20.02.2011 - Еженедельный анализ индекса доллара DXYЯнварь закрылся "зеленой" медвежьей свечой ниже уровня Sky-Low 77.83 - флетовый проход сверху вниз завершен, но возможно еще снижение, как до лоу ноября 2010 75,63, так и до Zen-Low 74,19. Закрытие месяца выше Sky-Low 77.83 даст сигнал на покупку по флетовому снизу вверх.
На недельном сформировалась «зеленая» медвежья свеча и модель «медвежье поглощение». Модель классическая с небольшим гепом вверх на открытии недели, но лоу недели и закрытие выше лоу предшествующей недели. Это немного ослабляет сигнал на понижение, но, в целом, есть неплохой сигнал на продажу доллара США с текущего рынка. Цель для продаж на Future-Low 69,04-70,73. Стоп для открываемых позиций на 80,39 или «закрытие недели выше уровня Киджун 79,50». С учетом того, что текущий рынок находится на уровне 77.63 риск менеджмент выглядит, как 690/276=2,5 - соотношение вполне приемлимое. Вероятность достижения цели в течение 5-10 недель ~60-65%, вероятность срабатывания стопа за этот же период меньше 25%. При закрытии недели ниже текущего уровня Zen-Low 75,63 стоп переносится в безубыток, т.е. на уровень открытия позиций. Аналогичные позиции против доллара можно открывать на валютных парах, используемых в индексе (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD).
На дневках, после «вечерней звезды» на уровне нижней границы облака, сформировали модель «три черные вороны». Похоже на то, что коррекция на волне 2 уже отработана и можно ожидать развитие 3-1 на продолжение нисходящего тренда по доллару. Цель на Future-Low 74,14. Окончательное подтверждение этого сценария будет после закрытия дня ниже Zen-Low 76,88. Текущий стоп для продаж по дневкам на Silver-High 78,55. Так что тут получается соотношение 274/92=2,98 (почти 3.0!) очень хороший показатель для риск-менеджмента. Вероятность отработки профита в течение 2-5 недель около 65%, вероятность срабатывания стопа за это время ниже 30%. После закрытия дня ниже 76,88 стоп переносим в безубыток.
На 4-часовом отработали флетовый сверху вниз. Флетовый режим по 4-часовому остается пока в силе и только после закрытия периода ниже текущего уровня Zen-Low 77,50 будет сигнал на переход от флетового к нисходящему тренду. Можно использовать прорыв этого уровня для снижения рисков при открытии позиций по дневкам и недельным. Т.е. после прорыва уровня 77,50 вниз, ждем возврата цены и тест уровня 77,50 снизу вверх, и с формированием разворотной фигуры на 4-часовом открываем продажи. В таком сценарии вероятность срабатывания открытой позиции в профит повысится для дневок до 70-75%, а для недельных до 65-70%. А вероятность убытка по открытой позиции снизится до 15-20% для дневок и недельных.
