Автор: MarkJ
Введение.
Дей-трейдинг на форексе – весьма сложное занятие, как с эмоциональной, так и с интеллектуальной точки зрения. Эта удивительная система представляет собой механическую методику для внутредневной торговли.
Полное название системы «Шпион-Летучая мышь дневных диапазонов» - BatFink Daily Range Strategy (BF). Первоначально она разрабатывалась только для торговли по паре GBP/USD, но впоследствии оказалась вполне работоспособной и на других валютных парах с большими дневными диапазонами. Однако лучшие результаты эта система обеспечивает именно при торговле парой GBP/USD.
В этой книге мы дадим детальное описание системы, ее правила, итоги ручного тестирования, сетапы и прочие необходимые элементы работы с ней.
Тестирование производилось по четырем валютным парам: GBP/USD, CHY/USD, JPY/USD и
EUR/USD. Лучшие результаты дала пара GBP/USD.
Результаты тестирования системы не гарантируют будущих прибылей, трейдеры должны помнить, что, торгуя на форексе, они рискуют своими деньгами и по своей инициативе.
1. Описание системы.
Система «Шпион – Летучая мышь» представляет собой простую и эффективную методику работы на валютном рынке. В основу системы положена торговля на основе дневного диапазона. На рынке форекс не бывает ничего определенного, однако дневные диапазоны в целом относительно постоянны, и, работая с этой системой, мы будем пытаться получить прибыль, основываясь на этом вероятностном допущении.
Важно помнить, что сама система разрабатывалась без индикаторов, исключительно на основании дневного диапазона и уровня закрытия предыдущего дня. Индикаторы, используемые здесь, применяются только для визуальной помощи и не связаны с какими-либо математическими обоснованиями. По этой причине система не требует отстающих или опережающих индикаторов, однако использование средних скользящих может быть весьма полезно для определения трендов и возможной торговли только в направлении тренда.
Эта система – не Святой Грааль валютного рынка, как и везде, чтобы работать по системе, необходима настойчивость, поскольку прибыль перемежается с убытками. Самая большая просадка за 6 месяцев тестирования составила 150 пипсов для пары EUR/USD. Пожалуйста, не забывайте об этом при торговле по системе, убедитесь, что ваш депозит в состоянии удовлетворить требования, вызванные просадками.
Рекомендуем вам в течение трех месяцев поторговать по этой системе на демо-счету перед тем как начать работать с реальными деньгами. Этого периода будет достаточно для полного понимания системы, в частности того, что такое дневной диапазон и каковы его характеристики. За этот период вы можете ввести в систему свои дополнительные фильтры.
Возможно, вы также решите скорректировать систему и ввести в нее индикаторы. Я специально оставил эту возможность для пользователей системы. Возможно, вы захотите изменить целевые ориентиры прибыли, стоп-лоссы, применить фильтры, которые позволят вам не работать в дни «зыби», или торговать только по тренду. Как мне кажется, другие индикаторы, кроме МА вряд ли будут полезны при работе с этой системой, и будут только сбивать вас с толку и осложнять эту относительно простую систему.
2. Потенциал прибыли.
Система тестировалась вручную для периода с мая по октябрь 2006 года (6 месяцев). Система является механической, и итоги работы системы основаны исключительно на механическом применении правил.
Работа по системе занимает много времени сидения у монитора. Возможно, что открытие позиций в 00:00 GMT будет происходить, когда вы спите, кроме того, вам необходимо заниматься мониторингом сделок и повторных входов в период с 7:00 GMT до 22:00 GMT, т.е. до закрытия американской сессии. Это необходимо учитывать перед тем, как вы начнете работать по этой системе.
Позиции по всем валютам открываются одновременно, цели прибыли скорректированы только для британского фунта. В результатах представлены все сделки по этой системе. При тестировании системы использовались переустановки стопов на целевых уровнях 55 и 70, а также использовалась цель в размере 100 писов (110 для британского фунта) над или под уровнем закрытия для фиксации прибыли.
Сценарии
Нами изучалось 3 сценария работы по указанной системы. При тестировании системы игнорировались любые сделки, которые не подходили под критерии правил. При тестировании также не учитывался спред, поскольку он разный в разных брокерских конторах. Я бы рекомендовал, чтобы при работе вы не добавляли ширину спреда к 1-й цели прибыли, поскольку это может привести к пропусканию первой цели позиции. Однако вы можете добавить спред к 2, 3 и 4-му целевым ориентирам. Все текущие сделки и ордера отменяются в 22:00 GMT. В этой системе вы можете торговать по разным сетапам, которые удовлетворяют правилам в течение дня. Прибыли были рассчитаны на основании использования всех сетапов.
3. Итоги тестирования.
В 1-й таблице приведены некоторые итоги тестирования, включая % достигнутых целевых ориентиров, сработавших стоп-лоссов, а также итоги по трем сценарием. Эти результаты получены в результате тестирования системы на данных с мая 2006 года по октябрь 2006 года.
Сценарий 1. Когда первый целевой ориентир достигнут стоп-лосс передвигается на 10 пипсов под уровень входа, сделка закрывается при достижении 30 пипсов над уровнем входа (70 пипсов над или под уровнем дневного закрытия цены).
Сценарий 2. Когда первый целевой ориентир достигнут, стоп-лосс передвигается на 10 пипсов под уровень входа, когда достигнут второй целевой ориентир то стоп-лосс передвигается на уровень безубыточности, сделка закрывается при достижении третьего целевого ориентира.
Сценарий 3. При достижении первого целевого ориентира, стоп-лосс передвигается на 10 пипсов под уровень входа, при достижении второго целевого ориентира стоп-лосс сдвигается на 30 пипсов, закрываем позицию на 4-м целевом ориентире.
Данные по сценариям приведены в пипсах.
Итоги по целевым ориентирам.
Цифры, приведенные внизу в аттаче, представляют собой количество сделок, которые пришлись на тот или иной целевой ориентир до разворота назад. Например, если цена достигла 4-й цели прибыли, тогда сделка регистрируется только по этой графе! Не по трем предыдущим графам!
