Хочу предложить КРОУФР внести некотрую ясность в это понятие и способствовать тому, чтобы на российском сегменте данного рынка навести тут хоть какой-то порядок.
Дело в том, что все пишут у себя на сайтах "рыночные свопы", хотя на поверку выясняется, что свопы эти находятся в абсолютном отрыве от реального рынка форвардов и свопов, как таковых. Как правило, в большинстве случаев, своп-пункты устанавливаются работником ДЦ (брокера) волюнтаристким порядком (потому что мне так нравится, потому что так выгоднее для ДЦ и т.п. и т.д.). Но тогда, наверное, не стоит рекламировать наличие "рыночных свопов", а надо честно написать, что своп-пункты назначаются дилером в зависимости от того, как он пожелает.
Если же на сатйе, в том числе на сайтах членов КРОУФР декларируются "рыночные свопы", то будьте добры придерживаться этого рынка, ну хотя бы с погрешностью в 10-15%, а не так чтобы отрицательные свопы были, как на рынке, а положительные в 2-3 раза меньше.
Второй вопрос, о том, как дОлжно происходить начисление свопов в случае начисления свопов через ролловер. В долларовых парах проблем не возникает, а вот на кроссах могут быть достаточно "хитрые" комбинации, когда цены кроссов внезапно изменяются в момент ролловера на 2-3 пункта и брокер (ДЦ) стрижет межкроссовый арбитраж, получая прибыль на ролловере, которая иной раз перекрывает начисленные свопы. Причем данную ситуацию наблюдаю у FX-брокера, зарегистрированного в NFA - пока ведем "дружескую" переписку по этому вопросу, все-таки не хочется ссорится с брокером. Но как-то все это некрасиво выглядит, однако...
Хочется услышать ответы членов КРОУФР по данному вопросу.
Какими должны быть "рыночные свопы" и есть ли смысл стандартизировать это понятие в КРОУФР с требованием от своих членов следовать выработанному стандарту?
