Путеводитель по стратегической и тактической торговле на рынке форекс. Валютные пары: EUR/JPY, GBP/JPY
Временной диапазон – 5-минутный
Индикаторы: BB 14, 2, ADX 14, SSD 5, 3, 3, EMA 9, 20, 55, 120
Техника основана на комбинировании Bollinger Bands 14,2, ADX 14 , SSD 5, 3, 3 и EMA
9, 55, 120.
Сигналы на покупку/продажу Вход: после двух полых или двух заполненных свечей.
Опережающий индикатор: SSD 5, 3, 3, пересечение за 1-2 бара до сигнала.
Подтверждение: кроссовер +DI/-DI
+DI (зеленая линия) и –DI (красная) пересекаются как правило через 1-4 бара после точки входа.
Ценовой моментум: +DI выше –DI – имеет место восходящий тренд.
-DI выше +DI – имен место нисходящий тренд.
Торговля. Линии ADX -/+ DI используются для идентификации сигналов на вход.
Все пересечения -/+ DI не принимаются, только когда ADX ниже 20.
Когда ADX выше 20, генерируется сигнал на покупку, когда +DI (зеленая линия) пересекает вверх –DI (красная линия).
Соответственно сигнал на продажу генерируется в противоположном случае –DI пересекает вниз +DI.
Точки выхода: При изменении цвета бара Heikin-Ashi, либо бар Heikin-Ashi закрывается на противоположной стороне ЕМА9.
В случае пересечения линий +DI/-DI (когда тренд меняется линии DI пересекаются).
Возможности выходов также генерируются индикатором SSD 5, 3, 3 при пересечении линий 20 и 80.
Разворот. После генерирования сигнала может достаточно быстро произойти пересечение в противоположную сторону, в этом случае необходимо игнорировать оригинальный сигнал, лучше защитить позицию или закрыть ее.
(А) Не пытайтесь оседлать шторм Тактическое планирование. Тренд или рейндж? Полые свечи без нижних теней сигнализируют о сильном восходящем тренде, тогда как заполненные свечи без верхних теней сигнализируют о сильном нисходящем тренде.
Удерживайте позицию, если значение ADX большое (больше 25) и бары Heikin-Ashi над ЕМА9 при восходящем тренде или под ЕМА9 при нисходящем тренде, если не произошло пересечения +DI/-DI
(В) Удерживайте прибыльные позиции. Смотрим за индикатором. Когда ADX пересекает вверх 20, после чего формирует флэт, то с определенной долей уверенности можно полагать, что родился новый тренд. Причина, по которой ADX во флэте заключается в том, что рынок реагирует на формирование тренда первой коррекцией. Во время этой коррекции наступает хороший момент для открытия новых позиций. Проведите некоторое время анализируя более краткосрочные графики (например, минутные).
- Когда значение ADX низкое, то не открывайте позиции. Часто низкие значения индикатора соответствуют неопределенным свечам.
(C)Посмотрите на ситуации на картинках, которые обозначены ABC или ABCDE.
Еще одна причина
- Никогда нельзя торговать по одному индикатору ADX, его используют только в комбинации с другими индикаторами и инструментами. ADX дает намного более поздние сигналы по сравнению с пересечениями средних скользящих или линий стохастика, однако надежность индикатора ADX намного выше, чем других индикаторов в инструментарии трейдера, что делает его очень ценным инструментом для торговли на форексе.
Над и под - Если ADX выше 20, но ниже 40, то это время применить метод следования тренду. Примером может быть торговля по средним скользящим или при помощи Parabolic SAR.
- Когда индикатор ADX достигает уровня 40, то, в зависимости от тренда, заставляет предположить ситуацию перекупленности или перепроданности. Это время, когда необходимо защитить часть прибыли, по меньшей мере, передвинув стоп-лосс на уровень безубыточности.
- Когда ADX пересекает уровень 40, то наступает время для постепенной фиксации прибыли, путем шкалирования позиций на ралли или распродажах, также необходимо защищать прибыль при помощи трейлинг-стопа.
Полосы Боллинджера – методология использования индикаторов волатильности. На любом рынке есть периоды с высокой волательностью (высокой интенсивностью) и низкой волатильностью (низкой интенсивностью). Индикаторы волатильности показывают размер и амплитуду ценовых колебаний. Эти периоды являются волнообразными. Низкая волатильность заменятся растущей волатильностью, а после периоды высокой волатильности наступает период низкой волатильности.
Индикаторы волатильности измеряют интенсивность ценовых колебаний, создавая нам представление об активности рынка.
Низкая волатильность предполагает очень маленький интерес к цене, однако в то же самое время она напоминает о том, что рынок отдыхает перед сильным движением. Периоды низкой волатильности используются для выставления ордеров на пробой. Например, когда полосы Боллинджера сильно сжимаются, трейдеры прогнозируют взрывной пробой за пределы полос.
Ключевое правило: изменение волатильности ведет к изменению цены.
Есть три способа, при помощи которых можно работать с полосами Боллинджера: торговля в диапазоне, торговля на пробое и туннельная торговля.
Диапазон – это расстояние между поддержкой и сопротивлением для текущей цены. Это пространство между вершиной и дном ценовой активности.
Полосы Боллинджера сами настраивают себя. Когда рынок становится более волатильным, диапазон Боллинджера расширяется, полосы двигаются в направлении противоположном друг другу. Когда цена формирует узкий ценовой паттерн, индикатор реагирует на это сжатием или движением полос друг к другу. На боковом рынке полосы как правило параллельны друг другу.
Диапазон это расстояние между поддержкой и сопротивлением, между пиком и дном. Поэтому, когда мы в диапазоне, легко идентифицировать поддержку и сопротивление. Чтобы сделать это, можно провести горизонтальные линии в точках, где пики и донья находятся на одних уровнях.
Свечи с полными свечами называются свечами «решения», такая свеча сигнализирует нам о том, что рынок принял решение о движении в определенном направлении.
«Свечи нерешительности» - это свечи с маленьким телом или вообще без тела. Эти свечи сигнализируют нам о том, что рынок не может определиться, в какую сторону двигаться.
Рисунок 1. Свечи решения и Свечи нерешительности. Decision Candles and Indecision Candles«Свечи нерешительности» не всегда означают, что рынок готов к развороту, очень часто после формирования таких свечей вслед за небольшой остановкой рынок продолжает движение в выбранном направлении. Однако «свечи нерешительности» часто появляются перед разворотами, и они могут быть использованы для поиска разворотов.
Обратите внимание на бычью «свечу решения» после Доджи. Она означает, что рынок принял решение и начал двигаться вверх.
Прибыль на форексе. - Помните о соотношении риска к прибыли и управлении капиталом.
- Устанавливайте стоп-лоссы и используйте трейлинг-стопы.
Примечание: Рассчитайте бюджет сделки – определите цену стопа – определите свою толерантность к риску – рассчитайте бюджет сделки – торгуйте по бюджету (половину инвестиции на сигнал, вторую половину при подтверждении) – идентифицируйте стержневую зону прибыли (часовую, 4-часовую, дневную) – смотрите за откатами (уровнями Фибоначчи) – не торгуйте, когда «свечи нерешительности» имеют длинные фитили – анализируйте рынок: скорость движения, ценовой моментум, тренд – дождитесь достижения цели и закройте позицию – ведите торговый журнал.
Часы. Обратите внимание на открытие торгов в Лондоне (6-8 часов по лондонскому времени), торгов в Нью-Йорке (6-8 часов по Нью-Йоркскому времени) и закрытие торгов в Лондоне (17-18 часов по лондонскому времени). Основные движения на рынке происходят в это время, во время закрытия торгов в Лондоне многие сделки закрываются.
Свечи Heikin-Ashi-Bars, сценарии, поведение тренда и текущие тренды. 1) Тренд нормальный. При текущем восходящем тренде растущие белые тела. При текущем нисходящем тренде снижающиеся заполненные тела.
2) Тренд становится сильнее. При текущем восходящем тренде растущие удлиняющиеся белые тела без нижних теней. При текущем нисходящем тренде снижающиеся заполненные тела без верхних теней.
3) Тренд становится слабее. При текущем восходящем тренде тела свечей становятся меньше, появляются нижние тени. При текущем нисходящем тренде тела свечей становятся меньше, появляются верхние тени.
4) Консолидация. При текущем восходящем тренде маленькие тела с верхними и нижними тенями. При текущем нисходящем тренде маленькие тела с верхними и нижними тенями.
5) Изменение тренда. При текущем восходящем или нисходящем тренде очень маленькое тело с большой верхней и нижней тенью (сигнал не очень надежен).
Графическая техника Хейкин Аши основана на анализе размера и цвета свечи. Хейкин Аши – визуальная техника, которая помогает отсечь шум обычного графика, дает лучшую картину трендов и консолидаций. Все тренда хорошо определены сериями белых или красных свечей, которые легко идентифицировать на графике и работать по ним.
Эта техника используется практикующими трейдерами для идентификации текущего тренда. Более подробно про нее можно прочитать
здесь.График. 
График от 2 февраля 2009 года дает практическую информацию о применении техники.
Отметки на графике:
Сигналы на выход Е (это могут быть сигналы на покупку или продажу)
Сигналы подтверждения Х
Свечи «нерешительности» ABC или ABCDE
На графике нет Полос Боллинджера. Мне хотелось дать как можно более простой пример с меньшим количеством линий на графике. Однако Полосы Боллинджера – важный фактор описанной выше стратегии. Используйте их.
© Перевод: www.kroufr.ru
