Автор системы
tiklado рассказывает:
После того, как слил депозит, занимаясь сделками carry trade, я начал искать торговую стратегию, которая обеспечила бы постоянную прибыль. Я в ручную протестировал данную систему, используя данные IBFX по 2007 году. Не знаю, окажется ли результат столь хорошим в реальности. Возможно, со временем я протестирую систему и по другим.
Идея системы не является полностью оригинальной. Я заимствовал ее из ветки, которую начал пользователь другого форума с ником
"Nicotina". Я немного модифицировал эту стратегию и добавил правила управления капиталом, которые очень важны для сохранения ваших денег. Эти модификации основаны на моем изучении стратегий, основанных на ожидании.
Гипотетические результаты для пары GBP/JPY за 2007 год.
-------ТР 200 ----ручной ТР
Январь----1107--------1636
Февраль-----413---------600
Март--1369--------1228
Апрель---302---------302
Май-----170---------169
Июнь----364---------364
Июль----215---------273
Август----1237--------2675
Сентябрь----769---------780
Октябрь---(-378)------(-373)
Ноябрь----1369--------1952
Декабрь-----536---------138
Всего-7,473-------9,744 пипсов
Прибыль показана в «сырых» пипсах, компаундинг депозита не использовался. В колонке, отмеченной ТР200 – показаны результаты для цели прибыли 200 пипсов. В колонке «ручная ТР» показаны результате тестирования без установленной ТР. Худшим месяцем оказался октябрь, который принес убыток в 373 пипса. Лучшими месяцами январь, март, август, ноябрь. Это как раз были месяцы разворачивания «кэрри трейдс».
Описания стратегии.
В моей стратегии четыре основных компонента:
1) Торговый сетап
2) Правила входа.
3) Правила выхода.
4) Правила определения размера позиции (количество юнитов).
1) Торговый сетап (заимствован из Nicotina's strategy)
Ищем максимум и минимум для диапазона 12:01-20:59 по летнему времени EST. Традиционно это тихий период на рынке, поскольку в течение нескольких часов в границах этого периода на основных рынках торги не проводятся.
2) Правила входа.
В данной стратегии не используются методики прогнозирования движения. У меня не настолько хорошо развита интуиция, чтобы прогнозировать движение рынка вверх или вниз. Однако я знаю, что, если цена идет вверх, то надо открывать длинную позицию. Если цена идет вниз, то надо открывать короткую позицию. Если на рынке не происходит существенных движений, то лучше воздержаться от открытия в ту или иную сторону.
Максимум и минимум шага 1 используется в качестве точек входа. Хотя максимум и минимум меняются у разных брокеров, это неважно, мне кажется, что эта разница в пипсах не оказывает существенного влияния на результаты.
3) Правила выхода.
Стоп-лосс противоположен точкам входа. Например, если после шага 1 мы определили следующие параметры:
Максимум – 201.00
Минимум 200.00
Ордера расставляются следующим образом:
Длинная позиция 201.00, стоп-лосс 200.
Короткая позиция 200.00, стоп-лосс 201.
Сделки закрываются вручную в 17:00 или в 18:00 по летнему времени EST. Не знаю точно почему, однако есть мнение, что рынок часто разворачивается в это время, поэтому логично зафиксировать прибыль именно в указанной точке. Я не устанавливаю автоматическую цель прибыли, поскольку трудно сказать, насколько далеко пойдет рынок.
Единственное, что надо делать быстро, это закрыть позицию и развернуть ее, если рынок пошел против нас. Это происходит в момент срабатывания стоп-лосса. Если же рынок идет в нашем направлении, то мы позволяем ему двигаться до указанного времени.
Как видно по итогам тестирования вручную, использование временного закрытия лучше автоматической цели прибыли 200 пипсов. Я не использую ТР в 200 пипсов, поскольку пара является волатильной и совершает сильные движения.
4) Определение размера позиции.
Я определяю фиксированный процент чистой стоимости моих активов, который я могу потерять на сделку. Я бы начал с консервативного процента 1% для каждой из позиций, что дает возможный дневной убыток в 2%.
Размер позиции или количество юнитов зависит от 3 факторов: 1) моя чистая стоимость активов, 2) моя точка входа, 3) мой стоп-лосс.
