Как многие из Вас уже знают, Форекс - это самый удивительный и популярный электронный финансовый рынок: на нем обращается 1.5 триллиона долларов в день, столько нью-йоркский рынок акций переваривает за год. Этот рынок работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, с высокой изменчивостью и ликвидностью, а также с дополнительным преимуществом - плечом. Рынок, где Вы можете без каких-либо дополнительных условий открываться вверх или вниз, здесь не требуется платить никаких комиссионных. Все это выглядит очень заманчиво, не так ли?
Однако, прежде, чем я продолжу, позвольте мне рассказать Вам и об отрицательных сторонах этого рынка: высокая изменчивость, ликвидность, плечо. Да, именно так: все преимущества оборачиваются также и неудобствами. Все это может играть против Вас так же, как и в Вашу сторону, плюс еще брокер. Большинству розничных трейдеров приходится использовать брокера, который будет партнером во всех сделках, поскольку нет иного пути работать на межбанковском рынке. И, поскольку брокеры - участники рынка, они могут расширять спред или даже отказываться торговать в течение специфических моментов или при определенных условиях.
Но почему тогда мы здесь? Что делает Форекс настолько привлекательным, настолько популярным? В чем отличие? Неписаное правило говорит, что только 10 % форекс-трейдеров добиваются успеха, против тех 90 %, которые лишаются своих депозитов.
Помню, когда я только закончила обучаться техническому анализу, мой Мастер сказал: теперь Вы готовы, у Вас есть все необходимые инструменты, которых нет у большинства трейдеров: у Вас есть технические знания, психологическая подготовка и умение эффективно управлять капиталом, все это Вы можете и должны теперь применить на практике. Мне потребовался почти год, чтобы понять его слова, но хотите верьте, хотите нет, а те “90% проигравших” торговали, не используя технический анализ, не имея рабочего плана, не имея ничего, кроме амбиций разбогатеть в самое ближайшее время. Большинство форекс-трейдеров торгует на импульсе после догадки, а не руководствуясь трендом. Используя "пятую точку" вместо индикаторов или осцилляторов.
За годы, проведенные на этом рынке, я обнаружила и еще одно отличие: большинство трейдеров проводит свое время в поисках Системы, уникальной, безупречной и, конечно, разработанной кем - то другим, вместо того, чтобы хотя бы попытаться изучить два-три простых индикатора; и конечно, как только система дает плохой вход, они отказываются от нее и перепрыгивают на другую: цикл повторяется, а деньги опять проходят мимо.
Еще одно, последнее слово прежде, чем погрузиться в технический анализ: помните, здесь есть еще одно важное отличие от других финансовых рынков: время. Для форекс-трейдеров краткосрочные сделки длятся от минут до нескольких часов. Трейдеры могут работать и получать прибыль на 4-часовых, часовых или даже 30-минутных графиках.
Простой и эффективный способ начать техническую торговлю на форексе, это использовать скользящие средние: Скользящая средняя (MA) является индикатором направления тренда, она рассчитывается простым арифметическим средним значением цен в течение специфического периода, показывая среднюю величину цен валюты. Есть различные типы MA: мы используем SMA - простую скользящую среднюю, и EMA - экспоненциальную. Существуют и другие виды MA (сглаженная, линейно взвешенная, и т.д), но в нашем кратком обзоре мы ограничимся первыми двумя, поскольку они используются наиболее часто.
SMA рассчитывает среднюю цену путем деления суммы всех цен за указанный период на их количество.
Если
x = цена закрытия каждой сессии, а
X = количество сессий, то
формула будет такой:
SMA = сумма периодов “x” / X
где X представляет собой определенное число (это может быть почти любое число, чаще от 2 до 500, в зависимости от того, сколько исторической информации включают в себя Ваши графики); кроме того, многие графики позволяют выбирать, по каким значениям производить расчеты: это может быть цена открытия, закрытия, максимум, минимум, срединная или типичная цена.
EMA сглаживает MA, добавляя предыдущее значение к текущей цене закрытия и придавая последним ценам больший вес. Этот тип MA быстрее реагирует на недавние изменения цен, чем SMA.
Различные способы торговли с помощью среднихСуществует много различных методов и параметров настройки скользящих средних, которые может использовать трейдер; давайте рассмотрим два основных метода, с некоторыми общими параметрами, полезные для внутридневной торговли. Помните, что MA лучше работают на трендовых рынках и ненадежны в боковых.
Базовая система торговли использует прорыв скользящей средней. Вам нужно начать с наложения MA на график. Давайте рассмотрим пример часового графика EUR/USD. Я использовала 20-периодную SMA (синяя). Когда цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх и появляется новая свеча, открывающаяся выше индикатора Moving Average, мы покупаем; а когда цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз и появляется новая свеча, открывающаяся ниже индикатора Moving Average, мы продаем. Вашим сигналом на выход будет пересечение цены и MA в обратном направлении.
Но это не так просто, как кажется и не достаточно надежно: Прорыв скользящей средней должен быть скомбинирован с индикатором, который действует, как фильтр. Фильтр усиливает сигнал и увеличивает вероятность хорошей сделки. Лучшим выбором в данном случае будет Моментум или Стохастический Осциллятор. Любой из этих двух арифметических осцилляторов будет работать для подтверждения сделки.
Другой и, конечно, более лучший способ торговли с помощью MA - это использование пересечения скользящих средних. В этой системой Вы должны работать по крайней мере с двумя MA, хотя некоторые трейдеры предпочитают использовать три. Первая настроена на небольшой период (быстрая средняя), вторая - на промежуточное число периодов, а третья - на самое большое их число (медленная скользящая средняя). Давайте посмотрим пример, использующий SMA 4, 9 и 18 периодов на 4-часовом графике USD/JPY:
Голубая - 4-периодная MA, светло-зеленая - 9 периодная, а темно-зеленая - 18 периодная. Найдите теперь моменты, когда 4 MA пересекает 9 MA, а затем обе они пересекают 18 MA. Здесь у Вас появляется хороший сигнал. Когда 4-периодная линия пересекает 9-периодную, это первый звонок; этот сигнал получает свое подтверждение когда обе, 4 и 9, пересекут 18. Ваш выход будет произведен, когда медленнаая MA пересечет 9-периодную в обратном направлении. Это весьма надежная и простая система на то время, когда рынок движется в тренде; кроме того, есть много комбинаций, которые также могут использоваться при работе с MA или EMA. Например, хорошо работает комбинация EMA 5, 13 и 34. И, как в первом случае, эта система стала бы еще лучше, если Вы скомбинируете ее с каким-нибудь осциллятором, работающим в качестве фильтра.
Так или иначе, вопрос здесь состоит не только в том, выбирать систему MA или EMA; это будет также зависеть от периода времени, на котором Вы планируете работать: сигнал на 30-минутном графике не будет столь же силен, как на 4-часовом. Кроме того, "жизнь" сделки будет зависеть от двух основных факторов. Первый - это непрерывность сигнала: пока условия, которые дали сигнал на вход, остаются неизменными, сделка действительна; как только любое из этих условий исчезает, Вы получаете сигнал закрыть позицию. Во-вторых, мы в целом полагаем, что любой сигнал действителен на протяжении следующих четырех свечей; так, если Вы торгуете на 30-минутном графике, Ваш сигнал будет действителен в течение следующих двух часов. После этого времени мы полагаем, что сделка должна быть завершена; если же нет, то снова, Вы должны закрыть свою позицию, как только изменится любое из условий, которые вызвали сигнал входа.
Поскольку одной из основных характеристик валютного рынка является изменчивость, трейдеры вынуждены использовать инструмент, который многим не по вкусу, но он намного более полезен, чем Вы можете вообразить: ордера стоп-лосс. Я понимаю, что принять убытки действительно тяжело; но я не понимаю, почему так много людей рискуют всем своим капиталом в единственной сделке, когда форекс каждый день дает множество возможностей. Вне всякого сомнения, Вы будете терять деньги на форексе. Но, пока Вы торгуете, используя правильные инструменты, потери - это лишь очередной шаг на пути. Понимание тонкого баланса управления риском является здесь залогом успеха. Избавьтесь от своей гордости, найдите простую систему, которая Вам понравится и следуйте этим правилам; Вы наверняка совершите более прибыльные сделки, чем можете себе вообразить.
Valeria Bednarik©
FXstreet.com© Перевод:
www.kroufr.ru
