Интересная метода выложена на англоязычном форуме
StrategyBuilderfx на русском языке
Вот они там голову-то поломали. Однако, возможно, зерно здесь есть:
Вот один из примеров моей торговли на новостях,естественно не на всех подряд... Предположим что новости выходят в 16:30 мск....Перед выходом важных новостей рынок замирает....В ~16:29 мск. покупаю GBP со стопом 4 пункта ( спред 4+стоп 4 пункта) и после этого сразу-же аналогично продаю GBP...Т.е.,до выхода новостей УЖЕ открыто две позы - BUY и Sell,максимальный убыток по ним 16 пунктов,восемь по одной и восемь по другой,включая спред....Далее выходят новости...Самое главное теперь не попастся на "худший" вариант,это когда цена проходит сначала к примеру вверх 10-20 пунктов,потом вниз 30-40 пунктов,а потом опять вверх...Типичная ситуация,при выставлении двух отложных ордеров,когда цена сорвав один,резко разворачивается и срывает второй,естественно первый закрывается по стопу,после опять разворачивается и второй так же закрывается по стопу...Итог,если они были выставлены перед новостями на расстоянии 15 пунктов от цены каждый,при этом стоп был выставлен на уровне нахождения цены на тот момент,при описаном поведении рынка убытки составят не менее 30 пунктов!При методе"торговля до новостей" на таком рынке всегда можно выйти по крайней мере,если не в безубыток,то с минимальным убытком 5-7 пунктов...Ну а если цена пойдет конкретно в какую то сторону,пунктов на 100,опять таки,получаем на ~10 пунктов больше чем при выставлении ордеров,за счет более раннего входа... IMHO
