Качество моделирования 99%
Каждый кто когда-либо имел дело с советниками или торговыми роботами под МетаТрейдер 4 (МТ4) сталкивался с ситуацией, когда результаты в тестере стратегий выглядят просто замечательно, а в реальной торговле получается совсем другая картина. Причин для такого разительного отличия, вообще говоря, может быть много. Сегодня мы поговорим об одной из таких причин, связанной с качеством моделирования тиковой истории котировок в терминале МТ4.
Наилучшее качество моделирования, которое можно получить в тестере стратегий МТ4 обычными способами, это 90%. Чтобы его получить, надо выбрать в тестере режим «по всем тикам» и иметь закачанные котировки самого мелкого таймфрейма М1 за весь период тестирования. Тем не менее, даже качество моделирования 90% не всегда оказывается достаточным для оценки работоспособности советника. Давайте разберем, почему такое может быть.
Как хорошо известно, исторические котировки всех инструментов хранятся в МТ4 в виде баров (свечей) различных таймфреймов. Каждый бар содержит в себе цену открытия (open), закрытия (close), максимум (high) и минимум (low) за данный промежуток времени. Самый мелкий таймфрейм в МТ4 это минутки M1. Это значит, что о каждой минуте из прошедшей истории терминал МТ4 «знает» не больше 4х цен. А каждый трейдер знает, что за некоторые минуты на рынке форекс успевает произойти многое. При тестировании советника в тестере стратегий в режиме «по всем тикам», тестер старательно пытается заполнить «дырки» между теми ценами, которые у него есть в распоряжении, расставляя имитированные цены просто линейно. Надо ли говорить, что это не имеет ничего общего с реальностью?
