Автор: Don Yung
Источник:
forexkidДанная статья посвящена тому, как использовать математическую вероятность для получения преимущества в успешной торговой системе. Попытаюсь объяснить все, как можно проще.
Предположим, что у вас есть торговая система, в которой используется цель прибыли 100 пипсов и стоп-лосс 100 пипсов. Если вы входите на рынок случайным методом, то вероятность прибыльной сделки будет 50:50. Это точно то же самое, что и бросание монетки. Цель прибыли и стоп-лосс необходимо корректировать, если вы, после открытия сделки, приблизились к стоп-лоссу. Обратимся к теории.
Если ваш уровень входа находится на одинаковом расстоянии от стоп-лосса и цели прибыли, то вероятность того, что вы правы составляет 50%. Затем мы принимаем во внимание, что вы входили на рынок с учетом общего тренда и ситуации на графике валютной пары, поэтому вероятность того, что вы сделали правильный выбор составляет даже более 50% или, по меньшей мере 50%, если мое первое допущение было неверным.
Пока еще вероятность на начала играть в нашу пользу. Я говорю о том, что, если у вас торговая система с вероятностью правильного входа 50%, то какова вероятность при последовательных убыточных сделок при торговле по этой системе?
Если я правильно помню мой курс по этой теме в колледже, то при вероятности 50:50 для того, что каждая сделка будет верной/неверной, тогда мы рассматриваем их как независимые события. Если мы рассчитаем вероятность того, что у нас подряд будут 5 убыточных сделок, то она будет составлять:
.5 X .5 X .5 X .5 X .5 = .03125 или 3.125%.
Такие последовательности не очень часты, но все же возможны.
Если вероятность успешной сделки по нашей стратегии составляет 60% - такой вероятности можно достичь при помощи простого графического анализа, то тогда вероятность 5 убыточных сделок будет 40% в пятой степени
.4 X .4 X .4 X .4 X .4 = .010124 или 1.0124%.
Вероятность все еще существует, однако добавление простых правил позволяет нам снизить риск 5 убыточных сделок подряд в три раза.
Торговая стратегия «удваивание вниз» с системой, вероятность прибыльной сделки по которой 50%. Если наша цель прибыли и стоп-лосс находятся на одинаковом расстоянии, то мы, удваивая объем позиции, не только покрываем убытки от убыточной сделки, но еще и зарабатываем прибыль. В результате получается, что мы как будто и не заключали убыточной сделки.
Какая будет вероятность того, что у нас будет X убыточных сделок, если наша система дает вероятность прибыльной сделки 50:50?
2- .25 или 25%
3-.125 или 12.5%
4-.0625 или 6.25%
5- .03125 или 3.125%
6- .015625 или 1.5625%
7-.0078125 или .78125%
8- .00390625 или .390625%
9- .001953125 или .1953125%
10 – очень маленькая вероятность.
В целом это означает, что при заключении 1000 сделок, вы можете ожидать 9 убыточных сделок подряд 1.9 раза. Если ваша система не генерировала достаточное количество прибыли после 1000 сделок, чтобы выжить, то значит, что у вас просто неправильная торговая система.
Теперь, давайте посмотрим, что означает удваивание. Будем считать, что наш типичный размер лота составляет 1.
Удваивание на последующей убыточной сделке означает, что ваш объем риска будет следующим:
1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512...etc
Как видим, размер лота растет очень быстро, поэтому неумным будет начинать с 1 мини-лота, если у вас нет большого плеча и солидного размера депозита. Эта система не является мартингейлом, поскольку она не требует от вас, чтобы вы продолжали удерживать убыточную сделку. Это не пирамидинг, поскольку вы не увеличиваете объем позиции при прибыльной сделке. Это нечто противоположное и мартингейлу, и пирамидингу.
На самом деле умный трейдер не стал бы торговать по стратегии пирамиданга, удваивая сделку после прибыльной сделки, поскольку, как показывают мои расчеты, приведенные выше, вероятность того, что следующая сделка будет прибыльной (также как и убыточной после убыточной) небольшая, поэтому большая часть вашей прибыли может пойти на покрытие потерь от убыточных сделок.
Управление капиталом.
При соотношении риска к прибыли 1:1 мы вполне можем использовать стратегию, если применять при этом жесткие правила управления капиталом и понимать, что сначала деньги поступают медленно, однако они будут поступать с постоянством.
При работе по системе получается так, что мы как будто не заключаем убыточных сделок, помните? Существует закон больших чисел, он требует того, чтобы вы оставались в игре достаточно долгое время, а не снимали деньги со счета, чтобы купить подарки на праздники.
Является ли удваивание вниз рискованным? Удваивание вниз действительно является рискованным. Однако предположим, что у нас счет 10.000 и мы начинаем игру с пипсов стоимостью 1 цент при высоком плече. Тогда мы будем способны увеличить объем лота в 1028 раз, чтобы каждый пип стоит 10.28 долларов. Чтобы достичь такого размера лота нам необходимо 11 убыточных сделок подряд. Представьте себе, насколько это маловероятно.
Заключение Системе «удваивание вниз» основана на допущении того, что вероятность прибыли и убытка одинакова и рынок является случайным, однако рынок форекс не является случайным, когда мы смотрим в прошлое и знаем, какой инструмент применить, когда цена подпрыгнула на 50 пипсов.
Почему произошло пересечение RSI, пробой уровня сопротивления, удар о дно канала? Почему сформировался 15-летний максимум по той или иной валютной паре? Почему эта пара в течение 15 лет пробивала сопротивление за сопротивлением, чтобы достичь этого максимума? Наблюдение за рынком покажет вам, что он не случен.
Вот в чем заключается моя идея относительно удваивания позиции. Я не собираюсь предсказывать каждую вершину, дно, откат или пробой. Я стараюсь разыграть вероятные сценарии, чтобы получить вероятную прибыль. Вероятность того, что при примени случайной или дискреционной системы у нас будет 11 убыточных случаев подряд, ничтожно мала.
