Что это за система? - Это система, основанная на технических индикаторах старой школы, таких как ЕМА (Экспоненциальная средняя скользящая), стохастический осциллятор, RSI (Индекс относительной силы). Эти индикаторы используются для сигналов на вход и выход. Кроме того, мы применяем динамический стоп-лосс и цель прибыли, основанные на проценте от ADR (средний дневной диапазон).
- Почему я использую такие простые стратегии?
- Сложные стратегии привлекают инвесторов, которые руководствуются той логикой, что, чем больше информации мы заложим в систему, тем более надежной она будет. Однако рынок далеко не всегда приветствует логику, а если и делает это, то не всегда во время. Помните, что рынок может идти против вас, несколько дольше, чем вы можете себе это позволить.
- Что Вам необходимо знать об этой системе?
- Поскольку это краткосрочная торговая система на маленьких временных диапазонах, необходимо, чтобы при торговле по ней вы были очень собранными и дисциплинированными. Каждая ваша ошибка может обойтись очень дорого! Выучите правила, протестируйте их, поверьте, в них и только после этого начинайте торговать.
Основы системы: - Торговое время и максимальная вероятность прибыльных сделок, основанные на тестах:
Открытие Лондона 3 – 5:30 EST
Открытие США 8-10: EST.
Временной диапазон – 5-минутный график.
Торгуемые пары: EUR/USD и GBP/USD – торгуются лучше всего, USD/JPY и USD/CHF
- Избегайте торговли во время банковских выходных.
- Избегайте торговли в Рождество из-за низкого объема, узкого диапазона и неожиданных шипов, которые часто появляются в периоды с низкой ликвидностью. Когда трейдеры уходят на праздники, многие крупные компании и фонды держат цены в диапазоне.
- Избегайте торговли за 10 минут до и в течение 30 минут после новостных релизов. Если у вас есть возможность, не торгуйте во время значимых новостных релизов, закройте все открытие позиции, пока рынок не успокоится.
- Избегайте торговли в случаях, когда ADR (средний дневной диапазон пары) меньше 100. Это означает, что волатильность торгуемой пары очень низкая, чтобы достичь желаемой прибыли.
Индикаторы ЕМА – Экспоненциальная средняя скользящая
Средние скользящие показывают настрой рынков.
Чем выше значение МА, тем более долгосрочным является тренд и тем больше трейдеров позиционировано по нему.
ЕМА напоминает простую среднюю скользящую, кроме того, что в ней больше веса придается последним данным.
Сетап 1 ЕМА с периодом 5 (зеленая линия на графике)
Сетап 2 ЕМА с периодом 10 (красная линия на графике).
Поскольку мы торгуем на маленьких временных диапазонах с жесткими стоп-лоссом и целью прибыли, мы используем быструю среднюю скользящую, чтобы избежать ложных сигналов, которые могут даваться при использовании более медленной МА на этом временном диапазоне.
Стохастический осциллятор В основе этого индикатора лежит теория, что на рынке с восходящим трендом цены имеют тенденцию к тому, чтобы находиться около максимумов, тогда как во время нисходящего тренда они имеют тенденцию к тому, чтобы закрываться около минимумов. Сигналы на сделки даются, когда %К пересекает среднюю скользящую с периодом 3, которая называется %D.
Стохастик – единственный индикатор, который я решил оптимизировать. Я изменил период %К c 14 на 15, чтобы адаптировать его к чувствительности прошлогоднего рынка. Таким образом, мои настройки для сетапа 15,3,3. Уровни 80 – перекупленность и 20 – перепроданность.
RSI – индекс относительной силы.
Технический индикатор моментума, который сравнивает магнутуду движений вверх и вниз за определенный период времени с целью определить ситуации перекупленности и перепроданности актива.
Период 14.
Уровни: 70 – перекупленность, 30 – перепроданность, 50 – сигнальный уровень.
ADR – Средний дневной диапазон.
Движение пары в пипсах валютной пары в день за определенный период времени. В нашем случае мы будем использовать диапазон 14 дней. Я использую этот индикатор для определения стоп-лосса и цели прибыли для каждой сделки.
Мой базовый сетап стоп-лосса 10% от ADR, РТ – 15% от ADR. Основываясь на итогах торговли по этой системе, я рекомендую вам оставить эти параметры неизменными.
Если ADR ниже 100, то мы не торгуем такой валютной парой!!!
Открытие позиций.
Вход осуществляет по рыночному ордеру при открытии нового бара.
Вход осуществляет только при соблюдении всех условий входа.
Длинные позиции. ЕМА 5 пересекает ЕМА 10 вверх при открытии нового бара.
RSI направлен вверх и выше уровня 50 или пересекает его при открытии бара и находится под уровнем 70.
Стохастик направлен вверх, при этом находится выше уровня 20 и ниже уровня 80.
Открытие короткой позиции. ЕМА 5 пересекает ЕМА 10 вниз при открытии нового бара.
RSI направлен вниз и находится ниже уровня 50 или пересекает его вниз при открытии нового бара.
Стохастик направлен вниз и находится выше уровня 20 и ниже уровня 80.
Закрытие позиций. Стоп-лосс. – Основан на проценте от ADR. Я использую стоп-лосс в размере 10% от ADR.
Цель прибыли – Основана на проценте от ADR. Я использую цель прибыли 15% ADR.
Трейлинг-стоп. – Если ваш брокер позволяет используйте трейлинг стоп 12 пунктов. Если не позволяет, то используйте минимальную настройку больше 12 пунктов.
Безубыточность – Вы можете сами решить, стоит ли максимизировать прибыль путем отката от цели прибыли и движения стоп-лосса через каждые 10 пунктов, которые цена двигается в вашем направлении. Сдвигая стоп-лосс вы можете максимизировать (хотя это не гарантировано) вашу прибыль. Проще говоря, мы никогда не можем знать, когда произойдет больше движение. Если цена быстро двигается в вашем направлении, используйте это.
Альтернативный выход – Когда ЕМА пересекаются в направлении, противоположном сигналу входа. При этом пересечение должно произойти при закрытии бара и сохраниться при открытии нового бара.
Управление рисками и капиталом. - Правило 2% - никогда не рискуйте при работе по этой стратегии более, чем 2% депозита на позицию. Также как и любая другая стратегия, наша стратегия может иметь последовательности убыточных сделок, если вы рискуете суммой не больше 2%, тогда вероятность того, что у вас появится большая просадка, невелика. Придерживайтесь этого правила, так как наша стратегия достаточно агрессивная. В среднем она дает около 3 сделок на валюту за сессию.
- Правило 4 последовательных убыточных сделок. Если мы заключили 4 убыточные сделки за сессию, то закрываем графики и не торгуем до начала следующей сессии. В свободное время проанализируйте убыточные сделки, чтобы найти возможные ошибки.
Для этой стратегии и некоторых других, я использую фиксированный дробный риск или вы моете использовать правило 2% (2% депозита в качестве размера позиции). Обе тактики достаточно просты.
Мы используем простую формулу расчета:
Размер позиции = (A x R% / SL)
A = (Размер счета)
R = (риск на позицию в %)
SL = количество долларов, которыми мы рискуем на позицию.
Прибыльность системы. У меня есть итоги работы по этой системе на реальном счете с марта 2008 по ноябрь 2010 со средней месячной прибылью 6.3%. Я торговал на обеих торговых сессиях, 4 основными валютными парами, исключая праздники и дни, в которые я по каким-то причинам не мог торговать.
В 2008 году прибыль составил 69%.
В 2009 году – 71%
В 2010 году – 46%
Соотношение прибыли к убытку 54:46 (54% прибыльных, 46% убыточных)
Соотношение риска к вознаграждению. Поскольку я использую динамические стоп-лосс и цель прибыли, выраженные в % от ADR, то стандартный RRR будет составлять 1:1,5, поскольку я иногда использую передвижение стоп-лосса без цели прибыли, мой RRR составил 1:1,7. В идеале RRR должен составлять около 1:2, однако вам необходимо понимать, что мы торгуем на очень маленьком временном диапазоне.
Просадки. Максимальная просадка при торговле вручную – 13.7%.
Это означает, что, если бы вы начали торговать по этой стратегии три года назад, ваш максимальный убыток составил бы 13.7%, то восстановления прибыльности. Поскольку у нас никогда нет уверенности в том, что в будущем повторится та ситуация, которая имела место в прошлом, всегда стоит ожидать большей просадки. Максимальное количество последовательных убыточных сделок составило 9.
Ежедневная рутина. Небольшой личный набор правил по подготовке к торговле:
До открытия рынка:
Проверьте ночные графики.
Проверьте тренд за последние 24 часа.
Рассчитайте стоп-лосс и цель прибыли на день для каждой валютной пары.
Рассчитайте размер позиции, основываясь на правилах определения размера позиции.
Подготовьте компьютер, программы, проведите апдейты.
Всегда руководствуйтесь во время сессии своим торговым планом. Записывайте в торговый лог каждую сделку вручную.
Источник
