Автор системы sahamdarjoz, ее обсуждение на английском
здесьВ основе этой стратегии – идеи, изложенные в книге Бориса Шлёсберга «Технический анализ на валютных рынках». В системе мы используем преимущество, которое дают нам неактивные торговые часы.
Для примера мы возьмем пару GBP/JPY. Самый большой объем по этому кроссу регистрируется во время Азиатской и Лондонской сессии, тогда как после закрытия Лондона, во вторую половину дня торгов в Нью-Йорке больших движения по этой паре, как правило, не наблюдается. Кроме того, в связи с тем, что финансовые рынки в Лондоне и Токио закрыты, экономических новостей, которые могли бы оказать влияние на фунт или иену нет.
Торговый сетап очень простой. На 15-минутный график мы наносим ЕМА62 и RSI9. Кроме того, мы наносим на график прямоугольник, который покажет нам начало и окончание сессии для пары. Т.е., если речь идет о паре GBP/JPY началом сессии будет открытие торгов в Азии, а окончание прямоугольника должно совпасть с окончанием сессии в Лондоне (т.е. наш временной диапазон 20:00 ET – 12:00 ЕТ – следующего дня). В ходе сессии мы фиксируем максимум и минимум, после чего, нам надо узнать, находился ли RSI во время этого максимума или минимума в зоне перекупленности или перепроданности. Если индикатор находился в экстремальных зонах, тогда мы выставляем отложенные ордера. В частности, для приведенного нами примера, RSI прошел сначала в зону перекупленности, затем в зону перепроданности, и мы можем открыть длинную позицию, поскольку цена находится на дне нашего прямоугольника. Мы можем войти в любой точке, которая находится в нижней пятой части (т.е. нижние 20 %) прямоугольника. В нашем случае прямоугольник ограничен уровнями 239.91 и 236.81 (210 пипсов), мы можем войти по любой цене ниже 237.3. Стоп-лосс устанавливаем на 20 % ниже дна (236.39), а первую цель на уровне ЕМА62. После этого мы можем либо зафиксировать прибыль, либо сдвинуть стоп на уровень безубыточности и дождаться пока цена дойдет до другой стороны коробки. Если во время пребывания в прямоугольнике RSI не заходил в экстремальные зоны, мы не предпринимаем никаких действий.
Сделки осуществляются только в период неактивных часов. Для нашей пары это промежуток между 12:00 ET (закрытие торгов в Лондоне) и 20:00 ЕТ (открытие торгов в Токио).
Стратегия выхода.
Все позиции должны быть закрыты до начала активных торговых часов.
Управление капиталом. Я использую разные техники входа. В случае открытия длиной позиции, вместо одного входа с риском 2 % депозита, я выставляю 3 лимит ордера на дне прямоугольника и на 10 и 20 % от низа с риском 0.5 % по каждому. В этом случае, если сработает стоп, я потеряю 1.5 %, а если сделка пойдет против меня, а затем развернется в моем направлении, у меня останется еще две/трети позиции по лучшим ценам.
Давайте внимательно проанализируем сделку, о которой написано выше:
Первая позиция открыта по цене 237.02, затем цена пошла к 236.82 – дну прямоугольника, после чего она развернулась, и последняя позиция была открыта по цене 237.23. Затем цена прошла к цели на 237.77. Мы можем зафиксировать 2 позиции на этом уровне и сдвинуть стоп по третьей позиции до уровня безубыточности. Как видно, до открытия торгов в Токио цена дошла до 238.40, прежде чем произошло открытие по курсу 237.90. Если бы мы закрыли все три позиции по цене 237.77, наша средняя прибыль в пипах составила бы 75 пипсов или 205 долларов на депо 10К. Средний риск для сделки составлял 63 пипса или 150 долларов. Сравните это с прибылью 54 пипса (128.57 долларов) и риском 84 пипса (200 долларов).
Автор утверждает, что также торгует по паре GBP/USD. Прямоугольник для нее выстраивается в промежутке между 03:00 ЕТ и 17:00 ЕТ. Сделки заключаются в промежутке между 17:00 ЕТ и 03:00 ЕТ следующего дня.
