Публикуется по просьбе пользователя фрума Equinox.
Описание торговой тактики опубликовано
здесь. Как верно отметил из посетителей форума, система предназначена для тех, кто «любит много индикаторов и много концентрации на графиках».
Эта системная стратегия, созданная для работы на 4-часовых графиках. Лично мне не нравится проводить много времени за графиками, поэтому я работаю на дневном и недельном временных диапазонах. Однако мне кажется, что 4-часовой стиль является наиболее эффективным.
Я анализирую графики два раза в день, и, как правило, не открываю больше одной позиции в день. Иногда я, анализируя графики, только один раз в сутки – ночью, после чего размещаю ордера и иду спать. Работая по этой стратегии с сентября по декабрь 2007 года, я удвоил свой депозит. Потом я перешел на другую стратегию, которая оказалась убыточной, и сейчас вновь возвращаюсь к работе по этой методике.
Индикаторы. В качестве индикаторов я использую только MACD 8/17/9 и Стохастик с настройками 8/3/3.
Кроме того, я использую трендовую линию Демарка (Tom Demark Trend Line indicator) для более простой идентификации тренда.
Фибоначчи 1. Что такое SK (супер-кластер)? SK – это сильная поддержка или сопротивления для цены, которые были сформированы на базе двух уровней отката Фибоначчи 38.2 и 61.8.
Для определения SK используются только два этих уровня отката, когда два отката разных движений группируются вместе, то уместно говорить о сильном уровне поддержки или сопротивления, который мы и называем супер-кластером.
Для более подробной информации о супер-кластерах автор системы рекомендует читать DiNapoli
2. Цели.
Я использую для целей расширения Фибоначчи 61.8/100/161.8
3. Калькуляция риска. В аттаче будет прицеплен экселевский файл для расчета рисков. Далее я объясню, как рассчитывается риск.
Сетап. В качестве примера я буду использовать работу при восходящем тренде. Для работы при нисходящем тренде просто переворачиваем правила (используем уровень перепроданности вместо перекупленности и так далее).
При восходящем тренде. 1. При восходящем тренде сначала смотрим на стохастик на 4-часовом графике, ищем ситуацию перепроданности, сканируя все пары. По умолчанию линии стохастика 76.4 и 23.6.
2. Когда мы нашли ситуацию, когда стохастик находится в зоне перепроданности, ищем подтверждение по МАКД на дневном и часовом графиках. Если на дневном или 4-часовом графике мы видим расхождение по МАКД, то не открываем позицию. Угол 45 градусов или параллельные линии считаются хорошим признаком для сетапа.
Если линии МАКД на дневном графике находятся рядом или пересекаются, то мы должны иметь SK 38.2, 61.8 И Trend Line около цены.
Если на 4-часовом графике стохастик только на 50-60% в зоне перепроданности, то позиция не открывается, поскольку возможен еще более глубокий откат против нашей позиции.
3. Необходимо подтверждение дневной Trend Line, если она поддерживает цену при восходящем тренде. В случае пробоя, она должна удерживаться SK или уровнями фибо 38.2/61.8.
4. Проводим уровень отката Фибо на 4-часовом графике, идентифицируем наличие SK.
5. Если SK нет, то позиция не открывается.
6. После подтверждения сетапа, проводим уровни расширения Фибо от предыдущего колебательного минимума до текущего максимума, затем к текущему минимуму, чтобы получить уровень расширения Фибо 61.8 для целевой цены.
7. Перед тем как открыть позицию, размещаем стоп на текущем минимуме или максимально близко к уровню Фибо 61.8. Затем определяем цель на уровне расширения Фибо 61.8. Теперь у нас есть возможность для расчета риска.
Управление капиталом. Я использую мою текущую успешную сделку по кроссу EURAUD в качестве примера.
После того как мы определили сетап, уровень открытия, стоп и цель, то можем раситать наш риск перед открытием позиции.
Пример сделки по паре в аттаче. Открытие 16550, стоп 16453, цель 16680. Перед тем как начать использовать калькулятор, необходимо установить некоторые настройки.
В лист входят все основные валютные пары, всего 19 пар. Я использую свои настройки по умолчанию для торговли на микро-счете с контрактом 100, плечом 1:200. Для расчета стоимости микропипса делим стоимость пипса на 100.
Спред по кроссу 7, 1К дает стоимость пипса 1 доллар, для микро-пипса $1/100=$0.01, стоимость микропипса 1 цент.
Сначала вводим баланс счета, затем уровни открытия, стоп-лосса, цели прибыли. Во-вторых, когда вы получаете цифры прибыли и убытка, вводите эти цифры во вторую ячейку (профит/лосс).
В нижней ячейки Actual Risk. Это означает, что торговля 1 микро-лотом будет стоить вам только 0% аккаунта. Не рекомендую рисковать более чем 5-10%.
В ячейке Max Lot – количество лотов, которыми можно торговать. Вы можете вводить свое количество лотов в ячейку Lot.
Например, увеличиваю количество лотов с 1 до 24, реальный риск растет до 7%.
Ячейка R/R дает вам расчет риска к прибыли, в данном случае 1:1.34. Это очень хороший прогноз.
Правила. Суммируем правила, описанные выше.
Правила 1. 4-часовой стохастик должен быть в зоне перепроданности (для длинной позиции) или перекупленности для короткой позиции.
2. МАКД на дневном и часовом графике должна показывать одно и тоже направление (вверх для длинной позиции и вниз для короткой позиции).
3. Мы не торгуем, если на дневном или 4-часовом графике МАКД расходятся.
4. Day Trendline должен удерживать цену, если произошел пробой, то цена должна удерживаться SK или уровнем фибо 38.2 / 61.8.
5. Цена не должна быть ниже уровня фибо 61.8.
6. Не рискуйте более, чем 5-10% вашего торгового баланса.
7. Соотношение риска к прибыли должно составлять более 1:1<
Условия 1. Если на 4-часовом графике стохастик перешел в зону перекупленности (для длинной позиции), сделка закрывается.
2. Позиция закрывается в случае пересечения МАКД на часовом/дневном графике.
3. Позиция закрывается в случае пробоя линии тренда.
4. Если позиция не закрылась через 8-16 часов, закрываем ее.
5. Закрываем позицию, если цель почти достигнута, или если вы удовлетворены результатом.
6. Закрываем позицию, в случае приближения выходного или праздничного дня.
