Тема: Методика скальпирования

[Пиарщик]

На одном из нерусских форумов некто iGoR опубликовал свои наработки по скальпингу. Пост достаточно интересный, вот его перевод:

Я хочу сосредоточиться только на торговой системе. Вопросы управления капиталом, доходности, и т.п. - тема отдельного разговора.

Важное замечание: не думайте, что я дам вам что-то типа зеленого сигнала на покупку и красного на продажу, а в конце месяца вы увидите доход 20% и так далее. Ни в коем случае. Скальпинг требует от трейдера огромной концентрации. Я - профессиональный свинг-трейдер (успешный уже 8 лет), а между делом иногда скальпирую на FX. Я работаю срочными контрактами на EUR и GBP (CME)

Основной инструмент для меня - 1-минутные графики в программе Метасток. На этих графиках, если не фильтровать, мы получили бы огромное количество сделок в день. Поэтому будем отслеживать сделки только, если на рынке есть достаточно тепла. Вы можете отследить это тепло, например, так: берете Price Oscillator( 1-25) (вместо него неплохо работает и ROC% +/- 18) На Price Oscillator Вы накладываете полосы Боллинджера 50-2 (не на цену, а на осциллятор). Если Боллинджер идет вверх (+0.10) или вниз (-0.10) то на рынок приходит тепло. Больше всего этого тепла замечается между 09.00 и 17.00 CET, и все уходит после 20.00 CET. Никакого тепла нет, когда обе линии Боллинджера колеблются между +0.10 и -0.10.

Теперь у нас есть две возможности. Первая - консервативная и менее рискованная требует торговать только по тренду. Чтобы увидеть тренд, сделайте следующее: наложите на график 300EMA и 26VarMA. Если у вас нет переменной MA (VarMA), то ее можно заменить 49EMA. Короткая MA выше длинной - играем вверх. Длинная MA выше короткой - вниз. В первом случае ищем только длинные сделки, во втором - только короткие. Чтобы определить точку входа, делаем следующее: накладываем MAvar12 (или EMA12) на RSI 12 и назовем этот осциллятор “A”. На “A” снова накладываем MAvar12 (или EMA12), назовем получившееся “B”(вы накладываете MA на MA, расположенную на RSI). Затем делим “A”/”B”, назовем это производное “C”. Центр этого осциллятора будет равняться 1. Теперь, когда “C” пересекает 1 снизу вверх, Вы получаете длинный сигнал, если “C” пересекает 1 сверху вниз - короткий. Таким образом мы сохранили преимущества RSI, но избавились от его недостатков, которые обычно давали БОЛЬШИЕ убытки на БОЛЬШОМ тренде.

Значит, если у нас достаточно тепла и тренд вверх (короткая MA выше длинной), мы покупаем, когда осциллятор идет выше 1 и выходим, когда осциллятор падает под 1.

Если тренд - вниз (длинная MA выше короткой), мы продаем, если осциллятор опускается ниже 1 и выходим, если осциллятор идет выше 1. Для всех пар, которые вы торгуете, значения MA (чтобы видеть тенденцию) остаются неизменными (на 1-минутках). Значения осциллятора же я показал для EUR/USD. Для GBP надо брать немного меньшие значения. Для других пар вам придется подстроиться самим.

Я сказал, что есть две возможности, авантюристы или турбо-трейдеры могут и покупать и продавать в пределах одного и того же тренда (сам я так не торгую и другим не советую). Если вы видите, что короткая MA идет выше или ниже длинной, вы можете ожидать коррекцию. Так что вы можете подготовиться к немедленной покупке или продаже. Кроме того, в выборе времени входа вам может помочь медленный стохастик (помните, что вы на 1-минутках).

Я могу гарантировать, что первый способ работы очень хорош в долгосрочном плане. Я работаю с плечом 50:1 и при входе в сделку открываюсь всем депозитом. Доходы 20% в месяц при этом - у меня скорее правило, чем исключение.

3 важных вещи, которые я никогда никогда не делаю:
1) никогда не добавляю к позиции, если она убыточна
2) не торгую против сигналов своего осциллятора
3) не торгую при отсутствии тепла (будет много убыточных сделок) Если тепла на рынке нет, почитайте книжку или сделайте что-нибудь полезное.

Надеюсь моя стратегия вам поможет, но помните, что это не система, которая позволит вам лежать на диване и смотреть, как деньги льются на ваш счет. Это есть и будет полноценной работой.