Индикатор MACD позволяет трейдеру увидеть немало полезной информации, включая изменения тренда на очень ранней стадии. К несчастью, недостатком использования этого индикатора с настройками по умолчанию является тот факт, что генерируемые им сигналы работают далеко не всегда так, как этого хочется трейдеру.
И хотя индикатор является ценным сам по себе, лучше всего иметь торговую стратегию или подход, в которую инкорпорированы дополнительные инструменты для определения того принимать или нет тот или иной сигнал.
В этой статье мы рассмотрим три разных подхода к использованию MACD. Подходы отличаются в зависимости от рыночных условий, в которых мы собираемся торговать.
Стратегия торговли по тренду. Трейдеры, которые хотят торговать при помощи MACD по трендам, могут чувствовать себя как дома, так как этот индикатор обычно и применяется для входа в трендовых ситуациях.
Мы можем фильтровать тренды при помощи средней скользящей с периодом 200, открывая позиции только в направлении тренда.
Таким образом, когда цена выше средней скользящей с периодом 200 – мы ищем возможности только для открытия длинных позиций на бычьем пересечении сигнальной линии MACD. На графике внизу дается объяснение этого правила:
Эту стратегию можно применять на любом временном диапазоне большем, чем часовой график. Краткосрочные графики могут слишком «отставать» от тактики краткосрочных тркейдеров. Оба индикатора применяются на одинаковом временном диапазоне, никакой дополнительной работы, кроме добавления индикаторов на выбранный график, проводить не надо.
Инструменты стратегии: Средняя скользящая с периодом 200, MACD с настройками (12, 26, 9).
Критерии входа: Мы принимаем сигналы MACD ТОЛЬКО в направлении общего тренда, который показывает МА с периодом 200.
Критерии выхода:Пересечение MACD в противоположном направлении ИЛИ пересечение МА с периодом 200 (т.е. если мы открыли позицию на покупку, то мы закрываем ее, когда MACD дает сигнал на продажу ИЛИ, когда цена пересекла вниз МА с периодом 200).
Ranging Swing Trader Следующая стратегия не является столь гибкой, так как она была создана специально для 1-часовых графиков с дополнительным использованием 4-часового диапазона (хотя мы не будем использовать собственно 4-часовой график). Однако тот факт, что стратегия разработана для нескольких временных диапазонов, не означает, что трейдер не может осуществить весь анализ на одном и том же часовом графике. В этой стратегии нам сначала необходимо идентифицировать ситуацию бокового рынка. Это можно сделать при помощи индикатора ADX.
Трейдеры могут использовать часовой график, построив индикатор ADX на основе 4-часовых данных, просто кликнув ‘Data Source’ в Свойствах индикатора платформы Trading Station II.
После применения 4-часового ADX на часовом графике, трейдер может добавить горизонтальную линию со значением 30 для этого индикатора.
Эта линия будет нашим фильтром. Если значение ADX больше 30 – тогда мы не будем работать по нашей боковой стратегии, так как тренд может быть слишком сильным для хороших входов. Если значение ADX меньше 30, тогда мы можем использовать сигналы MACD для входа на рынок.
Инструменты стратегии: Часовой график с MACD, ADX, построенный по 4-часовым данным.
Критерии входа: Принимаем сигналы MACD только, когда 4-часовой ADX ниже 30.
Критерии выхода: Стопы и лимиты. Лимит в два раза больше стопа. Стопы и лимиты мы можем получить при помощи 4-часового Среднего истинного диапазона (ATR).
Разворотная стратегия.
Торговля на разворотах – одна из самых сложных методик торговли. Дело в том, что почти никогда нельзя сказать с определенностью, когда произойдет разворот.
Торговля на разворотах зачастую помогает поймать большие движения. Но нередко она влечет за собой большие убытки. Вот почему очень важно использовать строгое управление рисками, если мы применяем эту торговую тактику. Трейдерам всегда необходимо быть готовыми быстро зафиксировать убытки, если разворот окажется ложным.
Одна из тактик, которая поможет нам в торговле на разворотах – использование дивергенций. На картинке внизу мы видим классический пример бычьей дивергенции. В данном случае обратите внимание, как цена формирует более низкий минимум, в то время как MACD – более высокий минимум.
При нисходящем тренде мы начинаем наш анализ со сравнения колебательных минимумов на графике. В данном примере на графике EURJPY мы сравниваем минимумы 1 июня и 24 июля – 99.57 и 94.10 соответственно. После этого мы сравниваем минимумы индикатора MACD. И видим серю более высоких минимумов. Это классический пример дивергенции, которую мы ищем! Если дивергенция обнаружена, то теперь можно ожидать изменения тренда.
Зачастую сама дивергенция используется в качестве триггера при развороте. Однако лучше всего подождать пересечения MACD и сигнальной линии и войти на бычьем пересечении.
На картинке, где изображена та же ситуация, которую мы видела ранее, легко заметить, \ что пересечение последовало вскоре за дивергенцией.
Инструменты стратегии: Любой временной диапазон и MACD с настройками 12, 26, 9.
Критерии входа: Принимаем сигналы MACD в случае наличия дивергенции цены и индикатора.
Критерии выхода: Стопы и лимиты. Лимит должен быть, по меньшей мере, в 2 раза больше стопа. Стоп размещается на минимуме движения (с бычьей дивергенцией) или на максимуме движения (с медвежьей дивергенцией). Вы также можете использовать трейлинг-стоп.
©
James B. Stanley © Перевод:
www.kroufr.ru 
