Многие трейдеры обращаются к техническим индикаторам, чтобы получить подсказку, куда же в будущем пойдет цена. У этого подхода есть много проблем. Прежде всего, технические индикаторы используют только текущую цену. Индикаторы создаются на основе данных, полученных при компиляции того, где цена была в некоторый момент в прошлом, как дополнительный фильтр можно еще использовать скорость, с которой она меняется, и ее объем. Технические индикаторы - это всего лишь математический способ проанализировать поведение цен и предложить иную перспективу того, как она себя ведет. Для получения сигнала покупки или продажи трейдер никогда не должен полагаться исключительно на индикатор. Однако, если его использовать в соединении с анализом динамики цен, трейдер может повысить надежность входов и выходов, а так же идентифицировать возможности их возникновения. Технические индикаторы должны использоваться как вспомогательный инструмент при принятии решений.
Я постоянно изучаю методы торговли и считаю себя учащимся у рынка. Мне было удивительно узнать, что существуют и другие методы применения популярных индикаторов, и я нашел, что после некоторых незначительных усовершенствований индикатор, в котором я ранее не нуждался, становится буквально незаменимым в моем арсенале торговли. Одним из инструментов, которые точно соответствуют этому описанию, является Индекс Относительной Силы.
В процессе своего исследования рынка я столкнулся с книгой Конни Брауна под названием "Технический Анализ для Профессиональной Торговли" (Connie Brown, Technical Analysis for the Trading Professional). В этой книге Конни описывает метод подстройки сигналов RSI для получения максимальной эффективности.
Обычно расчет Индекса Относительной Силы (RSI) проводится по 14 периодам. Это означает, что сила текущей цены измеряется в сравнении с ценами предшествовавших 14 периодов времени. Индикатор измеряет силу восходящих движений цены и силу ее нисходящих движений. RSI может быть применен к любому торговому инструменту. Положительные и отрицательные дивергенции - самые сильные сигналы, предоставляемые индикатором.
Положительная дивергенция происходит, когда индикатор делает более высокие минимумы, в то время как цена актива делает более низкие минимумы. В этом случае RSI говорит нам, что нисходящее ценовое движение теряет силу. Как правило, цена должна развернуться и направиться вверх. Отрицательная дивергенция состоит в том, что индикатор не в состоянии показать новые максимумы, в то время как цена их делает. Это говорит нам, что восходящий тренд слабеет. Цена должна развернуться и войти в нисходящий тренд. К сожалению, сигналы дивергенции не дают нам точного указания времени разворота цены, а просто предупреждают, что этот разворот на подходе.
RSI также является хорошим индикатором перекупленного и перепроданного состояния рынка. Если индикатор поднимается выше 70, актив считается перекупленным и готовым к остановке или развороту. Только не продавайте длинную позицию в этой точке автоматически! А вот если RSI падает ниже 70 после подъема выше этого уровня, это является сигналом выхода из длинной позиции или, на медвежьем рынке, открытия короткой.
Аналогичный сигнал появляется, когда индикатор падает ниже 30. Когда это происходит, рынок является перепроданным и может развернуться наверх. Подождите с покупкой, пока индикатор не пересечет вверх уровень 30. Если Вы стояли в короткой, покупайте, чтобы закрыть позицию. Открывая длинную позицию, сперва убедитесь, что рынок находится в бычьем тренде.
На Рисунке 1 показан хороший сигнал покупки с левой стороны графика, когда RSI пошел вверх от уровня AUD/USD около 0.80. Мы могли прокатиться на тренде и выйти из позиции по сигналу продажи на 0.89, с хорошей прибылью. К сожалению, выход из позиция по RSI оказался слишком ранним, пара продолжала расти, пока мы ждали нового сигнала к покупке, который так и не поступил. Цена продолжает делать более высокие максимумы, в то время как RSI показывает отрицательную дивергенцию. На прорыве RSI ниже 70, можно было открыть короткую позицию, но RSI нас подвел, так и не дав сигнал на выход из сделки или на захват последующего ралли.
Рисунок 1 AUD. Бычий сигнал RSI с последующей медвежьей дивергенцией
Стоит заметить, что в мощном бычьем тренде сигналы покупки редки, так как RSI не опускается ниже 40. В сильном медвежьем тренде RSI не будет подниматься выше 60. При подобном сценарии можно ли надеяться, что сигналы от уровней 70 - 30 будут генерировать Вам сделки? Конечно, нельзя, если индикатор не отрегулирован. Большинство торговых платформ позволяют Вам настраивать линии уровней перекупленности и перепроданности. Давайте посмотрим, как это влияет на сигналы торговли.
В бычьем тренде я упоминал, что RSI не опускается ниже 40. В таком случае мы можем использовать значение 40, как область поддержки, которая скажет нам, когда заканчивается рынок с медвежьим трендом. Чтобы получить качественные сигналы, мы можем также подстроить вверх свои сигнальные линии перекупленности и перепроданности. Сделайте линию перекупленности 80, а перепроданности 40, и у Вас будет полезный индикатор. Не входите ни в какие короткие позиции против бычьего тренда! Используйте сигнал перекупленности только для выхода из длинной сделки, не открывая короткие позиции.
На Рисунке 2 RSI отрегулирован для бычьего тренда и дает лучшие, более качественные сигналы, которые позволяют поучаствовать в тренде. Для покупки мы все еще использовали первоначальный сигнал RSI, но выходим из сделки с большей прибылью приблизительно на уровне 0.94, когда RSI сделает намного более низкий пик, в то время как AUD сделал новые максимумы против USD. Как только цена и RSI начинают понижаться, мы принимаем это, как сигнал выхода с прибылью, но не открытия короткой позиции, поскольку RSI остается выше 40. Подстроенный RSI позволяет нам войти в новую прибыльную сделку в январе. Мы видим прекрасный сигнал покупки около минимумов и сигнал продажи около максимумов.
Рисунок 2: AUD с бычьим RSI
Когда RSI опустился ниже 40, пришло время подрегулировать RSI для медвежьего тренда. В медвежьем тренде RSI использует уровень 60, как сопротивление. Итак, мы перенастраиваем свои сигнальные линии вниз. Наша линия перекупленности становится 50, а перепроданность - 25. Продавайте в короткую на пересечении уровня 50 сверху вниз и выходите из короткой сделки на пересечении линии 25 вверх. Не входите в длинную позицию против медвежьего тренда. Помните, тренд - Ваш друг!
На графике пары USD/JPY я идентифицировал хороший нисходящий тренд и подстроил RSI для надлежащих сигналов. Мы смогли удачно продать пару на подрегулированном RSI и выйти с прибылью по своевременным сигналам или по дивергенции.
Рисунок 3: JPY с медвежьим RSI
Я привел примеры только на дневных графиках. Не волнуйтесь, эта техника точно также работает и внутри дня на акциях, а так же на форексе, E-mini и Вам не нужно ничего, кроме RSI. Попробуйте сами и убедитесь, получали ли Вы лучшие сигналы!
Brandon Wendell©
THE FOREX JOURNAL • Апрель 2008
© Перевод:
www.kroufr.ru
