Среди множества инструментов технического анализа есть один, о котором необходимо знать всем трейдерам. Здесь мы не будем подробно описывать теорию чисел Фибоначчи, об этом есть множество публикаций. Весьма интересно обратить внимание на то, как этот инструмент в состоянии помочь трейдеру или инвестору в его попытках понять рыночные движения.
Существует множество вариантов применения чисел Фибоначчи в реальной торговле, однако, один из наиболее популярных это использование их для прогнозирования уровней отката в коррекционной фазе.
Согласно теоретическим построениям этой методологии коррекция, как правило, составляет от 1/3 до 2/3 предыдущего направленного движения. Если коррекция меньше 1/3, то ее следует считать частью трендового движения, а не коррекцией. Если коррекция больше 2/3, то здесь уместно говорить о «глубокой коррекции», такая коррекция может быть первым признаком слабости превалирующего тренда. В процентном отношении по Фибоначчи 1\3 соответствует откат на 38.2%, а 2/3 откат на 61.8%.
Однако в финансовом мире очень важным считается также откат на 50%. Половина это очень важная точка движения, временами она представляет собой самоисполняющееся пророчество. Многие трейдеры ожидают реакции цены именно на этом ценовом уровне, многие покупают или продают в этой точке. Поступая так, они создают тот самый эффект, которого ожидали.
Посмотрим на дневной график USDJPY, обратите внимание, сколь часто пара совершала откаты ТОЧНО на 50% (черная, голубая и зеленая линии) и ТОЧНО на 61.8% (фиолетовая и оранжевая линии). Вы можете найти намного больше подобных откатов на дневном и внутредневном графиках.
Можно ли эффективно использовать эту закономерность в будущем? Во-первых, трейдер должен понять, что цена и только цена дает сигналы для открытия короткой или длинной позиции. Любой другой индикатор или инструмент является вспомогательным. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы быть готовыми к моменту, когда цена подойдет к уровню Фибоначчи. Если коррекция неожиданно прекращается и происходит разворот, то это хороший признак того, что старый тренд восстанавливается, и что мы можем открыть позицию в направлении тренда. Эту позицию необходимо защитить жестким стоп-лоссом над или под уровнем Фибоначчи. Например, при коррекции, отмеченной черным (конец 2002 года) трейдеру необходимо было быть готовым действовать около уровня 124-5. Когда цена пробила восходящий канал, трейдер мог бы открыть короткую позицию со стоп-лоссом в районе 125.75.
А что сейчас? На дневном графике мы видим, что текущая коррекция еще не достигла уровня отката 50% по Фибоначчи. Учитывая исторический опыт (недельный график) можно прогнозировать, что у пары есть еще потенциал роста. Нам следует быть готовыми войти на рынок около 115-116, а затем около 118, открыв короткую позицию. Если пара пойдет вверх дальше, то может быть признаком того, что тренд может измениться с нисходящего на восходящий.
©
Moshe Shalom© Перевод:
www.kroufr.ru 
