 и, таким образом, получат неприятности, когда долгосрочный тренд возобновится.
Так как же нам победить эту потенциально обманную и дорогостоящую ловушку?
Нам нужно идентифицировать тренд.
Идентификация тренда с помощью множественных периодов времени CCIИдентификацию тренда для отсева ложных сигналов CCI можно осуществить, применяя к графику два периода времени CCI, стараясь удержаться от открытия позиции против импульса.
Как это делается? Используя приложенный код “Two CCI”, скопируйте его файл в свою папку "Индикаторов" MetaEditor. Когда Вы закроете и вновь откроете MetaTrader, индикатор обнаружится в перечне “пользовательские индикаторы”, выпадающего меню. Добавьте на график индикатор Two CCI и назначьте ему (например) два периода, такие как 100 и 21. Теперь мы используем линию 100-периодного CCI, чтобы идентифицировать тренд, а линию 21-периодного CCI - чтобы идентифицировать краткосрочную волатильность цены для торговли “по тренду”.
В основном, мы пытаемся идентифицировать тренд по долгосрочному CCI, а затем ждем, пока краткосрочное поведение цены и волатильность не "перезагрузятся" против долгосрочного тренда. Когда краткосрочная изменчивость перезагрузится, мы можем открыть позицию в направлении тренда, со стопом сразу под относительным ренджем.
График ниже показывает, о чем я хочу сказать. Вы видите, что 100-периодный CCI (обозначенный красной линией) торгуется выше 0, в то время как 21-периодный CCI (синяя линия) беспорядочно перемещается вверх и вниз.
Мы можем заключить следующее: Краткосрочная изменчивость перемещается вверх и вниз, по мере того, как трейдеры входят на рынок и выходят из него, пытаясь определить, в каком направлении идет валютная пара. Однако, в случае часового графика мы будем знать, что НЕ следует открывать короткие позиции, поскольку долгосрочное поведение цены остается бычьим, ведь 100-периодный CCI торгуется выше нулевой линии.
Таким образом, опытным трейдерам остается только подождать, пока 21-периодный CCI, "перезагрузится" и пересечет (это и будет триггер) снизу вверх уровень осциллятора -100, чтобы открыть длинную позицию, ожидая, таким образом, потенциально крупный выигрыш в обоих случаях.
И наоборот, если бы 100-периодный CCI торговался ниже нулевой линии, а 21-периодный CCI сделал пик над уровнем +100, то трейдер может осуществлять вход в короткую позицию, следя за тем, чтобы 100-периодный CCI не начал подниматься и не пересек в то же самое время нулевую линию. Важно отметить, что короткая позиция в последнем примере не открылась бы, пока 21-периодный CCI не пробил верхний уровень +100.
Агрессивное открытие позиций, не дожидаясь, пока CCI действительно пробьет уровни +100/-100, снижаясь/повышаясь от верхнего/нижнего края окна индикатора, чрезвычайно опасно. Причина здесь состоит в том, что, когда CCI (долго- или краткосрочный) растет/снижается выше/ниже +100/-100, импульс сохраняется. Для разворота нам нужно подождать, пока импульс продолжения тренда не продемонстрирует существенные признаки полной остановки, что отображается линиями CCI, откатывающимися в относительный диапазон в направлении нулевой линии.
Идентификация разворотовИдентификация разворотов немного более сложна, поскольку всегда, когда мы пытаемся открыть позицию против тренда, на самом деле мы действительно боремся с импульсом. Однако, поскольку все хорошее когда-нибудь заканчиваются, тренды в конце концов подходят к концу и … прекращаются.
Таким образом, чтобы найти входы в разворот, мы будем использовать линии осциллятора +/-100, подобно пересечению 21-периодного CCI в примере выше. Однако, на сей раз, мы собираемся проделать нечто иное.
На самом деле мы собираемся использовать долгосрочную линию 100-периодного CCI как подтверждение надвигающегося разворота вниз/вверх, даже при том, что линия может торговаться выше (в случае бычьего тренда), или ниже (в случае медвежьего тренда) нулевой линии. Основное правило таково: линия 100-периодного CCI должна торговать гораздо выше уровня +100 или много ниже уровня -100 осциллятора, прежде чем мы можем даже подумать о развороте. В примере выше Вы заметите, что линия 100-периодного CCI торговалась выше ноля (обозначая бычий тренд), но не была значительно выше уровня +100 осциллятора.
Когда линия 100-периодного CCI торгуется “почти на” или выше нулевой линии, или даже “примерно на” или ниже уровня +100, то открывать короткую позицию нецелесообразно, поскольку импульс сохраняется и у нас нет достаточного количества информации о вероятном развороте в нашу сторону.
Высокая вероятность перекупленного разворота (значит, бычий тренд может подходить к концу, и вероятно резкое движение вниз) появляется, когда и краткосрочные (21-периодные), и долгосрочные (100-периодные) линии CCI торгуются значительно выше уровня +100 или ниже уровня -100. Когда кратко- и долгосрочные линии CCI находятся на экстремумах осциллятора, может наступить “капитуляция тренда” или “5-ая волна”, с точки зрения теории волн Эллиотта. На примере вы видите, что, когда линия 100-периодного CCI торговалась значительно выше уровня +100 осциллятора, это предвещает мощный разворот на часовом графике, который может дать хорошую возможность для опытных трейдеров.
К тому же, Вы можете заметить, как линия 21-периодного CCI пересекла НИЖЕ линии 100-периодного CCI, находясь при этом ВСЕ ЕЩЕ выше уровня осциллятора +100 … а затем впоследствии упала к линии 100.
Важно отметить, что трейдеры должны будут поискать свои периоды времени для CCI, которые лучше всего соответствовали бы каждому масштабу времени графика; однако, периоды 21 и 100 могут использоваться, как начальные точки отсчета.
Кроме того, никогда не входите в сделку без стоп-лосса и никогда не принимайте на себя больше риска, чем может выдержать Ваш счет. Если сомневаетесь, постойте в стороне.
Существует множество примеров торговли по CCI, но два, приведенные выше - прекрасная отправная точка для трейдеров, которые хотят не только идентифицировать тренд, но и получить большую вероятность успеха сделки как в торговле по тренду, так и на разворотах.
Наконец, пожалуйста, помните, что в сделку может войти любой, но только лучшие из лучших знают, что
ВЫХОД - ЭТО ВСЕMark Whistler©
FXstreet.com© Перевод:
www.kroufr.ru
