Часть 1. Знакома ли вам такая ситуация? Вы прочитали книгу, в которой дается описание нескольких индикаторов, которые потенциально могут оказаться полезными в торговле. Ваш друг рекомендовал вам парочку хороших индикатор, и кроме того вы продолжаете использовать надежные и проверенные годами работы индикаторами. В результате в вашем распоряжении оказывается такое большое количество индикаторов, что вы слишком долго решаете, что делать, в результате, вы пропускаете сделки. Узнаете, о ком, идет речь?
Какие индикаторы использовать? Старый как мир вопрос задают себе трейдеры: «Какие индикаторы я должен использовать и сколько?». В этой статье я не собираюсь обсуждать, какие конкретно индикаторы вам стоит использовать или пытаться определить сколько индикаторов необходимо применять, просто потому, что некоторые трейдеры спокойно работают с 7 или 8 индикаторами, тогда как другие с доверием относятся к 2-3 индикаторам. Для тех же, кто торгует на чистых движениях цены, даже этого может оказаться слишком много,
Вместо этого в центре внимания данной статьи будет обсуждение того, что представляет значимость для трейдера при анализе, также эта статья будет содержать некоторые руководства на тему того, какие индикаторы потенциально могут помочь нам в зависимости от того, чего мы хотим. Большинство индикаторов, которые мы будем обсуждать здесь, относятся к группе «переживших тест времени»,ни один из них не будет относиться к категории тайных. Главное понимать, что вам необходимо знать главную цель выбранного индикатора и избегать слишком большого их количества, если в этом нет необходимости. Вам необходимо значить, почему вы используете тот или иной индикатор, а не выбирать индикаторы случайно. Зачем использовать 5-6 индикаторов, которые разработаны для того, чтобы предоставлять нам одну и ту же информацию, и служат одной и той же цели.
В следующих статьях мы рассмотрим некоторые базовые идеи, которые лежат в основе индикаторов: инструментарий для идентификации настроя рынков, поддержки и сопротивления, волатильности. В этой статье мы сфокусируем внимание на двух очень важных категориях: идентификации тренда и потенциальной перекупленности или перепроданности цены.
Нам нельзя принимать окончательное решение просто на основании сигнала отдельного индикатора, нам следует использовать индикаторы наряду с другими инструментами анализа, например, с анализом спроса и предложения.
Рисунок 1. Слишком много индикаторов. Это пример того, как НЕ надо делать. Множество индикаторов могут вызвать путаницу и ухудшить ваш результат. Идентификация тренда. Определение долгосрочного тренда любого инструмента, которым мы торгуем – вполне объяснимое желание каждого трейдера. Поэтому, нам необходимо рассмотреть несколько индикаторов, основная цель которых именно определение тренда. Я всегда говорил о том, что любой – даже неофит технического анализа – может просто посмотреть на график и сказать, является ли тренда на нем восходящим или нисходящим (видите ли вы на графике более высокие максимумы/минимумы или более низкие максимумы/минимумы?).
Однако, некоторым из нас необходим индикатор, нанесенный на график в качестве дополнительного подтверждения. Среди индикаторов, которые помогают нам найти и подтвердить тренд Средние скользящие и Линейная регрессия. Ниже приводится их описание.
Средние скользящие. Вероятно, у нас нет необходимости тратить слишком много времени на описание этого индикатора, так как это индикатор универсального использования, один из первых индикаторов, с которым знакомятся начинающие трейдеры. Существует два основных типа средних скользящих: простые и экспоненциальные. Простая это просто средняя цены за определенный период времени. Какой период? Вы выбираете его самостоятельно. Если вы смотрите на простую среднюю скользящую с периодом 20 на дневном графике, она демонстрирует вам тренд за последние 20 дней. Конечно же, вы моете использовать средние скользящие – также как почти любой индикатор – на любом временном диапазоне. Вы можете спросить себя, что является более важным: SMA с периодом 20 на дневном графике или на 3-минутном графике? Все зависит от вашего торгового стиля.
Экспоненциальная средняя скользящая – если не входить в детали с приведением точной ее формулы – делает большее ударение на последних периодах, в отличие от простой средней, в которой все периоды имеют равный вес. ЕМА в результате более быстро реагирует на изменения цены, нежели простая средняя.
Понятно, что когда цена находится выше средней скользящей, базис тренда будет восходящим, если же цена находится ниже средней скользящей, то тренд будет нисходящим. Сильные девиации от средней скользящей не могут длиться долго, так как цена возвращается к среднему.
Линейная регрессия
Другой популярный инструмент, который поможет нам определить тренд – линейная регрессия. Этот индикатор помогает определить, где цена должна быть в соответствии со статистическими данными. Это служит двум целям, одна из которых важна для определения тренда.
Я обычно использую пробои опорных точек – в одном или другом направлении – в комбинации с пробоем линии регрессии в качестве подтверждения. Более продвинутый метод использования линейной регрессии – каналы. В зависимости от вашей торговой платформы эта возможность может быть доступной для вас. Вы можете построить два стандартных отклонения от линейной регрессии, которые будут действовать как уровни поддержи и сопротивления.
Перекупленность или перепроданность? ОК, после того, как мы рассмотрели некоторые примеры идентификации тренда, теперь давайте рассмотрим несколько утверждений, которые выведут нас на новый уровень. Идентифицировать тренд важно, однако еще важнее определить, в какой точке текущего тренда мы находимся. Ведь мы можем находиться в ситуации, когда тренда уже почти иссяк и готов к развороту.
К счастью для нас, хотя может быть как раз таки и к несчастью, существует множество технических индикаторов, разработанных для идентификации моментов, когда текущий тренд подходит к концу. Другими словами, наблюдается ли сейчас на рынке перекупленность или перепроданность? Куда направлен текущий моментум? Помогут нам определить, подошел ли текущий тренд к концу такие популярные индикаторы как индекс относительной силы (RSI) и индекс товарного канала (CCI).
Индекс относительной силы. RSI – один из многих инструментов, разработанных Уеллесом Уайлдером. Этому индикатору уже много десятилетий. Он разработан для идентификации ситуаций перекупленности и перепроданности на рынке, а также для поиска потенциальных возможностей покупок или продаж. Высокие значения индекса соответствуют возможной перекупленности актива, низкие значения соответствуют возможной перепроданности актива.
Индекс товарного канала. Еще один популярный индикатор перекупленности и перепроданности. Он помогает нам определить, где цена находится по отношению к средней скользящей. Первоначально он использовался на товарных рынках (откуда и произошло его название), однако сейчас этот индекс успешно применяется и на других рынках. Когда значение индекса достигает определенного уровня – значения CCI могут быть от 100 до -100 – тогда ССI может нам помочь определить, куда нам лучше открываться: покупать или продавать.
Существуют также другие способы использования RSI и CCI, например дивергенции. Иногда на графиках этих индексов мы можем обнаружить графические паттерны, которые весьма полезны в анализе информации ценовых графиков.
В этой категории также можно отметить стохастики (быстрый и медленнй), индикатор моментума, свечной индикатор моментума и так далее. Думаю, теперь вы имеете представление о многообразии индикаторов. Вместо того, чтобы загромождать экран множество индикаторов RSI, CCI, моментумом и так далее, не лучше ли выбрать один и пользоваться им?
Индикаторы, которые мы разбирали в этой статье, не являются новаторскими – большинство людей, которые хотя бы немного знакомы с трейдингом знакомы с ними, именно поэтому я включил эти индикаторы в свое описание. Я уверен, что большинство трейдеров, которые используют их, не всегда точно знают для какой цели эти индикаторы создавались. В связи с этим впору задаться вопросом: Есть ли необходимость использовать сотни индикаторов, если многие из них дублируют друг друга. Например, вы можете заметить, что такие индикаторы как стохастик, RSI, CCI или Ultimate Oscillator указывают на уровни перекупленности/перепроданности примерно в одно и то же время. Зачем тогда использовать так много индикаторов?
Рисунок 2. RSI и CCI на графике GS. Хороший пример того, как эти два индикатора говорят нам почти одно и то же. Заключение. В заключение хотелось бы дать совет: Выберите максимум один индикатор из каждой категории (трендовые. Моментум-индикаторы, индикаторы волатильности, поддержки/сопротивления и так далее) и используйте их комбинацию для определения торговых сигналов. Поэкспериментируйте на демо-счете в реальном времени, чтобы выбрать комбинацию индикаторов, которая работает лучше всего.
Главное: Вы должны точно знать, зачем создан тот или иной индикатор, и понимать смысл его использования. Избегайте ужасной мультиколинеарности, жертвами которой становятся многие трейдеры-новички – т.е. использования множества индикаторов, говорящих вам примерно одно и то же только на основании разных расчетов. Это примерно также как, если бы вы были генеральным директором корпорации, окруженным множеством халдеев, которые говорили бы вам только то, что вы хотите слышать и просто подтверждали ваши мысли без какого-либо обсуждения.
Об авторе: Эрик Ваддел (Eric Waddell) занимается торговлей больше 10 лет и преподает в Online Trading Academy. Он является автором разных стратегий для фондового и валютного рынков, которым он обучает своих студентов из разных стан мира. Эрик считает большой честью преподавание в Online Trading Academy и хочет, чтобы его студенты сохраняли с ним контакты. © Перевод
www.kroufr.ru © Источник: www.tradersonline-mag.com
