Вашему вниманию предлагается система торговли, которую можно применить к трендовым рынкам, например, на валютах.
Существует система торговли, основанная на скользящих средних, которую я считаю лучше всего работающей на трендовых рынках, с таким основным инструментом, как индикатор "Аллигатор". Аллигатор был первоначально описан Биллом Уильямсом в его книге "Новые Торговые Измерения". Некоторые пакеты программ включают в себя индикатор "аллигатор", но если нет, то все, что Вам нужно сделать, это взять три сглаженные скользящие средние с параметрами тринадцать, восемь и пять периодов, и сдвинуть их на восемь, пять и три бара в будущее. Самая долгосрочная линия будет синей (челюсть аллигатора), средняя - красной (зубы аллигатора), а самая краткосрочная - зеленой (губы аллигатора).
Согласно Уильямсу, когда эти три скользящие средние переплетаются друг с другом, это означает, что аллигатор отдыхает и, поэтому, мы также отдыхаем. Но, чем дольше аллигатор спит, тем более голодным он проснется. Значит, когда аллигатор просыпается после хорошего, длительного отдыха, он жаждет поохотиться, чтобы поесть. А его еда - это цена. Ваша задача состоит в том, чтобы подружиться с этим зверем и охотиться вместе с ним; иначе, Вы сами рискуете быть съеденными. Когда все три линии начинают расти одна за другой - зеленая выше красной, которая, в свою очередь, выше синей, цены находятся в восходящем тренде. Здесь Вам следует изучить возможность покупки. Когда же они опускаются, зеленая ниже красной, а красная ниже синей, тогда Вы будете искать возможность продажи, так как это указывает на нисходящий тренд. Если скользящие средние переплетаются, то лучше быть вне рынка (Рисунок 1).
РИСУНОК 1: АЛЛИГАТОР. Когда аллигатор спит, лучше оставаться вне рынка. Когда он просыпается - Вам следует заняться рынком вместе с ним.СИСТЕМА ТОРГОВЛИ1. Период времени D1 указывает на направление сигналов. Невооруженным глазом Вы можете видеть, что цены не двигаются по прямым линиям, а, скорее, ходят вершинами и впадинами. Другими словами, тренды движутся волнообразно.
Чарльз Генри Доу в своей теории Доу идентифицировал три категории тренда: основной, вторичный и незначительный. Основной тренд подобен реке. Вторичный напоминает волны, которые составляют реку. Незначительные тренды похожи на рябь.
Тренд, представленный на D1 (дневные периоды) - это река. Значит, Ваша цель состоит в том, чтобы найти волну в этой реке, которая перемещается в ином направлении, чтобы идентифицировать полезную точку входа. Для этого мы используем период времени H4. На этом масштабе Вы ждете, чтобы аллигатор двинулся против дневного сигнала.
2. Если D1 находится в восходящем тренде, то Вы должны подождать нисходящего тренда на H4 (четырехчасовые периоды). Если D1 находится в нисходящем тренде, то Вам нужно подождать восходящего тренда на H4. Вы должны ждать хорошего входа по тренду (рисунок 2). По этой причине мы используем M30 (30-минутные периоды). Предположим, что на дневном графике аллигатор смотрит вверх. Следующим шагом следует подождать нисходящей волны на H4. И, когда аллигатор дает сигнал покупки, после того, как скользящие средние пересекаются и поворачивают вверх, Вы входите в длинную позицию.
РИСУНОК 2: ОЖИДАНИЕ ХОРОШЕГО ВХОДА. Если D1 находится в восходящем тренде, то Вы должны подождать нисходящего тренда на H4 (четырехчасовки). Если бы D1 находился в нисходящем тренде, то на H4 Вы ждали бы восходящий тренд.Окончательная конфигурация торговой системы:
• D1 вверх, H4 вниз, M30 - покупка
• D1 вниз, H4 вверх, M30 - продажа
Вы можете также использовать эту систему торговли для трейдинга на более коротких масштабах.
Например:
• H4 вверх, H1 вниз, M5 (пятиминутные периоды) - покупка
• H4 вниз, H1 вверх, M5 - продажа
Во время сигнального сетапа на покупку или продажу Вы ждете точного и надежного пересечения скользящей средней. Теперь Вы можете смотреть на цену закрытия свечи. Если есть пересечение, во время закрытия, у Вас есть сигнал. Если пересечение скользящей средней не происходил, Вам нужно подождать следующей цены закрытия. Как только Вы открыли позицию, стоп-лосс лучше всего поместить по ценовому пивоту (рисунок 3).
РИСУНОК 3: РАЗМЕЩЕНИЕ СТОП-ЛОССА. Здесь показан стоп-лосс на красной линии, или на зубах аллигатора. Эта линия отражает ценовой пивот.Чтобы определить цель цены, я склонен рассматривать классический технический анализ. По существу, мы ищем значимые уровни сопротивления и поддержки, либо ждем разворота тренда или начала коррекции. Это означает паттерн разворота цены или дивергенцию с ценой на осцилляторах. Направление и цель сигналов в этой системе торговли определяются по самому длинному из трех периодов времени.
СЛЕДУЙТЕ ЗА АЛЛИГАТОРОМКак и все скользящие средние, аллигатор - запаздывающий индикатор. Такая задержка в получении торгового сигнала приводит к частичной потере прибыли. Однако, эта задержка функционирует как фильтр и помогает устранить незначащие и ложные сигналы.
В тестировании индикатора "аллигатор" я обнаружил, что охота рука об руку с аллигатором работает лучше, чем все остальные системы пересечения скользящих средних, которые я использовал. Система торговли по аллигатору привела к самым низким убыткам при неблагоприятных условиях рынка изо всех систем пересечения скользящих средних.
Alexander Sabodin
Александр Сабодин - консультант ForexLINE в Белоруссии. Его можно найти на сайте www.fxline.by.©
Stocks & Commodities V. 26:1 (14-16)
© Перевод:
www.kroufr.ru
