Оригинал и обсуждение
стратегии здесьТорговый метод предназначен для тех, кто не может смотреть за рынком весь день, возможно, он пригодится и тем, что постоянно находится на рынке.
Внизу представлена кривая депозита для периода с января 2007 года по середину июня 2012 года. Торгуемые пары: GBP/JPY, EUR/USD, AUD/USD и USD/JPY.
Эволюция системы. Все началось с наблюдения причинно-следственных связей. Посмотрите на график. Не кажется ли вам, что, когда цена пробивает вчерашний максимум (минимум) сегодняшнее закрытие в большинстве случаев происходит выше (ниже) уровня пробоя? Внизу вы видите скриншот пары GBP/JPY за май 2012 года, на котором мы отметили исход торгов от пробоя до закрытия.
Мы можем построить электронную таблицу с целью ответить на простой вопрос: Если мы всегда будем открывать длинную позицию при пробое вчерашнего максимума и короткую позицию при пробое вчерашнего минимума, а затем удерживать позицию открытой до конца дня, каков будет результат? Определение пробоя мы примем следующее: цена находится на пип выше вчерашнего максимума или на пип ниже вчерашнего минимума.
Использовав данные IBFX с января 2007 года по середину июня 2012, я сделал анализ для этого периода, который составляет пять с половиной лет или 66 месяцев. Для проведения такого эксперимента, как вы вероятно знаете, нам необходимо сохранять данные с графика, кликнув «Файл», «Сохранить как» и сохранив данные в электронную таблицу. В список тестируемых пар я включат также кросс GBP/JPY, который отличается сильными движениями.
Для этого кросса формула excel на открытие длинных позиций будет следующей =IF(C11>C10,(E11-(C10+0.01))*100,0). То есть, если наш сегодняшний максимум (С11) будет больше вчерашнего максимума (С10), то тогда мы берем уровень закрытия дня (Е11) и вычитаем от уровня входа (C10+.01), результат умножается на 100, чтобы мы могли оперировать целыми пипсами. Для короткй позиции формула будет следующей: =IF(D11<D10,((D10-0.01)-E11)*100,0). Для пар с четырьмя десятичными знаками добавляет два нуля к цене и множителю, чтобы получить целое число пипсов. Внизу приводится результат тестирования нашего портфеля всего по двум правилам: пробой и удержание позиции до закрытия.
GBP/JPY: Длинные позиции +6,714; Короткие позиции +11,890; Всего +18,604
EUR/USD: Длинные позиции (-197); Short +5,117; Всего +4,920
AUD/USD: Длинные позиции +5,107; Short +2,191; Всего +7,298
USD/JPY: Длинные позиции +3,571; Short +3,778 ; Всего +7,349
Без учета спредов, проскальзывания и других негативных факторов, торговля по портфелю принесла бы нам +38 000, что составляет чуть меньше 600 пипсов в месяц. Это выглядит очень хорошо, однако мне кажется, что систему можно сделать немного лучше и уменьшит риск. Для начала несколько простых трюков для входов:
1) Открываем длинную позицию, когда цена пробила вчерашний максимум на 1 пипс вверх.
2) Открываем короткую позицию, когда цена пробила вчерашний минимум на 1 пипс вниз.
3) Исключение: для сделок в понедельник, мы открываем длинную позицию при пробое максимума +11 пипсов и пробое минимума -11 пипсов.
Причина этого исключения, которое мы делаем для понедельника, заключается в том, что в этот день нам приходится пользоваться ограниченными данными по воскресной торговле. Платформа Оанды дает нам около 10 часовых баров для периода с 14 до 23 по времени платформы, IBFX дают нам 1-2 бара для периода с 22 до/или 23 часов по времени платформы. Обратите внимание на то, какие данные поставляет вам ваша платформа. В любом случае, вы согласитесь, что мы будем чувствовать себя более безопасно, если мы подождем, пока рынок пройдет еще определенное расстояние в понедельник.
Некоторые трейдеры испытывают вполне понятную антипатию к торговле в понедельник, возможно вы захотите полностью пропустить этот день. Нелишне отметить, что лучшими днями для торговли с точки зрения ценового движения являются дни с вторника по середину дня пятницы. Однако понедельник тоже дает некоторые возможности, такие как две понедельничных сделки по паре GBP/JPY в апреле 2012 года. Одна 23 апреля, вторая 30 апреля. Обе сделки по правилам нашей системы принесли около 80 пипсов. Или можно взять для примера феноменальную сделку понедельника 31 октября 2011 года, когда короткая позиция оказалась убыточной, но длинная позицию принесла нам 367 пипсов. В общем торговля в понедельник остается на ваш выбор.
Стоп-лосс Еще один важный вопрос это стоп-лосс. Мы хотим максимально использовать все возможности, чтобы наша позиция закрылась с прибыль. С другой стороны, мы не хотим, чтобы открытый убыток по нашей сделке превышал -300 или -400 пипсов. Стопы предназначены для реакции на чрезвычайные ситуации. Они для тех дней, когда рынок носится как бешеная росомаха. Вам встречались такие ситуации? Мы можем определить размер стоп-лосса для каждой валютной пары, основываясь на относительном движении и на вероятности того, что стоп сработает. Пока я не осуществил подробные исследования в этом направлении, мы будем использовать следующие стопы:
GBP/JPY -200
EUR/USD -150
AUD/USD -125
USD/JPY -100
Использовав такие стопы, мы будем избегать только чрезвычайных движений против нас, в результате наше общее ожидание должно улучшиться. Чтобы оценить разницу, которую даст нам использование этих стопов, сделайте следующее. Возьмем начальные результаты и ограничим убыток каждого дня до размера стопа по паре, например, если мой убыток по паре GBP/JPY - 200, то пример убыток -200. Остальные убытки ограничиваются этим барьером. Формула для таблицы =IF(G11<-200,-200,G11). В результате наша прибыль может вырасти до +50 000 или 750 пипсов в месяц. В эти данные не включены воскресные сделки, однако учитывают данные за понедельник с условием +/- 1.
GBP/JPY: Всего +24,361
EUR/USD: Всего +7,395
AUD/USD: Всего +9,056
USD/JPY: Всего +8,59
Некоторые практические размышления Изучение таблицы имеет некоторые ограничения, однако, те, кто заинтересуются в этой стратегии, могут написать простую программу для более точных результатов. В нашей таблице мы рассматриваем понедельник как любой другой день и входим на пробое максимума или минимума на 1 пип. В реальности, если мы будем торговать в понедельник, то будем использовать параметр пробоя 11 пипсов. Также встречаются случаи, когда наш стоп-лосс сработал, после чего рынок восстановился и пошел в направлении открытой позиции. Но поскольку наши стопы достаточно широки и срабатывают редко, не думаю, что это оказывает большое влияние на результат.
Хеджировать или не хеджировать. Разрабатывая эту систему, я предполагал, что мой читатель не будет сидеть за монитором весь день, он просто введет настройки и забудет о ней. В дни, когда мы получаем два сигнала, в таблице будут отображаться оба, в результате чего сделка будет хеджировться. Две трети таких сделок приходятся на понедельник. Но, если мы не будем торговать в понедельник, то потеряем примерно +10 000 пипсов прибыли. Наши референтные или контрольные сделки по портфелю показали нам прибыль 49 000, в которую включены хедж-сделки. Таким образом, чтобы оценить приблизительные результаты тестового периода, нам приходится учитывать обе стороны сделки в дни, когда дается два сигнала.
С практической точки зрения большинство трейдеров не позволяют хеджирование. У нас есть несколько вариантов. Поскольку портфель дает нам наибольшую доходность с хеджированием, то предпочтительнее хеджировать. Чтобы хеджировать, вам либо необходимо найти брокера, который разрешает хеджинг, либо создать два счета. Некоторые брокеры позволяют создавать под-счета, которые могут работать как отдельные счета. Вы можете разметсить все бай стопа на один счет и все селл стопы на другой счет. Если сработают два сигнала, то вы сможете хеджировать сделку по двум счетам.
Если вы не можете или не хотите открывать дополнительные счета, и если ваш брокер не разрешает хеджирование, то вы можете сделать следующее. Когда вы открылись в одну сторону, платформы не разрешает вам открывать во вторую. Убедитесь, что ваш брокер действует именно так. Если я пытаюсь сделать так у своего брокера, то у меня появляется всплывающее окно с надписью «Хеджирование запрещено». Хдежинговый ордер не заполняется. В таком случае вам придется открывать только одну позицию. Но как решить, короткую или длинную? Я осуществил тест, выбрав в качестве параметра вход более близкий к открытию, т.е. для которого есть большая вероятность сработать. Доходность составила 39 000 пипсов.
Дискреционная торговля Это дополнение сделано в ответ на один из постов на форуме, где обсуждается система. Для тех, кто хочет просто ввести настройки и отправиться спать, я создал достаточно статичные правила. Однако в реальной торговле, если мы находимся за монитором, очень сложно избежать дискреционной торговли. Возьмем такой пример: закрытие дня произошло около максимума дня. Если вы уже открыли длинную позицию, то почему бы вам не оставить ее открытой на следующий день, использовав жесткий стоп?Нам приходилось встречать ситуации, когда пара закрывалась около максимума/минимума и на следующий день у нее уже не было сил для продолжения движения. Но иногда такие силы находятся. Посмотрите на график 28 или 29 июня этого года. Мы открыли короткую позицию 28 июня и весьма успешно. Затем мы использовали жесткий стоп на 29 июня, он позволил нам сохранить нашу прибыль, когда на следующий день цена пошла против нас, в результате мы даже получили прибыль, закрыв короткую позицию и открыв длинную.
Другая ситуация для дискреционной торговли может иметь место, когда на рынке происходит хорошее ралли в нашем направлении. Затем, рынок входит в вечернюю спящую фазу, когда он корректируется с максимума.
Дискреционной торговле трудно научить, она приходит с опытом. Если вы паникуете, сдвигаете стопы и проклинаете рынок, то вам лучше использовать механические правила. Если вы можете торговать хладнокровно, то используйте дискреционную торговлю, когда это необходимо. В любом случае ведите торговый журнал, тогда вы всегда сможете проанализировать свои действия.
