Тема: Взаимосвязь движений валют

[Архивариус]

Чел тут проделал работу с целью определить взаимосвязь движений валют по отношению друг к другу. Мысли интересные, только возможно ли все это использовать на практике?

Несколько слов о том, на чем основана стратегия. Все валюты взаимосвязаны, они растут или снижаются по отношению друг к другу. Когда какая-то валюта идет вверх или вниз, длина этого движения равна чистой разнице между общим движением этих двух валют.

Например,

Представим, что EUR/USD вырос на 0.1 %

Если курс EUR изменился на x % ( x в + или - ) и
Курс USD изменился на y % ( y в + или - ) тогда
Приблизительно x % - y % = 0.1 %
Т.е. если EUR вырос на 0.21 %, а USD вырос на 0.11 %, EUR/USD вырастет на 0.1% поскольку EUR вырос более, чем USD на 0.1%.

Надеюсь, что это просто. В любое время я отслеживаю столько валют, сколько могу. В настоящий момент я ограничился только валютами стран "Большой семерки" (EUR, USD, GBP, AUD, JPY, CHF, CAD).

Для удобства вычислений я ввел одну виртуальную валюту, я назвал ее Стрежневой (pivot) валютой.

Теперь для каждой валютной пары я вычисляю процентное изменение с момента последней котировки. Используя математическую модель, я стараюсь вычислить эффект этого движения на другие валютные пары.

Попробую пояснить. Представим, что речь идет о трех валютных парах.
EUR/USD, USD/JPY и USD/CHF.

Если EUR/USD выросла, то EUR идет вверх, а USD идет вниз. Теперь, если мы предположим, что JPY и CHF в это время не менялись, то пары USD/JPY и USD/CHF должны идти вниз.

Подобным же образом, если USD/JPY выросла, то USD идет вверх, а JPY идет вниз.
Теперь, если мы предположим, что EUR и CHF не менялись, то пара EUR/USD должна идти вниз, а USD/CHF должна идти вверх.

Математически я провожу измерение этих утверждений для каждой валюты, используя котировка для каждой пары, после чего вычисляю среднее геометрическое, которое я называю нетто - изменением курса (Net Change (NC).

В моей терминологии процентное изменение (Percent Change (PC) это то, что на самом деле произошло с валютной парой, тогда как NC это то, что должно произойти, учитывая отношение к движениям других валютных пар.

При вялых торгах на рынке PC и NC очень близки друг к другу по значениям. Когда же рынок волатилен, их значения могут сильно отличаться. Однако, как мне удалось заметить, впоследствии PC и NC имеют тенденцию к сближению. Когда по одной из валютных пар регистрируется сильный тренд, значение PC больше значения NC, однако по завершении тренда они вновь сближаются.

Для каждой валюты я вычисляю NC по отношению к стержневой (pivot) валюте, как будто существует виртуальная валютная пара со стрежневой валютой. Например, EUR/PIVOT, USD/PIVOT и так далее. По допущению PIVOT не меняется. Таким образом, если NC для EUR/PIVOT больше 1, это означает, что евро идет вверх. Получив эти данные, я провожу сравнения с другими валютами.

То есть:

Если NC (EUR/PIVOT) > 1 и NC(USD/PIVOT) < 1, то
EUR/USD будет идти вверх UP.

Если NC (USD/PIVOT) < 1 и NC(CHF/PIVOT) > 1, то
USD/CHF будет идти вниз DOWN.

Я создал небольшую базу данных и протестировал ее по историческим тиковым данным для 20 валютных пар за год. При временном диапазоне 5 минут или меньше, точность составила более 90 %. При увеличении временного диапазона снижается точность. Для дневного/недельного диапазонов она составляет 54-60 %. Т.е. с такой долей вероятности можно прогнозировать, что в следующий временной диапазон та или иная валюта пойдет вверх.


Есть еще одна наработка.

Надо вычислить процентное изменение (РС) и предыдущее процентное изменение (PreviousPercentChange (PPC).

Проанализировав исторические данные, я пришел к выводу, что для любого временного периода (от 5 минут до 1 недели)

Когда (PC > 1 и PPC < PC) или (PC > 1 и PPC > 1) с 70-80 % точностью можно говорить о росте.

Когда (PC < 1 and PPC > PC) или (PC < 1 и PPC < 1) с 70-80 % вероятностью можно говорить о снижении.

[Rammi Russardi]

все мире взаимносвязоно.........даже валюты 

[SSP]

И это называется просто- индекс доллара.
http://www.alpari.ru/ru/daily/34055.html
Здесь как он расчитывается и как его применять
http://www.alpari.ru/files/files/docs/2/34055_IndexEURO.pdf

[Withoutemotions]

Да, все правильно, если EUR/USD растет, то все покупают Евро против Доллара и соответственно доллар слабеет. Оперативки в голове не хватает загнать всю инфу в массив Прогнозирование спекулятивного спроса и преложения.Т.е Прогнозирование действий трейдеров, но с увеличением ТФ падает зависимость рынка от действий спекулянтов, следовательно и точность падает. Я все правильно понял?  

[Withoutemotions]

Очередная безумная идея А можно ли прогнозировать недельные графики? Если на недельном тайме действует ФА, то и считать нужно значения из ФА Помоему я велосипедостроитель 

[Withoutemotions]

http://www.metaquotes.ru/catalogue/indicators/ MIndex кажется из этой оперы

[nord17]

Я создал небольшую базу данных и протестировал ее по историческим тиковым данным для 20 валютных пар за год. При временном диапазоне 5 минут или меньше, точность составила более 90 %. При увеличении временного диапазона снижается точность. Для дневного/недельного диапазонов она составляет 54-60 %. Т.е. с такой долей вероятности можно прогнозировать, что в следующий временной диапазон та или иная валюта пойдет вверх.

Ну грааль прям!!!

[nord17]

Но мысль конечно интересная, будем следить

[Intel8086]

http://articles.mql4.com/ru/800 вот почитайте , а помойму мы мурыжим одну и туже тему )))

[nord17]

почти тож самое