Эту статью предоставил для обсуждения
Игорь Целинин г. Минск (
tsel@mail.ru)
Зигзаг удачи. (Краткосрочная торговля) Идеальная торговая система показывает:
Распределение откатов по их величине позволяет однозначно определится с величинами трэйлингстопов, точнее откорректировать стоплосс и тэйк профит.
Выбор трайлингстопов для пары EURUSD например в размере 11,14,18,20,22,24,32 гораздо предпочтительнее чем 10,12,13,15,17,21,23,25,27,31,33. Вывод однозначен.
1. Для начала о терминах. Идеальной торговой системы не существует и не будет. Но для изучения некоторых параметров, по аналогии с идеальной тепловой машиной в физике идеальная торговая система необходима. Помните, машина в которой отсутствует сила трения и теплопередача в физике называется идеальной. Просто. Такого не бывет, но именно при этих допущениях существует ряд научных дисциплин -термодинамика, теплофизика, квантовая механика.
Идеальная торговая (ИТС) система существует. Строгое ее описание может быть простым. Открываться в экстремумах в направлениях приносящих прибыль, закрвваться в экстремумах с максимальной пприбылью и вновь открываться в противоположном направлении. Можно даже оставить в ИТС спрэд. Тогда вводится дополнительное условие - расстояние между экстремумами должно быть больше спреда.
ИТС знакома всем это зигзаг. Индикатор никогда неприменяемый для прогноза, а лишь для анализа.
Строго говоря правила построения зигзага могут различаться, требования одно минимумы и максимумы должны чередоваться. Напомню что в нашем случае ИТС мы договорились о том, что расстояние между экстремумами не меньше спрэда. Это единственный (определяющий параметр) нашего зиззага. Более того его можно построить только единственным образом. Ну чем не идеальная система? Строго говоря, остается только договориться какай из соседних равных эктремумов выбирать. Традиционно берут, правый, можно брать левый,а можно любую точку между ними, результаты это не изменит, а наглядность может придать. Но случаи равных соседних экстремумов, очень редки. При этом, что бы не возвращаться отмечу, что случаи равных соседних экстремумов, зависят от временных характеристик графика.
В заключении о зигзагах. Стоит отметить, что зигзаги могут строиться не токо по high, low, а так же по любым другим точкам баров (open, close, средние и т.п.), но это не имеет отношения к нашей ИТС.
Определимся с терминами движение и откаты. Движением будем называть любой отрезок нашего зигзага. Откатом следующий за ним, он всегда. По определению нашего зигзага, следующий отрезок (откат) обязательно будет направлен притив движения (см. рисунок). При этом необходимо уяснить, что любой откат, является в свою очередь движением.
Введем понятие двойной откат - величина равная "откат1 -движени2 +откат2". Смысл на сколько откатится график после второго отката.
2. "откат=трэйлинг стоп" Рынок не стоит на месте , то движение, то откат. Побольше, поменьше. Выставляя ордера, мы пытаемся предугать движение, подбирая различные параметры (стоплосс, такепрофит, трайлингстоп). Наиболее простая зависимость трайлинг стоп и откат. Трейлинг стоп тот же откат. Попробуем обнаружить закономерности.
3. Описание эксперимента Сам по себе эксперимент прост . Проведем его по классической схеме: берется график, строится зигзаг, подсчитываются откаты различных размеров. Составляется таблица распределения, строится график, анализируются результаты. Делаются выводы
- исследуется график EURUSD 5 с 10 августа по 20 сентября 2004 года.8200 баров;
- коэффициент зигзага 5 пунктов (1100 экстремумов);
- считаем отката, двойные откаты. (при этом различия между движениями вверх и вниз не наблюдалось). Фрагмент таблицы распределения:
величина, пункты 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Откат 39 66 84 66 86 72 46 74 44 50 38 36 26 49 28 35 15 24 8 10 7 6 10
двойной откат 62 40 42 30 54 51 45 30 48 37 22 28 25 42 29 30 14 27 13 16 8 15 8
Сумма 101 106 126 96 140 123 91 104 92 87 60 64 51 91 57 65 29 51 21 26 15 21 18
Даже первый взгляд на график позволяет сделать вывод о самых "популярных" откатах. Это 10,12,13,15,17,21,23,25,27,31,33 пункта (пики на графике). Так же заметны более редкие откаты - 11,14,18,20,22,24,32 (впадины на графике).
На графике синим цветом изображен первый откат, красным - двойной, желтым -тройной. Общая величина столбика равна сумме этих трех откатов.
Данные расчетов хорошо согласуются с психологией большинства. На самом деле народ больше любит нечетные числа, чем четные. И кроме того особым расположением пользуются 12- дюжина, 13 - чертова дюжина, 21- очко. Здесь тоже самое явление что и ценника на товары. Народ раздражает цену $5000, ему гораздо приятнее $4999, и. Ну а далее дело техники, когда крупному игроку необходимо скинуть кучу мелких достаточно организовать откат на величину их любимых чисел., сработают трейлинг стопы (стоплоссы, профиты) и теперь самому можно идти в том же направлении.
Интереным является факт как и при одиночном, так и при двойном и тройном откате сохраняется одинаковая тенденция.
Необходимо отметить, что указанные соотношения не зависят от времени графика. Но на мой взгляд, должна зависеть от инструмента. Но это уже тема дополнительных исследований.
Кроме того, я уверен что использую полученную зависимость можно использовать и при определении профитов и лоссов. Т.е. не жестко ставить стоп на линию сопротивления(поддержки) а с учетом "любимых народом чисел". Но опять же эта, более сложная методика, тема другой статьи.
И последнее. К вопросу об идеальной торговой системе. В промежуток с 6 августа по 20 сентября сверхшустрый интрадейщик совершил бы 1000 сделок по1 сделке в час(средняя длительность сделки 2 часа), выиграл бы 15000 пкнктов, принес бы своему ДЦ 5000 пунктов прибыли. Но это для идеальных систем.
Примечание. Уверен, что почитав эту статью многие изменят свое отношение к любимым числам. И уже следующий график за октябрь даст нам противоположные результаты. На то он и форекс, который постоянно меняется.
