CFTC наложила гражданский денежный штраф в размере на 10 миллионов американских долларов на компанию MF Global. Компания также обязана удовлетворить ряд требований, включая требования, связанные с усовершенствованием процедур мониторинга рисков, обучения, процедур соответствий и аудита. Компания также должна пройти процедуру Независимой оценки деятельности, которую осуществит Евгений Людвиг из компании Promontory Financial Group.
Решение было связано с тем, что CFTC установила, что в период с 2003 по 2008 год компания MF Global в четырех отдельных эпизодах не смогла доказать, что ее программы управления рисками, надзора и соответствий требованиям соответствуют ее обязательствам как зарегистрированного члена CFTC.
Например, в феврале 2008 года компания не смогла должным образом проконтролировать торговую активность ассоциированного лица, в результате чего ее убытки от торговли фьючерсами на пшеницу составили 141 миллион долларов. Компания также не смогла обеспечить соответствующее обучение своим сотрудникам по надзору, в результате чего она понесла указанные выше убытки. Ассоциированное лицо начало торговать с балансом дебита 3.004 долларов. К 6:00 (СТ) 27 февраля 2008 года, когда завершилась вечерняя сессия, ассоциированное лицо удерживало короткую позицию по контрактам на пшеницу на все месяце (всего 16,428 контрактов). Сотрудники компании по мониторингу риска в Нью-Йорке, Сингапуре и Лондоне не смогли идентифицировать этот чрезвычайно большой объем сделки. Сотрудник отдела по контролю за рисками компании узнал об этой позиции только в 10:40 СТ, после чего руководство компании приказало закрыть доступ к торговой системе для ассоциированного лица в 11:18.
Кроме того, CFTC установила, что в период с мая 2003 по апрель 2007 года компания обеспечивала одного из клиентов голосовой брокерской услугой по торговле деривативами на природный газ, в результате которой MF Global получала комиссионные. Компания не смогла обеспечить процедуры, чтобы убедиться в соответствующей передаче ценовых показателей клиенту на опционы на природных газ. В частности, компания не обеспечила процедуры того, чтобы ценовые показатели, передавшиеся ее брокером «отражали консенсус на определенный момент времени» и были «получены из разных источников на рынке». В двух других случаях установлена, что компания не соответствующий надзор и аккуратную подготовку торговых карточек и не предоставляла письменную авторизацию для обеспечения сделок.
© По материалам сайта
CFTC © Перевод:
www.kroufr.ru
