Цитата:
"
1. Количество сделок должно быть не меньше 300. Лучше чтобы было более 500. Я лично стремлюсь заполучить выборку в 1000 сделок. (1000 сделок на истории в 7 лет это около одной сделки за 2-3 дня). Такую выборку очень сложно получить, сложно - но можно.
2. Кривая баланса должна быть равномерной. Это, как правило, достигается за счет равномерного распределения прибыльных и проигрышных сделок на промежутке тестирования. Нельзя допускать, чтобы бОльшая часть прибыли была получена за небольшой промежуток времени, а остальную часть времени система просто топталась на месте.
3. Профит-фактор системы (отношение общей прибыли к общим убыткам) должен быть больше 1.5. Многие утверждают, что это значение должно быть больше 2. Я с этим не соглашусь Дам лишь один совет – чем выше значение профит-фактора, тем лучше, но не забывайте об остальных пунктах правил здесь перечисленных.
4. При тестировании вне периода оптимизации, система должна показать результаты, соответствующие тем, что получены во время оптимизации. Первое на что следует обратить внимание это просадка, она не должна быть больше, чем просадка за период оптимизации (об этом следующий пункт).
5. Просадка системы должна составлять такую величину, которую позволит терпеть депозит. Просадка системы – это наш проигрыш, который мы можем себе позволить, не останавливая торговлю. Если система на реале, допускает просадку больше той, что получена на тестах, такую систему следует снять с торгов и пересмотреть. Здесь можно долго спорить о величине допустимой просадки. Пусть каждый сам для себя решает, чем он может пожертвовать в случае неудачи.
6. Обратите внимание на сами параметры системы, которые оптимизировались. Значения переменных, полученные в результате оптимизации, должны находиться в разумных пределах, и соответствовать основной идее системы.
"
