Эту торговую стратегию ее автор обычно использует по паре USD/CHF на розничном рынке форекс.
Что вам необходимо?
1) 5-минутный и 1-часовой графики на валютном рынке. Часовой график помогает определить внутридневной тренд и 5-минутный график используется для определения входа и выхода.
2) Индикаторы: 9 и 18 ЕМА для 5-минутного и часового графиков. MACD для 5-минутного и часового графиков.
3) Калькулятор опорных точек, который дает нам не только сам Пивот и уровни R1, R2, S1, S2, но также точки M1, M2, M3, M4. Многие торговцы фьючерсами рассчитывают только точки Пивот, R1, R2, S1, S2. Однако уровни M1, M2, M3, M4 на розничном форексе часто не менее важны.
Существует небольшая разница в том, как рассчитывать опорные точке на рынке, торги на котором происходят круглые сутки и в том, как определять здесь открытие, максимум, минимум и закрытие. MG Forex начинает 24-часовую сессию в 15:00 EST и завершает ее нас следующий день в 15:00 EST. FX Solutions’ начинает торговый день в 12:00 EST и он длится до 00:00 следующего дня. Дневные графики компании WebTrader рассчитываются для периодов с 2400 GMT до 2400 GMT. Я пробовал проанализировать разные диапазоны, и мне показалось, что лучшие результаты дает вариант расчета опорных точек для периода с 15:00 EST до 15:00 EST. Мне кажется, это так, потому что начало сессии в таком диапазоне совпадает с открытием Австралийского и Новозеландского рынков, которые с технической точки зрения представляют первые рынки, с которых начинается день, за ними следует открытие рынков в Азии, Европе и США.
Однако у меня есть небольшое исключение при использовании этого временного диапазона. В 15:00 EST я рассчитываю новые пивоты, опираясь на предыдущий 24-часовой период времени, однако, если в течение Австралийской или Азиатской сессий происходят резкие движения, и цена приближается к R2 или S2, то перед началом европейской сессии я пересчитываю пивоты, принимая за начало дня время 24:00 GMT (20:00 EST) или даже 00:00 EST. Таким образом, я обновляю стержневые уровни для сессий европейского и американского рынков, на которых я торгую.
На мировом валютном рынке каждый день из рук в руки переходят от 2 до 7 триллионов американских долларов. Именно поэтому даже вечерние торги в США или утренние торги в Австралии или Азии иногда характеризуются сильными движениями. Еще год-два назад в эти временные диапазоны движения рынка были небольшими, и они были далеко не лучшими периодами для торговли, однако времена изменились. Я торгую с момента открытия Франкфурта (23:00 PST) или открытия Лондона (00:00 PST) до 09:00 PST – середины американской сессии. В это время, как правило, происходят значительные движения, приносящие прибыль.
В 23:00 PST я вижу, где находятся цены. Обычно они не сильно сдвигаются с 15:00 EST, и я жду свежего пробоя одного из опорных уровней.
Как работает система 
Сетап. После того, как вы рассчитали опорные точки дня, размещаем горизонтальные линии на 5-минутном и 1-часовом графиках на опорных числах для, размещаем столько линий, сколько у вас есть места на графике. В результате получается примерно такая картинка:
Линии, которые мы видим на графике вверху, представляют 5 из 9 рассчитанных опорных уровней. На этом 5-минутном графике хватило место только для них. Девять опорных чисел следующие:
R2
M4
R1
M3
Pivot
M2
S2
M1
S1
Существует несколько основных методик торговли на опорных числах. Некоторые ждут, пока цена достигнет верхней границы, а затем продают в верхней трети шкалы или покупают в нижней трети шкалы числен (S1, М1 или S2).
Однако на форексе количество пипсов, которые валютная пара пройдет за 24 часа очень важно! Это означает, что движение от пивота или даже от числа M2 вниз к S2, М1 или S1 может составлять 40-100 пипсов. Если это так то по паре USD/CHF это будет стоить от 272 до 680 долларов на торгуемый лот. Таким образом, игнорирование движения от этой зоны до прогнозируемого минимума дня будет представлять собой потерю хороших денег.
Кроме того, валютный рынок это наиболее трендовый рынок в мире, очень часто валюты не останавливаются, когда они достигают нижних ожидаемых уровней. Таким образом, попытка купить на нижних точках может оказаться очень опасной, если мы не обнаружим разворотного паттерна или другого критерия возможного разворота.
Другие ждут пробоя пивота и торгуют вниз или вверх к S2 или R1, фиксируют часть прибыли и оставляют часть позиции открытой, ожидая возможного движения к S1 или R2. Система, которую я использую, представляет собой модификацию этого метода торговли на пивотах. Я представлю этот метод в двух частях. Первая будет представлять собой обычную торговлю на пивотах без индикаторов. Затем, во второй части мы поговорим об использовании средних скользящих и MACD. Здесь вы увидите, что наиболее важный аспект системы это взаимосвязь между ценой и опорными уровнями. Вторичными или менее важными являются индикаторы.
Главная причина вторичности индикаторов заключается в том, что они отстают от ценового движения. Если вы следуете только индикаторам, то вы можете оказаться на «ничейной земле». Это зона между двумя точками поддержки и сопротивления. Цена может либо продолжить движение к следующей точке, либо развернуться и пойти туда, откуда она пришла. Это самая неблагоприятная возможность для открытия позиции, и очень часто торговля по индикаторам приводит к тому, что мы открываемся именно на этой неблагоприятной возможности. Совершенно понято, что, если вы покупаете, то вы должны находиться выше поддержки, если вы продаете, то должны находиться ниже сопротивления.
Сделки. Когда цена пересекает опорный уровень, она часто откатывается назад к пивоту и касается его. Если цена коснулась поддержки, не пересекла этот уровень вверх, однако продолжила колебаться под ним, то следует ожидать падения цены. В данной токе отката после падения цены ниже поддержки открываем короткую позицию со стоп-лоссом немного выше пробитой вниз опорной линии. Обратите внимание на рисунок приведенный внизу. В 02:00 EST цена пробила вниз уровень S2, который находится на отметке 123.38. Он коснулся уровня 123.38, достигнув 123.41, после чего начала снижаться. Как видно на графике, она продолжила снижение в ходе Европейской и Американской сессий.
На этом графике мы также видим проблему, которая иногда встречается. Цена либо пробивает вверх уровень R2, либо пересекает вниз уровень S2. В этой точке лучше всего пересчитать опорные уровни, или промониторить сделку на основе недельных опоерных уровней.
Далее вы видите примеры на графиках USD/CHF и GBP/USD.
Пример с британским фунтом это просто пример покупки или продажи в зависимости от того, где цена находится по отношению к уровню 1.5000 в 07:00 GMT (02:00 EST). Поскольку цена пробила вниз уровень 1.5000, нам следует ожидать возвращения ее к этому уровню, после чего продавать. Целевой ориентир будет находиться на следующей опорной линии, которая проведена через отметку 1.4960. Если вы будете торговать по опорным точкам каждую торговую сессию, то вы будете иметь хорошее соотношение прибыльных сделок к убыточным. Вполне реально получать прибыль по 20-50 пипсов по каждой из 4 основных валютных пар. Обратите внимание: Если вы использовали метод пересечения МА, то вы будете входить на «ничейной земле». То же самое справедливо для других индикаторов, которые отстают от движения цены.
Индикаторы. Я использую 9 и 18 ЕМА и MACD на 5-минутном и 1-часовом графиках.
По положению средних скользящих на часовом графике я могу определить внутридневной тренд. Что касается MACD, то я использую только пересечение сигнальной линией нулевого уровня. Я не использую пересечение сигнальной линии и линии MACD на 5-минутном графике.
На 5-минутном графике меня в первую очередь интересует пересечение сигнальной линией уровня 0.000. На часовом графике я также обращаю внимание на пересечение линий MACD и сигнальной линии. Если они находятся ниже 0.000 и пересекаются вверх, я внимательно ищу сигнал на вход на 5-минутном графике. Если сигнальная линия на 1-часовом графике пересекла вверх уровень 0.0000, я жду движения вверх на 5-минутном графике.
Теперь давайте посмотрим, как на практике я торгую, сначала определяя положение цены по отношению к опорным уровням, а затем применяю индикаторы.
На графике USD/CHF мы видим как 23:00 PST или 02:00 EST цена колеблется над пивотной линией, которая соответствует уровню 1.4934. В связи с этим я считаю необходимым покупать, поскольку цена шла вверх в ходе австралийской и азиатской сессий. Я также вижу, что сигнальная линия MACD пересекла вверх уровень 0.000, что является дополнительным подтверждением для движения вверх. Таким образом, я покупаю по цене 1.4955. Цель движения находится на 1.5008 – на следующем опорном уровне. Если этот уровень будет пробит, то я сдвину стоп-лосс под отстающий индикатор (18 ЕМА) и продолжу и продолжу удерживать позицию при пробое сопротивления. Около 04.30 происходит пересечение вниз MACD и сигнальной линии. Я игнорирую это, поскольку цена выше новой поддержки 1.5046 на 5-минутном графике.
Цена продолжает движение вверх, как можно видеть на продолжении графика:
Около 9:20 сигнальная линия MACD пересекает вниз 0.000. Однако я проверяю часовой график и вижу, что MACD и сигнальная линия находятся в состоянии восходящего пересечения или над 0.0000. Пока они не пересеклись вниз, я продолжаю удерживать позицию. Помните, что пересечение MACD и сигнальной линии на часовом графике – очень весомый фактор определения тренда. Аналогичное пересечение на 5-минутном графике не является столь же значимым. Цена продолжила расти в ходе американской сессии, сформировав дневной максимум на отметке 1.5159.
©
Источник © Перевод:
www.kroufr.ru 
