В статье Sunil Mangwani описан сетап на основе комбинирования МАКД, используемого в качестве трендового индикатора, и свечного паттерна «внутренний бар».
Технический анализ для прогнозирования поведения цены на финансовых рынках это один из инструментов, используемых для того, чтобы повысить шансы трейдера на успех. Однако полагаться на один-единственный индикатор для обеспечения сигналов не советуют специалисты по техническому анализу. Некоторые индикаторы, созданные на основе предшествующего ценового поведения, отстают от рынка. Они подтверждают сигнал, только после того, как на рынке произошло изменение направления движения.
Если мы используем другой инструмент, подтверждающий подобного рода сигналы, то вероятность успеха сделки возрастет. Вторым подтверждающим инструментом может быть другой индикатор, однако в идеале ценовое движение должно подтвердить сигналы, которые дает индикатор. В данном случае мы можем эффективно использовать свечи.
В данной статье мы рассмотрим систему, комбинирующую индикатор МАКД со свечнымм паттерном «Внутренний бар». Эта система может быть эффективно использовано на относительно больших временных диапазонах от 4-часового до месячного.
Сначала давайте установим четкие понятия для элементов системы.
MACD Технический Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - один из самых популярных технических индикаторов, используемых в техническом анализе. Он может быть использовал в качестве трендового или моментум-индикатора.
Этот индикатор состоит из линии Дивергенции/Конвергенции МА и сигнальной линии. Поскольку он также используется и в качестве осциллятора, то у него есть нулевая или центровая линия. МАКД можно репрезентовать в качестве гистограммы, которая представляет из себя ничто иное, как визуальную репрезентацию разницы между линией МАКД и сигнальной линией.
Ощутимое преимущество этого индикатора заключается в том, что он прост. Мы наблюдаем за тем, находится ли сигнальная линия МАКД или ее гистограмма над или под нулевой линией. Это положение используется для идентификации тренда.
Кроме того, МАКД позволяет также определить, находится ли цена в состоянии перекупленности или перепроданности. Однако в нашей стратегии нам нужна только трендовая составляющая индикатора, которую вкратце можно описать следующим образом:
1) Пересечение сигнальной линии. Когда МАКД пересекает сигнальную линию вниз, это медвежий сигнал, который означает, что возможно пришло время продавать. Напротив, когда МАКД пересекает сигнальную линию вверх, индикатор дает бычий сигнал, свидетельствующий о вероятном движении вверх.
2) Нулевая линия. – Когда МАКД выше нулевой линии краткосрочная МА выше долгосрочной МА. Это сигнализирует о восходящем моментуме. При противоположной ситуации – когда МАКД ниже нулевой линии, моментум нисходящий. Нулевая линия часто выступает в качестве зоны поддержки и сопротивления для индикатора.
Inside BarВнутренний бар формируется в ситуации, когда мы имеем маленький диапазон свечи по сравнению с предыдущей свечой. Т.е. это означает, что на графике появляется бар с более низким максимумом и более высоким минимумом, чем предыдущий бар.
Пример приведен на рисунке 1. Максимум и минимум «внутреннего бара» находится в границах диапазона предыдущего бара. Такая фигура часто интерпретируются как передышка рынка в состоянии неопределенности дальнейшего движения. Последующий пробой этого внутреннего бара может вызвать волатильное движение.
Теперь, когда мы определили характеристики двух инструментов, стало возможным эффективно сформировать систему со следующими условиями:
Торговый вход. Когда МАКД находится выше нулевой линии, максимум внутреннего бара должен стать местом расположения бай-стопа. Т.е. это означает, что мы прогнозируем пробой вверх, поскольку МАКД находится в зоне покупок. Таким образом, мы размещаем бай ордер выше максимума внутреннего бара. Наоборот, мы используем минимум внутреннего бара для размещения селл-стопа, когда МАКД находится ниже нулевой линии.
Стоп-лоссы. Стоп-лосс необходимо разместить под минимумом внутреннего бара для длинной сделки и над максимумом внутреннего бара для короткой сделки. Поскольку мы размещаем относительно жесткие стопы, соотношение риска к прибыли обычно очень позитивное.
Выход. Рекомендуется удерживать позицию, используя трейлинг-стоп для фиксации прибыли, поскольку четких правил выхода не предполагается. Общее правило – выход или фиксация прибыли осуществляются, когда МАКД начинает показывать признаки разворота моментума или когда сигнальные линии/гистограмма формирует пересечение в противоположном направлении.
Когда стратегия неэффективна? Стратегия неэффективна на боковых рынках, когда цена консолидируется. На этом типе рынка внутренние бары могут формироваться в связи с тем, что цена двигается в узких диапазонах, тогда как МАКД двигается во флэте вокруг нулевой линии. В данном случае лучше не торговать, пока не будет заметно движение цены.
Давайте посмотрим на следующие примеры. Первый пример сетапа (1) в левой части графика. Мы видим, что МАКД и внутренний бар. В данном случае линии МАКД, также как и гистограмма находится под нулевой линией, что указывает на сильный нисходящий моментум. Селл ордер размещается под минимумом внутреннего бара. Стоп-лосс над максимумом внутреннего бара.
Сетап 2 в правой нижней части графика. Мы видим, что произошло пересечение МАКД вверх, гистограмма закрывается над нулевой линией. Это указывает на восходящий моментум. Позиция открывается при пробое вверх максимума внутреннего бара. Стоп-лосс размещается под минимумом внутреннего бара.
Важно заметить, что мы не просто входим при появлении внутреннего бара. Мы входит по бай/селл-стоп ордеру, эффективно позволяющему рынку подтвердить сделку.
Хорошо видно это на сетапе 3, где бай-стоп ордер размещен над максимумом внутреннего бара. Видно, что мы имеем паузу, откат превалирующего восходящего тренда и в этом случае трудно однозначно ответить на вопрос, продолжится ли он, или следует ждать разворота.
Поскольку МАКД все еще указывает на восходящий моментум, сигнальные линии и гистограмма в позитивной зоне, мы размещаем бар-ордер над максимумом внутреннего бара и позволяем цене подтвердить движение.
Если моментум не будет достаточно сильным, цена может и не закрыться над максимумом внутреннего бара.
Как видно на графике, сетап дает нам точные точки входа. Если бы мы опирались только на МАКД, нам не удалось бы получить столь хороших входов.
© Trader’s
© Перевод: www.kroufr.ru 
