15-дневная пробойная система разработана, чтобы зарабатывать пипсы на волатильности и мощных пробоях, которые случаются на графиках пары GBP/USD. Пробойные системы входят в группу самых старых, простых и наиболее эффективных торговых систем. Эти системы хорошо работают, поскольку они позволяют поймать сильное движение на рынке при пробое важного максимума или минимума. Чем более важен максимум или минимума, тем более значительным является его пробой, тем больше вероятность того, что он завершится успехом. Недостаток этого подхода заключается в том, что, чем важнее максимум или минимум, который использует наша система, тем меньше у нас торговых возможностей.
Чтобы решить этот вопросы, мы попытаемся построить торговую систему, которая основана на пробое относительно незначительных максимумов и минимумов (таких как 15-дневный пробой). Мы установим небольшую цель прибыли, чтобы заработать хотя бы немного в случае, если пробой окажется неудачным. Таким образом, даже, если пробою не будет хватать моментума, очень часто рыночного движения будет вполне достаточно, чтобы мы закрыли нашу позицию на цели прибыли с небольшим «плюсом», даже если пробой окажется неудачным, а цена вскоре развернется. Валютная пара GBP/USD является идеальной для подобного рода торговой системы, у нее достаточно волатильности и моментума около пробоев, с которыми мы работаем.
Правила пробойной системы 15/30. Открываем длинную позицию при достижении 15-дневного максимума с целью прибыли 30 пипсов.
Закрываем длинную позицию в конце дня, независимо от положения цены, если наша цель прибыли не была достигнута.
Используем стоп-лосс в размере 2% цены закрытия дня, когда вы открыли длинную позицию.
Или.
Открываем короткую позицию при достижении 15-дневного минимума с целью прибыли 30 пипсов.
Закрываем короткую позицию в конце дня, независимо от положения цены, если наша цель прибыли не была достигнута.
Используем стоп-лосс в размере 2% цены закрытия дня, когда вы открыли короткую позицию.
Я собираюсь протестировать эту систему на паре GBP/USD, использовав оригинальные правила 15-дневного пробоя, а также правила для пробоя в 30, 45, 60, 75, 90 дней. Для каждого теста будет использоваться цель прибыли 30 пипсов.
Результаты. Стратегия 15-дневного пробоя для пары GBP/USD с целью 30 пипсов ( тестовый период 22/09/1999- 29/07/2009) -Общее количество дней: 2565
Общее количество сделок: 762
Процент дней, когда осуществлялись сделки: 29.7%
Количество прибыльных сделок: 547
Количество убыточных сделок: 215
Процент прибыльных сделок: 71.8%
Количество последовательных прибыльных сделок: 23
Количество последовательных убыточных сделок: 3
Последовательные прибыльные сделки в пипсах: 690
Последовательные убыточные сделки в пипсах: -334
Средний размер прибыльной сделки в пипсах: 29.2
Средний размер убыточной сделки в пипсах: -56.2
Количество пипсов по прибыльным сделкам: 15952
Количество пипсов по убыточным сделкам: -12090.8
Соотношение прибыли к убытку в пипсах: 1.32 к 1
Стратегия 30-дневного пробоя для пары GBP/USD с целью 30 пипсов (тестовый период: 13/10/1999 - 29/07/2009)Общее количество дней: 2550
Общее количество сделок: 548
Процент дней, когда осуществлялись сделки: 21.5%
Количество прибыльных сделок: 394
Количество убыточных сделок: 154
Процент прибыльных сделок: 71.9%
Количество последовательных прибыльных сделок: 17
Количество последовательных убыточных сделок: 3
Последовательные прибыльные сделки в пипсах: 510
Последовательные убыточные сделки в пипсах: -313
Средний размер прибыльной сделки в пипсах: 28.9
Средний размер убыточной сделки в пипсах: -57.6
Количество пипсов по прибыльным сделкам: 11386
Количество пипсов по убыточным сделкам: -8877.2
Соотношение прибыли к убытку в пипсах: 1.28 к 1
Стратегия 45-дневного пробоя для пары GBP/USD с целью 30 пипсов (03/11/1999 - 29/07/2009) –Общее количество дней: 2535
Общее количество сделок: 441
Процент дней, когда осуществлялись сделки: 17.4%
Количество прибыльных сделок: 319
Количество убыточных сделок: 122
Процент прибыльных сделок: 72.3%
Количество последовательных прибыльных сделок: 20
Количество последовательных убыточных сделок: 3
Последовательные прибыльные сделки в пипсах: 571
Последовательные убыточные сделки в пипсах: -266
Средний размер прибыльной сделки в пипсах: 28.9
Средний размер убыточной сделки в пипсах: -55.4
Количество пипсов по прибыльным сделкам: 9229
Количество пипсов по убыточным сделкам: -6764.2
Соотношение прибыли к убытку в пипсах: 1.36 к 1
Стратегия 60-дневного пробоя для пары GBP/USD с целью 30 пипсов (24/11/1999 - 29/07/2009) –Общее количество дней: 2520
Общее количество сделок: 367
Процент дней, когда осуществлялись сделки: 14.6%
Количество прибыльных сделок: 271
Количество убыточных сделок: 96
Процент прибыльных сделок: 73.8%
Количество последовательных прибыльных сделок: 20
Количество последовательных убыточных сделок: 3
Последовательные прибыльные сделки в пипсах: 571
Последовательные убыточные сделки в пипсах: -266
Средний размер прибыльной сделки в пипсах: 28.9
Средний размер убыточной сделки в пипсах: -54.0
Количество пипсов по прибыльным сделкам: 7820
Количество пипсов по убыточным сделкам: -5188.2
Соотношение прибыли к убытку в пипсах: 1.51 к 1
Стратегия 75-дневного пробоя для пары GBP/USD с целью 30 пипсов (03/12/1999 - 29/07/2009) Общее количество дней: 2505
Общее количество сделок: 316
Процент дней, когда осуществлялись сделки: 12.6%
Количество прибыльных сделок: 235
Количество убыточных сделок: 81
Процент прибыльных сделок: 74.4%
Количество последовательных прибыльных сделок: 12
Количество последовательных убыточных сделок: 3
Последовательные прибыльные сделки в пипсах: 331
Последовательные убыточные сделки в пипсах: -224
Средний размер прибыльной сделки в пипсах: 28.9
Средний размер убыточной сделки в пипсах: -51.7
Количество пипсов по прибыльным сделкам: 6792
Количество пипсов по убыточным сделкам: -4186.2
Соотношение прибыли к убытку в пипсах: 1.62 к 1
Стратегия 90-дневного пробоя для пары GBP/USD с целью 30 пипсов (05/01/2000 - 29/07/2009) -Общее количество дней: 2490
Общее количество сделок: 279
Процент дней, когда осуществлялись сделки: 11.2%
Количество прибыльных сделок: 208
Количество убыточных сделок: 71
Процент прибыльных сделок: 74.5%
Количество последовательных прибыльных сделок: 15
Количество последовательных убыточных сделок: 3
Последовательные прибыльные сделки в пипсах: 421
Последовательные убыточные сделки в пипсах: -299
Средний размер прибыльной сделки в пипсах: 28.7
Средний размер убыточной сделки в пипсах: -51.7
Количество пипсов по прибыльным сделкам: 5993
Количество пипсов по убыточным сделкам: -3673.2
Соотношение прибыли к убытку в пипсах: 1.63 к 1
На графиках вверху вы видите как увеличение периода пробой ведет к увеличению коэффициента прибыли в пипсах/убытка в пипсах, и как при этом уменьшается количество торговых возможностей. Чем более значительным является пробитый максимум или минимум, тем больше шансов того, что пробой будет успешным, но тем меньше торговых возможностей предоставляется.
.
Возможные усовершенствования. Существует множество возможностей для улучшения этой торговой системы. Лучшие стоп-лоссы могли бы например увеличить коэффициент прибыли к убытку, мы можем также использовать другой период пробоя, нежели рассмотренные выше. Однако, как мне кажется, лучший вариант усовершенствования это придерживаться небольшого пробойного периода (15 дней или меньшей), при этом ввести фильтр, чтобы сделки заключались только в направлении долгосрочного тренда.
© Оригинал статьи
здесь 
