Тема: Торговая система «Странные валюты».

[Архивариус]

Я назвал эту систему «Странные валюты», потому что поскольку это достаточно обычная механическая система торговли по тренду с достаточно необычными правилами выхода (которые, тем не менее, как кажется, работают). Обычно системы следования тренду генерируют больше убыточных сделок, чем прибыльных. Однако прибыльные сделки как правило более весомы, чем убыточные в плане размера. Можно ожидать, что хорошая система следования тренду будет иметь коэффициент прибыльной сделки по отношению к убыточной 60/40, при этом в среднем 40% прибыльных сделок будет в 2-3 раза больше по размеру, чем убыточные сделки.

Цель торговой системы заработать профит на сильных движениях, когда мы покупаем на максимуме и продаем еще выше или продаем на минимуме, а затем покупаем еще ниже (при открытии коротких позиций). Хорошо известный пример подобного рода системы может быть система пробоя канала Дончиана с параметрами 55/20. Согласно правилам это системы, мы открываем длинную позицию, когда цена пробивает 55-дневный максимум, и закрываем длинную позицию, когда цена пробивает вниз 20-дневный минимум. Мы также открываем короткую позицию, когда цена пробивает вниз 55-дневный минимум и закрываем короткую позицию, когда цена пробивает вверх 20-днеыный максимум. Покупкам на максимуме и продажа на минимуме кажутся противоречащими здравому смыслу (большинство трейдеров настроены на то, чтобы покупать на минимуме и продавать на максимуме), Однако эти системы работают за счет того, что мы используем преимущество от небольшого числа  очень сильных непредвиденных движений вверх и вниз, в которые мы входим относительно рано и достаточно долго «висим» на них (иногда в течение месяцев), пока тренд не завершился. Однако в большинстве случаев, я бы сказал, что примерно в 60% случаев, хотя я не делал специальных вычислений, движения вверх после формирования 55-дневного максимума не являются столь сильными, чтобы покрыть убытки, которые мы понесем, ожидая 20-дневного минимума, которого нам необходимо дождаться для закрытия позиции. Поэтому придерживаться правил такой системы весьма сложно, особенно когда происходит последовательность убыточных сделок, приносящая большую просадку. В это время большое движение, которое поможет покрыть нам все убытки, кажется иллюзией.

Я внес изменения в эту систему. Мы открываем длинную позицию, когда цена закрылась выше, чем она закрывалась в течение Х дней, мы закрываем длинную позицию, если цена не сформировала новый максимум в течение У дней. Мы открываем короткую позицию, когда цена закрылась ниже, чем она закрывалась в течение Х дней, мы закрываем короткую позицию, если цена не сформировала новый минимум в течение У дней. Закрытие позиции, если она не сформировала новый экстремальный максимум или минимум в течение У дней, кажется, должно сработать хорошо, так как мы закрываем позицию еще до того, как мы отдали слишком много пипсов рынку, что должно дать нам более высокий процент прибыльных сделок. Если же в течение У дней рынок просто консолидировался перед тем как продолжить движение в нашем направлении, то мы просто закрываем, а затем снова открываем позицию, после того как период консолидации завершился, обычно в таких случаях мы не будем нести больших убытков, и почти наверняка размер этого убытка будет меньше, чем если бы мы ждали 20-дневного минимума. Кроме того, эти правила позволяют нам находиться вне рынка, когда он не находится в состоянии тренда, что, само по себе, представляет большой плюс для системы следования тренду.


Стоп-лосс: Добавление стоп-лосса к любой системе, если он недостаточно велик, ухудшает ожидание от системы. В этой системе я использовал стоп-лосс в размере 10% от рыночной цены.

Правила технической торговой системы «Странные валюты».

Открываем длинную позицию, если цена закрылась выше, чем цены закрытия Х дней.
Закрываем длинную позицию, если в течение У дней цена не смогла закрыться выше.
Используем стоп-лосс в размере 10% от цены закрытия дня, когда вы открыли длинную позицию.

Или

Открываем короткую позицию, если цена закрылась ниже, чем цены закрытия Х дней.
Закрываем длинную позицию, если в течение У дней цена не смогла закрыться ниже.
Используем стоп-лосс в размере 10% от цены закрытия дня, когда вы открыли короткую позицию.

Я собираюсь протестировать эту систему на нескольких основных валютных парах с использованием следующих параметров:


X = 120, Y = 12 (длинный).
X = 60, Y = 10 (средний).
X = 30, Y = 8 (короткий).


Результаты.

Наиболее очевидная вещь – важность временного диапазона для итогов теста. Чем больше временной диапазон, который мы используем, тем более значительным будет максимум или минимум. При тестировании на 120-дневном временном диапазоне каждая валютная пара давала результат 50% прибыльных сделок или больше, при этом прибыль по прибыльным сделкам была значительно больше убытка по убыточным. Подробные результаты представлены здесь.

Обратите внимание на то, что «количество дней» - это количество торговых, а не календарных дней.

EUR/USD

Данные с 1 сентября 1999 года по 29 июля 2009 года

(X = 120, Y = 12) –

Общее количество сделок: 32
Количество прибыльных сделок: 20
Количество убыточных сделок: 12
Средний размер прибыльной сделки: 420.6
Средний размер убыточной сделки: -244.6
Количество заработанных пипсов: 8412
Количество проигранных пипсов: 2935
Соотношение прибыли к убытку: 2.87 к 1

(X = 60, Y = 10) –

Общее количество сделок: 53
Количество прибыльных сделок: 26
Количество убыточных сделок: 27
Средний размер прибыльной сделки: 393.1
Средний размер убыточной сделки: -224.8
Количество заработанных пипсов: 10220.5
Количество проигранных пипсов: 6070
Соотношение прибыли к убытку: 1.68 к 1

(X = 30, Y = 8) –

Общее количество сделок: 96
Количество прибыльных сделок: 39
Количество убыточных сделок: 57
Средний размер прибыльной сделки: 352.6
Средний размер убыточной сделки: -175.4
Количество заработанных пипсов: 13750.2
Количество проигранных пипсов: 9995
Соотношение прибыли к убытку: 1.38 к 1


USD/JPY

Данные для периода с 2 августа 1999 года до 29 июля 2009 года

(X = 120, Y = 12) –

Общее количество сделок: 25
Количество прибыльных сделок: 15
Количество убыточных сделок: 10
Средний размер прибыльной сделки: 325.9
Средний размер убыточной сделки: -167.1
Количество заработанных пипсов: 4888
Количество проигранных пипсов: -1671
Соотношение прибыли к убытку: 2.92 к 1

(X = 60, Y = 10) –

Общее количество сделок: 50
Количество прибыльных сделок: 26
Количество убыточных сделок: 24
Средний размер прибыльной сделки: 267.5
Средний размер убыточной сделки: -167.6
Количество заработанных пипсов: 6954
Количество проигранных пипсов: -4022.2
Соотношение прибыли к убытку: 1.73 к 1

(X = 30, Y = 8) –

Общее количество сделок: 91
Количество прибыльных сделок: 45
Количество убыточных сделок: 46
Средний размер прибыльной сделки: 201.3
Средний размер убыточной сделки: -135.2
Количество заработанных пипсов: 9060.4
Количество проигранных пипсов: -6218.2
Соотношение прибыли к убытку: 1.46 к 1



GBP/USD

Данные с 1 сентября 1999 года по 29 июля 2009 года

(X = 120, Y = 12) –

Общее количество сделок: 32
Количество прибыльных сделок: 18
Количество убыточных сделок: 14
Средний размер прибыльной сделки: 505.6
Средний размер убыточной сделки: -245.3
Количество заработанных пипсов: 9100.2
Количество проигранных пипсов: -3434.3
Соотношение прибыли к убытку: 2.65 к 1

(X = 60, Y = 10) –

Общее количество сделок: 53
Количество прибыльных сделок: 28
Количество убыточных сделок: 25
Средний размер прибыльной сделки: -268.5
Средний размер убыточной сделки: 427.1
Количество заработанных пипсов: 11958.9
Количество проигранных пипсов: -6713
Соотношение прибыли к убытку: 1.78 к 1

(X = 30, Y = 8) –

Общее количество сделок: 93
Количество прибыльных сделок: 42
Количество убыточных сделок: 51
Средний размер прибыльной сделки: 375.3
Средний размер убыточной сделки: -206.4
Количество заработанных пипсов: 15763.7
Количество проигранных пипсов: -10526.3
Соотношение прибыли к убытку: 1.50 к 1



USDCHF

Данные с 1 сентября 1999 года по 29 июля 2009 года

(X = 120, Y = 12) –

Общее количество сделок: 30
Количество прибыльных сделок: 15
Количество убыточных сделок: 15
Средний размер прибыльной сделки: 405
Средний размер убыточной сделки: -252.4
Количество заработанных пипсов: 6075
Количество проигранных пипсов: -3786
Соотношение прибыли к убытку: 1.60 к 1

(X = 60, Y = 10) –

Общее количество сделок: 60
Количество прибыльных сделок: 22
Количество убыточных сделок: 38
Средний размер прибыльной сделки: 444.9
Средний размер убыточной сделки: -222
Количество заработанных пипсов: 9788.4
Количество проигранных пипсов: -8436.5
Соотношение прибыли к убытку: 1.16 к 1

(X = 30, Y = 8) –

Общее количество сделок: 93
Количество прибыльных сделок: 41
Количество убыточных сделок: 52
Средний размер прибыльной сделки: 13577.1
Средний размер убыточной сделки: -12367
Количество заработанных пипсов: 331.1
Количество проигранных пипсов: -237.8
Соотношение прибыли к убытку: 1.10 к 1


USD/CAD

Данные с 1 сентября 1999 года по 29 июля 2009 года


(X = 120, Y = 12) –

Общее количество сделок: 36
Количество прибыльных сделок: 19
Количество убыточных сделок: 17
Средний размер прибыльной сделки: 371.1
Средний размер убыточной сделки: -163.8
Количество заработанных пипсов: 7051.8
Количество проигранных пипсов: -2785.5
Соотношение прибыли к убытку: 2.53 к 1

(X = 60, Y = 10) –

Общее количество сделок: 60
Количество прибыльных сделок: 24
Количество убыточных сделок: 36
Средний размер прибыльной сделки: 324.7
Средний размер убыточной сделки: -173.4
Количество заработанных пипсов: 7793.9
Количество проигранных пипсов: -6241
Соотношение прибыли к убытку: 1.25 к 1

(X = 30, Y = 8) –

Общее количество сделок: 95
Количество прибыльных сделок: 63
Количество убыточных сделок: 32
Средний размер прибыльной сделки: 152.1
Средний размер убыточной сделки: 311.5
Количество заработанных пипсов: 9583.2
Количество проигранных пипсов: -9968.1
Соотношение прибыли к убытку: 0.96 к 1

Возможные улучшения.

Опытные трейдеры говорят, что хорошая сделка редко идет против вас, то есть прибыльная сделка обычно не должна оказываться в «красном». Хотя добавление жесткого стоп-лосса обычно ухудшает параметры системы, в данном случае улучшение параметров стоп-лосса может оказаться полезным. В полных результатах теста , вы найдете следующие данные: Колл (длинная или короткая позиция), дату, когда была открыта сделка, цену открытия, дату закрытия сделки, цену закрытия, максимальную просадку в пипсах, просадку в процентах от цены открытия и окончательный результат (прибыль или убыток в пипсах). Я бы предложил сделать более жестким стоп-лосс, и посмотреть, какие результаты будут получены. Для долгосрочного диапазона можно ввести стоп-лосс около 5%. Оставляю эти усовершенствования за читателем. Надеюсь, кому эта статья окажется полезной.


© Оригинал статьи опубликован здесь
© Перевод: www.kroufr.ru

[Архивариус]

Эта система представляет собой модификацию системы следования тренду под названием «Странные валюты». В системе мы будем использовать вход по Дончиану. Длинная позиция открывается, когда цена закрытия выше, чем цена закрытия за последние 80 дней. Короткая позиция открывается, когда цена закрытия ниже, чем цена закрытия за последние 80 дней. Я использовал цены закрытия вместо максимумов и минимумов свечей по трем причинам. Во-первых, использование цен закрытия увеличивает вероятность того, что нам удастся избежать ложных пробоев и ценовых «шипов». Во-вторых, с такими системами проще работать. Использование цен закрытия означает, что вы должны проверять рынок только один раз в день – в конце рабочего дня. В-третьих, что наиболее важно, мое механическое тестирование показывает, что использование цен закрытия дает лучшие результаты, чем использование экстремумов, особенно на краткосрочных временных диапазонах.

Выходы: Каждая сделка должна быть автоматически закрыта через 8 торговых дней, если она не была остановлена по стопу. Это означает, что во время сильного восходящего тренда, когда цена постоянно закрывается с повышением, или во время сильного нисходящего тренда, когда цена постоянно закрывается с понижением, вы будете иметь несколько открытых позиций, поскольку мы будем открывать новые позиции, до того как существующие будут закрыты. Этот «пирамидинг» - важная часть системы, поскольку он увеличивает ставку (а значит и прибыль) во время сильных трендов. Таким образом, вы можете иметь одновременно до 8 открытых позиций по валютной паре, при этом вы не открываете новые позиции по той же самой валютной паре, пока предыдущая открытая позиция не оказалась прибыльной.

Стоп-лоссы: Во время моего теста я не будут использовать стоп-лоссы, добавление стоп-лоссов к любой системе обычно ухудшает работу систему, если только стоп-лосс не является достаточно большим. Лучше не «переторговывать», не использовать слишком большое плечо, чем торговать с жестким стоп-лоссом. Использование большого плеча при жестком стоп-лоссе – одна из самых распространенных ошибок, которую допускают начинающие трейдеры. Однако, также справедливо и то, что хорошие сделки очень редко далеко уходят в красное, поэтому использование стоп-лосса очень важно. Я включу колонку в итоги теста, которая покажет, какой стоп-лосс нам будет необходим, чтобы не быть остановленными, и пусть читатель сам решает о том, какую меру риска он готов принять при «настройке» системы. С своей стороны, я бы предложил использовать для подобных систем стоп-лосс в размере 2-4% от цены открытия в зависимости от рыночной волатильности.


Тест: Я собираюсь протестировать эту систему по 10 валютным парам для данных с начала 2006 года до 2009 года. Полный результаты включают в себя: дату и цену закрытия дня, когда цена закрытия достигла 80-дневного максимума или минимума, цена закрытия для следующих 8 дней, максимум для следующих 8 дней, минимум для следующих 8 дней, результаты сделки и стоп-лосс который вам необходим для того, чтобы сделка не была остановлена.

Результаты:




Колонки таблицы:
Валютная пара, Количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок, количество пипсов прибыли, количество пипсов убытки, соотношение прибыли к убытку.


В среднем эта работает в прибыль 55% времени и дает весьма хорошие результаты. За исключением пары доллар/иена она хорошо работала с большими, наиболее ликвидными валютными парами. Работа системы становилась хуже, когда мы переходили к менее ликвидным парам.  В среднем по парам с маленькой ликвидностью и волатильностью система работала плохо, за исключением пары  USD/NOK. Думаю причина того, что эта по этой паре система работала хорошо кроется в том, что стоимость норвежской кроны (как и в целом экономика Норвегии) зависит от цен на нефть, а нефть имеет тенденцию к хорошим трендам. Полные результаты теста доступны здесь.


Возможные усовершенствования.

Некоторые сделки двигались в «красное» на расстояние 800 и более пипсов, обычно стоп-лоссы ухудшают работу любой торговой системы, однако в этом случае введение приемлемого стоп-лосса может не только ограничить риск, но и улучшить результаты системы. Мы также можем использовать другие параметры вместо пробоя 80-дней и удерживания позиции в течение 8 дней (особенно для краткосрочных временных рамой, чтобы увеличить количество торговых возможностей). Систему также можно приспособить к работе только с наиболее ликвидными парами. Но стоит опасаться подгонки кривой.

© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru

[infovirus]

А планируется ли тестирование данной торговой системы? Или Вы просто поделились информацией, а то как-то браться тестировать систему, не у многих есть свободное время, хоть даже если она интересная.

[Пиарщик]

Результаты теста ищите в посте у Архивариуса:

Полные результаты теста доступны здесь.

[infovirus]

Результаты теста ищите в посте у Архивариуса:

Полные результаты теста доступны здесь.

Речь шла не о циферках, так как они бесполезны, а хотя бы её тестирование на демо счете.