Тема: Система для торговли парой EURUSD

[Пиарщик]

Оригинал статьи здесь

Описание системы и правила.

Это первая «полная» торговая система, опубликованная на сайте myForexDOT. Изначально я предполагал публиковать в рубрике «торговые системы» материалы, которые больше напоминали бы идеи для создания торговых систем с доказанным статистическим преимуществом, которые читатели могли бы адаптировать, совершенствовать и тестировать, чтобы превратить их в по-настоящему свои; таким образом мой сайт предоставлял его посетителям только строительные блоки с реальным преимуществом и указывал направление, в котором можно двигаться.

Когда речь заходит о торговле на свои собственные деньги, человеку очень сложно следовать правилам чужой торговой системы. Достичь доверия к выработанным правилам и выработать мотивацию для торговли гораздо легче, когда у вас есть свои собственные правила. Правила, которые вы разработали под свой торговый стиль и протестировали на себя. Таким правилам всегда легче следовать, чем тем, которые вы приобрели или купили у кого-то другого.

Описанная здесь система представляет пример того, что сделано полностью, эти правила разработал читатель моего сайта с использованием некоторых «строительных блоков» со статистическим преимуществом, которые ранее были опубликованы здесь. Эта система предназначена только торговли валютной парой EUR/USD. Работа по система происходит в конце дня, она основана на 100-дневной простой средней скользящей, 50-дневной просто средней скользящей, максимумах и минимумах цены за предыдущие 8 дней и максимальных и минимальных закрытиях за последние 8 дней. Правила следующие:

Открываем длинную позицию при закрытии дневной свечи, если цена закрытия выше, чем любое закрытие за предыдущие 8 дней, если SMA с периодом 50 выше SMA с периодом 100. Стоп-лосс устанавливаем на 8-дневном минимуме.

Открываем короткую позицию при закрытии дневной свечи, если цена закрытия ниже, чем любое закрытие за предыдущие 8 дней, и если SMA с периодом 50 ниже SMA с периодом 100. Стоп-лосс устанавливаем на 8-дневном максимуме.

Длинную позицию закрываем через 22 дня или по стопу. Однако все длинные позиции необходимо закрыть до 22-дневного выхода, если цена закроется ниже, чем она закрылась в какой-либо из 8 предыдущих дней или если 50 SMA закроется ниже 100 SMA.

Короткую позицию закрываем через 22 дней или по стопу. Однако все короткие позиции закрываются до 22 дневного выхода, если цена закрылась выше, чем закрытие какого-либо из 8 предыдущих дней, или если 50 SMA закроется выше 100 SMA.

Или псевдо код:

ЕСЛИ (Закрытие > Максимального закрытия за предыдущие 8 дней И 50-дневнаяSMA > 100-дневной SMA)
ТОГДА
     Открываем другую длинную позицию.
     Устанавливаем стоп-лосс на 8-дневном минимуме
И ЕСЛИ

ЕСЛИ (Закрытие < Ниже минимального закрытия за предыдущие 8 дней И 50-дневнаяSMA < 100-дневнойSMA)
ТОГДА
     Открываем другую короткую позицию.
     Устанавливаем стоп-лосс на 8-дневном максимуме
И ЕСЛИ

Проверка для каждой длинной позиции -
ЕСЛИ (Сработал стоп-лосс = Да) ТОГДА
     Закрываем длинную позицию по цене стоп-лосса
ТАКЖЕ ЕСЛИ (Мы удерживали длинную позицию 22 дня) ТОГДА
     Закрываем длинную позицию.
ТАКЖЕ ЕСЛИ (Закрытие < Самой низкой цены закрытия за последние 8 дней) ТОГДА
     Закрываем длинную позицию
ТАКЖЕ ЕСЛИ (50-дневнаяSMA < 100-дневнойSMA) ТОГДА
     Закрываем длинную позицию
И ЕСЛИ

Проверка для каждой короткой позиции
ЕСЛИ (Сработал стоп-лосс = Да) ТОГДА
     Закрываем короткую позицию по цене стоп-лосса
ТАКЖЕ ЕСЛИ (Мы удерживали короткую позицию 22 дня) ТОГДА
     Закрываем короткую позицию.
ТАКЖЕ ЕСЛИ (Закрытие  > Самой высокой цены закрытия за последние 8 дней) ТОГДА
     Закрываем короткую позицию
ТАКЖЕ ЕСЛИ (50-дневнаяSMA > 100-дневнойSMA) ТОГДА
     Закрываем короткую позицию
И ЕСЛИ

Система просто, но достаточно эффективна, пересечение средних скользящих с периодами 50 и 100 используется в качестве в качестве фильтра тренда, вход осуществляется на пробое 8 дневного максимального или минимального закрытия. Основной параметр выхода основан на времени, кроме того позиции закрываются либо на основании стоп-лосса, либо сигнала разворота тренда (обратное пересечение SMA 50 и 100) или максимальное/минимальное закрытие за 8 дней против нашей позиции. В среднем сделка по системе открывается 1 раз в 5 дней.

Результаты тестирования системы

Я протестировал эту систему на данных с начала 2000 года по февраль 2011 года, были получение следующие результаты:

Количество сделок: 581
Количество прибыльных сделок: 263
Количество убыточных сделок: 318
Процент прибыльных сделок: 45.27%
Количество заработанных пипсов: 83,872.4
Количество потерянных пипсов: 50,135.9
Соотношение прибыли в пипсах к убытку в пипсах: 1.67 to 1

Полные итоги тестирования системы здесь


Кумулятивная кривая прибыли и убытка




Комментарий myForexDOT

Думаю, что система, которую разработал мой читатель, весьма хорошая, и мне хотелось бы поблагодарить тех, кто принял участие в ее разработке. Лучше всего она работает с парой EUR/USD, для которой она и была разработана. EUR/USD лучшая валютная пара для работы по тренду. Однако следует обратить внимание на то, что просадки при работе по этой системе колоссальные. Дважды просадки составляли 5.000 пипсов. Однако почти для всех систем следования тренду свойственны большие просадки, нет оснований ожидать, что эта система может стать исключением. При такой ситуации я бы не рекомендовал использовать плечо больше 1:1. Использование плеча 0.5:1 могло бы быть даже лучшим выходом. Во время сильных трендовых периодов плечо теоретически может вырастать до 11:1, если мы будем открывать каждую позицию с плечом 0.5:1. Если каждый день дает нам новый максимум или минимум, т.е. мы открываем новую позицию каждый день с плечом 0.5:1 то в случае открытия 22 позиций, наше общее плечо составило 11:1, прежде чем мы закрыли бы первую позицию по стопу, основанному на времени.