Тема: Сбор доказательств для претензий к ДЦ

[777]

Тогда на каком основании возникает "не рыночная котировка"? Выгодно\не выгодно?
Так все на фондовый сбегут потехоньку.

Упрощенный пример возникновения нерыночной котировки.
Некий клиент некого Банка послал приказ купить миллион евродоллара по цене 1.80 (ошибся, не ту цифру вбил). На этот приказ тут же нашелся контрагент и продал ему миллион евродоллара по цене 1.80.
Сделка прошла в системе и котировка тоже. Т.к. этот банк является контрагентом некого ДЦ, ДЦ в свою очередь тоже получил эту котировку.
Допустим, эта котировка задела крупный ордер клиента ДЦ на продажу  евродоллара по цене 1.80. Ордер активировался и пришел к дилеру. Дилер попытался перекрыть эту сделку, послал запрос в Банк, но Банк ответил отказом, т.к. он не готов никому больше продавать по такой цене.
Вот и образовалась нерынчоная котировка, т.к. она есть, но купить или продать по ней нельзя.

Это для тех кто работает.
Для простых нищих все по другому. Цена имеет свойство меняться во времени. Была цена - ушла цена, и появилась новая по которой и открывается сделка....
Дилер? А что в предупреждении о рисках сказано что ДЦ имеет право от своего имени за счет клиента совершать сделки у любого брокера?
Клиринг не следует выдавать за нечто более. Да и смысла в этом нет(разве что маркетинг).

[Rann]

Дилер? А что в предупреждении о рисках сказано что ДЦ имеет право от своего имени за счет клиента совершать сделки у любого брокера?

Дилер хеджирует свои риски, что клиента особо не касается. Клиента дилер котирует по тем правилам, на которые он предложил клиенту согласиться. А вот эти правила рождаются из того, что я описАл предыдущим постом.

[777]

Дилер? А что в предупреждении о рисках сказано что ДЦ имеет право от своего имени за счет клиента совершать сделки у любого брокера?

Дилер хеджирует свои риски, что клиента особо не касается. Клиента дилер котирует по тем правилам, на которые он предложил клиенту согласиться. А вот эти правила рождаются из того, что я описАл предыдущим постом.

ДА, теперь все понятно:
1. ДЦ всегда прав
2. Если ДЦ не прав см 1.
Все правильно. Так и должно быть.
Ранн, благодарю за участие в полемике.

[Товарищ Сухов]

Тогда на каком основании возникает "не рыночная котировка"? Выгодно\не выгодно?
Так все на фондовый сбегут потехоньку.

Упрощенный пример возникновения нерыночной котировки.
Некий клиент некого Банка послал приказ купить миллион евродоллара по цене 1.80 (ошибся, не ту цифру вбил). На этот приказ тут же нашелся контрагент и продал ему миллион евродоллара по цене 1.80.
Сделка прошла в системе и котировка тоже. Т.к. этот банк является контрагентом некого ДЦ, ДЦ в свою очередь тоже получил эту котировку.
Допустим, эта котировка задела крупный ордер клиента ДЦ на продажу  евродоллара по цене 1.80. Ордер активировался и пришел к дилеру. Дилер попытался перекрыть эту сделку, послал запрос в Банк, но Банк ответил отказом, т.к. он не готов никому больше продавать по такой цене.
Вот и образовалась нерынчоная котировка, т.к. она есть, но купить или продать по ней нельзя.

Ранн, уточни поподробнее плиз что ты понимаешь под "не рыночной котировкой" ? что значит "не рыночная"?

[Rann]

Нерыночная котировка это неформальный термин, ему нет строгого определения. Разные люди могут использовать его по-разному в разном контексте.Я подразумеваю скорее не то, что котировки не было в рынке (тем более, форекс внебиржевой рынок и что там было в рынке на самом деле, а чего не было, сказать практически невозможно), а то, что котировка не соответствует рынку (текущему уровню цен на рынке).
Иногда под нерыночными котировками понимаются ошибочные котировки (котировки от других инструментов, просто "кривые" котировки, появляющиеся из-за технических сбоев в системе).
Чтобы не придумывать десятки разных терминов, дилинги многие выбросы подводят под нерыночные котировки, тем более, что на внебиржевом рынке и всех свой рынок.