Ну, да есть такая теория о периодичности рынка. Кто то пытается из этой периодичности извлечь прибыль. Но если эту же теорию капнуть глубже то станет ясно что выехать можно только на интуиции. Потому как эта же теория, при более глубоком рассмотрении, доказывает что предсказать ничего не возможно. По сути рынок это шум в нелинейной среде.
Как пример волна с определённой частотой в нелинейной среде будет иметь гармоники. То есть мы видим колебания цен на разных таймыфреймах. И везде есть тренды, флеты, калебания в канале.
Возьмём частоту 100. Вторая гармоника =200, третья 300, 400, 500.... и в другую сторону 50, 25, 12.5...
То есть запустив в нелинейную среду 1 частоту мы получаем кучу частот кратных основной.
Допустим запускаем ещё 1 частоту 120. Получаем от неё 240, 480, 960... , 60, 30, 15...
А в нелинейной среде мы ещё получим суммы и разности этих всех частот. Сумма основных 220, а разность 20. И от них получаем то же гармоники.
220 - 440, 880, 1760... 110, 55, 27.5...
20 - 40, 80, 160... 10, 5, 2.5...
Это сложили и вычили только основные частоты. А ведь складываются и вычитаются не только основные, но и их гармоники и у каждого результата складывания и вычитаниия гармоник будут свои гармоники.
Получается всего из 2 частот уже каша из кучи частот. Из этой каши можно вычислить основные только по амплитуде. Так как амплитуда у них самая большая.
А теперь можно представить что в качестве основных частот может быть любая периодичность влияющая на рынок.
Налоговые отчёты, время года, фундамет, фазы луны, активность солнца, крупные игроки, зарплата трансконтинентов, ....
Получается только основных частот тысячи, а суммы, разности и гарменики их всех вообще не сосчитать.
Гораздо проще принять, что рынок это шум и предсказать его калебания не возможно.
Тогда нужно искать другие методы. Например выбрать калебания рынка с частотой по ниже. То есть более медленные. Что бы было время под них подстроиться и проехать на этих настройках какое то время в прибыли. А если калебания медленные, они и изменяются медленно и если подних подстраиваться постоянно может что то и получиться.
То есть адаптироваться под рынок.
Стоп по ATR или по экстримумам это и есть попытка адаптации по ситуацию. Но что бы адаптироваться под ситуацию, нужно что бы эта ситуация уже настала. И остаётся надеяться что она продлится ещё какое то время.
Но никто не гарантирует, что как раз, в тот момент когда вы открыли позицию, в надежде продожения банкета не вмешается какая то другая частота.
Я исследовал частотные характеристики исторических котировок спектро-анализатором. Пришёл к грусным выводам. И хотя можно использовать даже эти исследования, некоторые так и делают, но меня такие результаты не устраивают.
По мне лучше адаптироваться к существующей ситуации чем пытаться предсказывать будущее. Плохой из меня Настрадамус.
