Те, кто следил за моей работой в течение некоторого времени, знают, что я исповедую комплексный подход к анализу и торговле на рынке. Чем больше технических и аналитических инструментов у меня в арсенале, тем лучше мои шансы на успех в торговле. Один из моих любимых "вторичных" торговых инструментов - скользящие средние.
Скользящая средняя - один из наиболее часто используемых технических инструментов. У простой средней вычисляется математическая медиана цены за период наблюдения. Цены (обычно цены закрытия) за этот период складываются и затем делятся на общее количество временных периодов. Каждый день периода в простых скользящих средних имеет один и тот же вес. Некоторые средние придают больший вес более поздним ценам периода наблюдения. Их называют экспоненциальными или взвешенными скользящими средними.
Отрезок времени (число баров), рассчитываемый скользящей средней, очень важен. Средние с более короткими периодами времени обычно колеблются чаще и, вероятно, дадут больше торговых сигналов. Более медленные средние используют более длинные периоды времени и демонстрируют более гладкую кривую. Более медленные средние, однако, могут оказаться слишком запаздывающими, что не позволит Вам эффективно установить длинную или короткую позицию. Скользящая средние следуют за трендом, в то же время сглаживая движение цены. Чтобы получить сигналы покупки и продажи, простая средняя обычно комбинируется с другими простыми средними.
В методе тройной средней длины "периода" , как правило, состоят из короткой, промежуточной и долгосрочной скользящих средних. Обычно в торговле фьючерсами используемая система из 4-, 9- и 18-периодной средних. Имейте в виду, что "период" может быть минутами, днями, неделями или даже месяцами. Как правило, скользящие средние используются на более коротких периодах времени, а не на долгосрочных недельных и месячных графиках.
Торговые сигналы, произведенные тройной скользящей средней, можно интерпретировать следующим образом: Пересечение краткосрочной средней выше долгосрочной указывает на бычий рынок. Когда краткосрочная скользящая средняя падает ниже долгосрочной, рынок считается медвежим и появляется сигнал продажи. Пока краткосрочная средняя остается ниже долгосрочной, рынок продолжают считать медвежьим. Когда краткосрочная средняя пересекает долгосрочную вверх, это говорит о возможном развороте медвежьего рынка.
Взаимоотношения трех скользящих средних могут помочь лучше и быстрее определить силу тренда и получить более краткосрочные торговые подсказки. Например, если 4-периодная скользящая средняя пересекает 9-ти периодную вверх, но 9-периодная все еще остается ниже 18-периодной, это сигнализирует, что на горизонте появилась возможность изменения тренда, но для уверенности лучше подождать, пока 9-периодная поднимется выше 18-периодной.
Трейдер, использующему для торговли более короткие периоды, лучше подходит именно метод тройной скользящей средней - так как торговые сигналы даются быстрее. Но имейте в виду, чем короче средняя, тем больше потенциал для ложных сигналов.
Есть важное замечание по поводу использования скользящих средних в торговле: Они плохо работают на изменчивых или нетрендовых рынках. Можно получить серьезные убытки, используя средние на волатильных, боковых рынках. И наоборот, на трендовых рынках скользящие средние могут работать очень хорошо.
Анализируя дневной график, можно нанести различные скользящие средние (имея соответствующее программное обеспечение), и сразу оценить, насколько хорошо они давали сигналы покупки и продажи в течение последних нескольких месяцев ценовой истории.
Например, ветераны сельскохозяйственного рынка говорят, что "товарные фонды" (крупные торговые фонды, доминирующие в торговле на фьючерсном рынке) очень плотно следуют за 40-дневной средней при торговле зерном. Таким образом, если Вы видите рынок зерна, который готовится пересечь 40-дневную скользящую среднюю вверх или вниз, следует ждать проявления активности фондов.
Jim Wyckoff
TradingEducation.com©
ActionForex.com© Перевод:
www.kroufr.ru
