Что то проснулся тут утром и пока лежал навеяло. Этот принцип активно используется на фондовом рынке, но почему бы не попробовать его в рамках тех инструментов что дает нам ДЦ, а именно принцип лучше и хуже рынка. Тут главное найти группы,
Пример. берем долларовые пары и смотрим допустим в обед, какие то из них выросли на 0.3% какие то только на 0.01% Значит на данный момент те что выросли больше, лучше рынка, а те что стоят хуже и мы одновременно покупаем те что были лучше и продаем те что уже лучше. В конце дня смотрим результат.
Только вот в МТ4 нету нормальной доски котировок которые это показывает, но тут кстати еще одна идея появилась, а именно использование уровней пивотом, ибо все таки разные пары имеют и разную волантильность, и в принципе пивоты должны это нам сгладить, а именно смотрим если допустим какие то пары уже дошли до уровня R1 или S1 а другие трутся на РР. а значит уже получаем кто из пар лучше рынка, а кто хуже.
