Оригинал системы опубликован тут
http://forums.babypips.com/free-forex-trading-systems/48593-samurai-channel.htmlЯ начинающий трейдер (2 года на рынке), -пишет пользовательница с юной негритянкой на аватаре, - и прочитала множество книг и форумов по разным торговым системам и стратегиям. После длительной торговли на демо и реальном счетах по этим системам, я решила создать свою торговую стратегию. Так родилась система «Самурайский канал».
Эта система основана на хорошо известном индикаторе Ишимоку. Как я заметила, он дает четкую картину направления рыночного движения. Однако из всех компонентов этого индикатора я использую только линию Киджун-сен, также известную как «Стандартная или Базовая линия». Систему можно автоматизировать (сейчас я работаю над советником по системе), однако я предпочитаю торговать вручную, так как опыт трейдера и его аппетит к риску меняется со временем.
Я тестировала эту систему в течение нескольких месяцев с мая этого года, внося в нее коррективы, пока полученные результаты не начали удовлетворять меня. Я получила лучшие результаты в моем небольшом торговом опыте. В прошлом месяце мне удалось получить профит около 550 пипсов.
Сетап. Временной диапазон: 4-часовые или 1-часовые графики. Выбор торгового диапазона зависит от вашей толерантности к риску и торгового стиля. Чем больше временной диапазон, тем большим будет стоп-лосс. Я пробовала работать на дневных графиках, но сейчас не торгую на них. Также для быстрых трейдеров можно посоветовать 15-минутный диапазон.
Пары: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, USD/CAD.
Главные индикаторы: Три ЕМА с периодом 21, примененные к ценам закрытия, максимумам и минимумам, далее – «Канал».
Ишимоку (34,34,34), только линия Кинджун-сен, далее – КС.
Также учитываются:
Дневные пивоты/Важные уровни поддержки или сопротивления. Они могут использоваться для ТР и для стоп-лоссов.
Также можно добавить линии тренда для подтверждения входов и повторных входов.
Правила. Хотя стратегия является технической и работает хорошо на основании теханализа, я рекомендую также учитывать фундаментальные данные, которые могут оказать влияние на краткосрочное поведение цены.
Примечание: Канал используется как фильтр для боковых рынков, я рекомендую всегда обращать внимание на наклон канала.
Открытие длинной позиции. 1) Пробой КС. Когда последний бар закрылся над КС (при том, что предыдущий бар должен был закрыться под КС). Вы также можете использовать более консервативный подход
- подождав отката к середине канала, если КС находится над ним, это поможет вам уменьшить экспозицию риска, однако, ожидая, вы можете пропустить некоторые сделки.
- подождав закрытия второго бара над линией КС.
2). Отклонение от КС/канала: Если цена выше 34КС и канала и попробовала совершить пробой вниз (фитилем), однако не смогла закрыться под ней/ним (34 КС/ Каналом 21 ЕМА, смотря, что дальше от цены), тогда мы ждем триггерный бар (пин-бар, поглощение) для входа в направлении тренда.
Открытие короткой позиции. 1) Пробой КС. Когда последний бар закрылся под КС (при том, что предыдущий бар должен был закрыться над КС). Вы также можете использовать более консервативный подход:
- Ждем отката к середине канала, если КС находится под каналом, это поможет вам уменьшить экспозицию риска, однако, ожидая, вы можете пропустить некоторые сделки.
- Подождав закрытия второго бара над линией КС.
2) Отклонение от КС/канала: Если цена ниже 34КС и канала и попробовала совершить пробой вверх )фитиль может пересечь ее), но не смогла закрыться над ней/ним (34КС/Каналом 21 ЕМА, смотря, что дальше от цены), тогда мы ждем триггерного бара (пин-бар, поглощение) для входа в направлении тренда.
Правила выхода (Все еще определяю лучший метод). Вариант 1. Фиксируем половину прибыли на ближайшей линии поддержки/сопротивления (минимальное соотношение риска к прибыли должно быть 1:1), затем сдвигаем стоп на уровень безубыточности и позволяем прибыли расти, пока не достигнем коэффициента риска к прибыли не менее 2:1.
Вариант 2: Фиксируем половину прибыли на ближайшей линии поддержки/сопротивления, далее используем трейлинг стоп на Киджун-Сен.
Вариант 3. Фиксированная цель прибыли – не менее 1:1.
Эти три метода соответствуют разным торговым стилям, лично я преимущественно пытаюсь работать со вторым или третьим вариантами в зависимости от праы.
Управление рисками: 3-5%.
Стоп-лосс Над или под КС, на дне или вершине Канала.
Для длинных позиций я выбираю тот вариант, который находится дальше всего уровня входа:
А) 5 пипсов под КС для бара, предшествующего пробою
Б) 5 пипсов под дном канала для бара, предшествующего пробою
Для коротких позиций я выбираю тот вариант, который находится дальше всего от уровня входа:
А) 5 пипсов над КС для бара, предшествующего пробою.
Б) 5 пипсов над вершиной канала для бара, предшествующего пробою.
Я ограничиваю свой стоп-лосс 80-100 пипсами, если при сетапе необходим больший стоп-лосс, то игнорирую его.
Объяснение графика: Стоп-лосс – зеленая линия, использовался самый большой вариант из двух методов, которые описаны выше.
1. Мы могли бы войти на пробое КС, но подождали отката к середине канала и вошли на четвертом баре после пробоя.
2. Пробой КС и закрытие ниже канала.
3. Откат от середины канала: цена попробовала совершить пробой, но не смогла сделать это и упала ниже ее.
4. Очень интересная сделка: поскольку КС была пробита (некоторые могли открыть длинную позицию на этом пробое), но следующий бар закрылся ниже КС и канала, поэтому открываем короткую позицию.
5. Четки пробой КС и канала вверх.
6. Откат от дна канала, мы открываем длинную позицию , после того как получаем подтверждение.
7. Пробой вниз ЕС и канала, даже, если мы войдем на баре пробоя, то результат будет хорошим.
8. Сделка, напоминающая сделку 4. В этот раз второй бар закрылся над КС, мы открываем длинную позицию. Но затем, увидев, что бар пошел в другом направлении и пробил КС вниз, мы можем предпринять одни из двух шагов: 1) Закрыть длинную сделку (с небольшим убытком) и открыть короткую, 2) Ждать развития длиной сделки (была закрыта по стопу).
9. Еще один откат канала, мы пошли после того как большая красная свеча закрылась под каналом.
Итого 9-10 сделок для 1-часового графика евро/доллар в неделю.
Еще один пример для 4-часового графика EUR/JPY (с комментариями на русском во вложенном файле).
Первая сделка была открыта на отклонении от КС и закрытии ниже дна Канала. К несчастью, она была закрыта по стопу на гигантской бычьей свече. Вторая сделка инициирована пробоем вниз и дала хорошую прибыль для любого из методов выхода, описанных выше.
