Многие полагают, что рынки случайны. На самом деле, одна из самых заметных книг по инвестированию - "Случайные блуждания по Уолл Стрит" (1973), написана Burton G. Malkiel, в которой он утверждает, что инвестируя на основании бросков стрелок в дартс, можно добиться таких же результатов, как и управляющие фондами (и Malkiel приводит тому доказательства).
Однако, другие утверждают, что, хотя цены могут казаться случайными, на самом деле они следуют модели в форме трендов. Один из самых основных путей, которыми трейдеры могут определить такие тренды - с помощью фракталов. Фракталы, по существу, приводят большие тренды к чрезвычайно простым и предсказуемым моделям разворота. В этой статье объясняется, чем являются фракталы и как Вы можете применить их в торговле, чтобы увеличить прибыль.
Что такое фракталы? Когда многие думают о фракталах в математическом смысле, они вспоминают теорию хаоса и абстрактную математику. В то время как эти понятия действительно применяются к рынку (он является нелинейной, динамической системой), большинство трейдеров относится к фракталам в более буквальном смысле. То есть, как к паттернам, которые могут предсказать развороты среди больших, более хаотических движений цен.
Эти базисные фракталы составлены из пяти или больше баров. Правила распознавания фракталов таковы:
• Медвежья разворотная точка появляется, когда есть паттерн с самым высоким максимумом в середине и двумя более низкими максимумами по обе стороны.
• Бычья разворотная точка появляется, когда есть паттерн с самым низким минимумом в середине и двумя более высокими минимумами по обе стороны.
Фракталы, показанные на Рисунке 1 - два примера совершенных паттернов. Обратите внимание, что может появиться множество других, менее совершенных моделей, но базовый паттерн должен остаться невредимым, чтобы фрактал был действительным.
Рисунок 1
Очевидный недостаток здесь состоит в том, что фракталы являются запаздывающими индикаторами - то есть, фрактал не может быть распознан, пока не пройдет две свечи после разворота. Это действительно так, но значимые развороты оставляют нам еще много баров, поскольку большая часть тренда еще впереди (как мы увидим на примере ниже).
Применение фракталов в трейдингеПодобно многим индикаторам, фракталы лучше всего использовать в соединении с другими индикаторами или формами анализа. Возможно, самый общепринятый индикатор подтверждения, используемый вместе с фракталами - "индикатор Alligator", инструмент, который создан при использовании скользящих средних, как фактор в использовании фрактальной геометрии. Стандартное правило гласит, что все сигналы покупки действительны только если цена располагается ниже зубов "аллигатора" (центральная средняя), а все сигналы на продажу действительны только при цене выше зубов аллигатора.
Рисунок 2 - пример такого сетапа:
Рисунок 2
Как видите, основной недостаток этой системы - большие колебания. Заметьте, к примеру, что последний фрактал дал просадку более 100 пипсов и тем не менее не затронул точку выхода. Однако, для того существуют бесчисленные другие методы, которые можно применить в комбинации с фракталами, чтобы получить прибыльные системы торговли.
Рисунок 3 показывает торговый сетап для форекс, который использует комбинацию фракталов (на нескольких масштабах времени), скользящие средние на основе Фибоначчи (периоды 89, 144, 233, 377 и их инверсии) и индикатор моментум. Давайте рассмотрим на недавний торговый сетап для валютной пары GBP/USD, чтобы увидеть, чем фракталы могут помочь нам:
Рисунок 3
Вот базовый сетап, который используется на четырехчасовом графике:
• Позиция открывается, когда цена достигла самой дальней полосы Фибоначчи, но только после того, как появится дневной (D1) фрактал.
• Выход осуществляется после того, как появится дневной (D1) фрактал в обратную сторону.
Обратите внимание, как точно фракталы определяют значащие вершины и основания? Они помогают решить, на каком уровне Фибоначчи торговать - все, что нам остается, это проверить, не появился ли дневной фрактал. Мы должны также убедиться, что сила тренда начала увеличиваться при фрактале на продажу и достигла максимума при фрактале на покупку. Хотя мы теряем несколько пипсов на подтверждение, это страхует нас от сделки на простом рыночном шуме - взять 139 пипсов в течение трех дней совсем не плохо!
Нужно помнитьПри использовании фракталов следует помнить:
• Это запаздывающие индикаторы. Их лучше использовать в качестве индикаторов подтверждения, чтобы убедиться в существовании разворота. Определять вершины и основания в реальном времени можно и другими методами.
• Чем длиннее период времени (то есть число баров, требуемых для фрактала), тем более надежен разворот. Однако, Вы должны также помнить - чем дольше период времени, тем ниже число полученных сигналов.
• Лучше искать фракталы в разных масштабах времени и использовать их в комбинации друг с другом. Например, торгуйте только краткосрочные фракталы в направлении долгосрочных. Мы уже говорили, что долгосрочные фракталы более надежны, чем краткосрочные.
• Всегда используйте фракталы в комбинации с другими индикаторами или системами. Они лучше всего работают, как инструменты для подтверждения решения, а не как самостоятельные индикаторы.
Вывод Поскольку видите, фракталы могут стать чрезвычайно мощным инструментом, если используются в соединении с другими индикаторами и методами, особенно, когда требуется подтвердить разворот. Наиболее общепринятое использование - с "индикатором Alligator"; однако, есть и другие способы использования, как мы видели выше. В целом, фракталы являются превосходным инструментом поддержки решения для любого метода торговли.
Justin Kuepper©
Investopedia© Перевод:
www.kroufr.ru
