Автор системы: EKONYE G. KINGX
d_analyst
www.loooopfx.blogspot.comЕсли опустить понты автора, с упоением рассуждающего о своем величии и величии своей системы, при этом не владея базовыми правилами английской грамматики, статья может показаться интересной посетителям форума. С целью сбержения времени читателей значительную часть самовосхвалений при переводе я пропустил. Полный текст на английском можно найти здесь: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=195709 Первая часть стратегии
здесьПервоначально я хотел запостить на этой неделе систему SPGM-3 (Фильтр), а через две недели систему SPGM-4 (Мозги). Однако затем подумал, если новая система будет готова всего через две недели после SPGM-3, то почему, я не могу объединить эти две системы, чтобы система SPGM-3 была более всеохватывающей. Когда я получил результаты опроса по системам SPGM-1 и 2 от пользователей форму, я сделал свой выбор. Предлагаемая система SPGM-3 является миксом двух систем и называется SPGM-3 (Мозг).
Немного статистики. 65% вопросов, полученных при обсуждении предыдущих двух систем, касались входов, 18% выходов и 12% стоп-лоссов.
При разработке системы для меня приоритетными были вход и стоп-лосс. Хорошо разработанный и определенный вход всегда может гарантировать жесткий и безопасный стоп. Что касается вопросов выходов, то мне хотелось оставить их самым трейдерам на их усмотрение. Вы сами можете определить стратегию выхода в зависимости от вашего стиля торговли, в зависимости от того являетесь ли вы агрессивным трейдером (стремящимся выжать из рынка все, что возможно) или консервативным (предпочитающим меньше времени находиться на рынке). К счастью, система SPGM дает ответы на все вопросы: какими должны быть входы, выходы и стопы. Даю слово, что с системой SPGM-3 вы сможете торговать как профессионал и более свободно. Чем по двум предыдущим системам.
Извлекаем мозг.
Я будут придерживаться принципа: как можно больше фактов и как можно меньше отвлеченных слов, поскольку мне кажется, что этот документ будет представлять собой окончательную версию системы SPGM. Предыдущие версии SPGM-1 и 2 были сырыми и могут рассматриваться как подготовительные стадии к разработке текущей системы.
Мы начнем с традиционного графика системы SPGM.
Простой и ясный график, не так ли? Но я подумал, нет ли возможности придать системе SPGM более ясную и простую форму, одновременно увеличив ее потенциал прибыли? Мне задавали множество вопросов в отношении правил входа по системе SPGM. Хотя большинство посетителей форума очень четко поняли базовый принцип входа, исключения вызвали много вопросов. Хотя опытные трейдеры прекрасно поняли, что я имею в виду, новички требовали внести большую ясность в этот пункт. В результате я понял: система может быть очень простой, как я и обещал, однако правила входа обладают некоторыми чертами сложности, что делает простоту системы весьма сомнительной для многих начинающих трейдеров. Мне не хотелось, чтобы так было.
Давайте вернемся к традиционному графику системы SPGM. В течение нескольких дней я внимательно анализировал по отдельности три основных индикатора системы: SMA5, SMA20 и MACD, тестировал данные и записывал итоги своих наблюдений по каждому индикатору в отдельности. Моя цель заключалась в том, чтобы определить: есть ли в этом списке индикатор, который может взять на себя роль другого индикатора или даже двух других.
Окончательный фильтр. Я критически рассмотрел записи, которые я сделал и попытался прийти к некоторым умозаключениям. Анализ полученных результатов несколько удивил меня.
1. Все сигналы по MACD (сигналы разворотов, предупреждений и продолжений) были результатом взаимодействия цены со SMA5. Этот простой и поддающийся проверке факт демонстрирует еще один доказанный факт: взаимодействие цены со SMA5 позволяет отбирать сигналы раньше и с большей степенью надежности, чем MACD.
2. SMA5 – более эффективный и надежный инструмент для определения истинного внутридневного тренда, чем SMA20.
3. SMA5 обладает той уникальной характеристикой, что она всегда тесно следует за ценой (словно обнимаясь с ней), и эта характеристика делает ненужной использование в нашей системе SMA20.
4. MACD и SMA20 активно, только когда активная SMA5, т.е. оба этих индикатора зависит от поведения SMA5. В результате MACD и SMA20 являются зависимыми переменными.
Основываясь на этом открытии, я решил изменить стетап системы: я убрал SMA20 и MACD со всех моих графиков и оставил только SMA5.
График стал намного проще, не так ли? Конечно, это так, и вы вскоре обнаружите, что хотя этот график и выглядит намного проще, чем предыдущий сетап, он стал намного более мощным, чем сетап, который мы имели во второй версии системы.
Обнаружив истинный фильтр системы SPGM – sma 5, я хотел бы дать краткое описание мощных и уникальных характеристик, которыми обладает этот фильтр в свете поведения цены.
Уникальные характеристики SMA5. SMA5 можно рассматривать в качестве простого индикатора тренда, как ее обычно рассматривают, однако она играет колоссальную роль в системе SPGM. Могу сказать по секрету, что SMA 5 была с самого начала двигателем всей системы.
1. SMA 5 является хорошим и надежным инструментом для определения внутридневного тренда.
2. Когда цена находится над SMA5 это четкое указание на восходящий тренд, когда цена находится под SMA5 можно говорить о подтверждении нисходящего тренда. Классификация трендов на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный зависит от временного диапазона.
3. SMA 5 имеет ту уникальную характеристику, что она всегда находится около цены. Каждый раз, когда закрывается свеча при открытии следующей свечи цена всегда старается протестировать SMA5, до того как она (цена) возобновляет движение вверх или вниз в зависимости от установившегося тренда. Цена обычно находится рядом с SMA5, над или под ней. Такая картина наблюдается на всех инструментах и во всех временных диапазонах, поэтому при помощи этого индикатора, очень легко в любой момент узнать, как сейчас тренд.
График 3. Замечено, что цена всегда пытается протестировать SMA5, каждый раз, когда свеча закрывается над или под ней. Это обычная картина. 4. При восходящем тренде закрытие свечи под SMA5 может быть угрожающим признаком ослабления движения. Однако этого закрытия еще недостаточно, чтобы говорить о развороте. То же самое касается закрытия свечи над SMA5 при восходящем тренде. Обычно немедленно после закрытия свечи над или под SMA5 происходит коррекция.
График 4. В трендовых фазах закрытие свечи над или под SMA5 обычно указывает на слабость тренда, но не является сигналом разворота. 5. Когда две последовательные свечи закрываются над или под SMA5, то это указывает на достижение уровня поддержки/сопротивления и является подтверждением разворота или изменения тренда. Это правило соблюдается во всех временных диапазонах, начиная от 1-минутных графиков и заканчивая месячными графиками.
График 5 Подтверждения разворота тренда отмечено прямоугольниками.
6. Во время периодов большой волатильности на рынке SMA5 обычно обладает очень крутым наклоном в направлении тренда и во время периодов консолидации или низкой волатильности SMA5 становится плоской. Когда цена двигается в узком диапазоне, закрытие двух свечей подряд в направлении предыдущего тренда, если вторая свеча закрывается над или под максимумом/минимумом ценового диапазона, указывает на пробой и подтверждение предыдущего тренда. Когда, то же самое происходит против направления предыдущего тренда, то это служит сигналом разворота.
График 6. Периоды высокой и низкой волатильности, пробой ценового диапазона. 7. Во время важных ценовых релизов на небольших временных диапазонах, таких как 5-минутный, 15-минутный, 30-минутный или часовой, часто наблюдаются движения по типу пилы. Однако, перед релизом мы можем прогнозировать направление первого движения «пилы» по SMA5, когда две следующие друг за другом свечи закрываются над или под SMA5 в направлении первого движения «пилы». Это обычно происходит за 2 часа или менее до релиза новости на небольших временных диапазонах (от 15-минутного до часового). Восстановление тренда подтверждается первым закрытием свечи в направлении предыдущего тренда. На рисунке 7 мы видим 30-минутный график пары евро/доллар в период публикации отчета по NFP в сентябре 2009 года.
График 7. Две свечи подряд закрылись под SMA5 перед публикацией отчета NFP. Свеча, закрывшаяся выше SMA5, просигнализировала о восстановлении тренда. Свечная формация Анализируя взаимоотношения цены с SMA5, я обнаружил несколько свечных формаций. При появлении этих формация на графиках, очень прошу вас реагировать четко в соответствии с сигналами, которые предположительно дают эти формации. Я не смог найти этих паттернов ни в одной из работ, посвященных свечам, поэтому я дал им собственные названия, чтобы с ними было удобнее работать. Думаю, что у меня есть на это право.
Неоткатная Бычья свеча.
Эта свечная формация появляется обычно по время восходящих трендов, она представляет собой свечу, которая открывается прямо на SMA5 и в связи с характерным «обнимающим» среднюю поведение цены, цена обычно при закрытии возвращается к SMA5 и касается ее, прежде чем продолжить движение в направлении тренда. Однако в этом случае, поскольку свеча открывается на SMA5, отката к средней не происходит.
Неоткатная бычья свеча обычно дает очень бычий сигнал. Как правило, при достаточно длинном теле свечи у нее очень маленькая нижняя тень, либо тень вообще отсутствует.
График 8. Отмеченные свечи дают хороший пример Неокатной бычьей формации. Неоткатная Медвежья свеча. Этот тип свечной формации напоминает предыдущий, однако такие паттерны встречаются при нисходящих трендах. Неоткатная медвежья свеча открывается прямо на SMA5, после чего цена двигается вниз. Природа этой свечи является очень медвежьей, как правило у нее длинное тело и очень маленькая (либо вовсе никакой) медвежья тень.
График 9. Примеры неоткатной медвежьей формации. Медвежья свеча внешнего открытия. Эта очень интересная свечная формация. Обычно мы наблюдаем ее при нисходящих трендах. Серии свечей при нисходящем тренде обычно открывается и закрываются под SMA5, что указывает на наличие нисходящего тренда. Однако Свеча внешнего открытия формируется, когда при нисходящем тренде свеча закрывается под SMA5, однако следующая свеча открывается над SMA5. Такие свечи бывают очень медвежьими, у них должно быть длинное тело и маленькая (либо отсутствующая) верхняя тень.
График 10. Пример медвежьей свечи внешнего открытия. Бычья свеча внутреннего открытия. Формация похожа на предыдущую, такие свечи обычно появляются при восходящем тренде. В данном случае закрытие свечи должно произойти выше SMA5, а открытие следующей свечи ниже SMA5, при этом последняя свеча должна быть бычьей, с длинным телом и маленькой нижней тенью или без нее.
График 11. Пример бычьей свечи внутреннего открытия. Временной диапазон Система SPGM лучше всего работает, если мы используем два разных временных диапазона. Первый дает нам картину внутридневного доминирующего тренда, второй используется для входа.
Среди всех временных диапазонов самым точным и говорящим истину о внутридневном доминирующем тренде является дневной диапазон. Этот диапазон является оптимальным для использования в нашей системе, поскольку ценовые данные являются более сглаженными, на нем намного меньше шума, чем на других внутридневных диапазонах; с другой стороны непосредственно для входа на рынок лучше всего использовать 30-минутный временной диапазон.
Комбинация дневного и 30-минутного временных диапазонов при определении внутридневного тренда и поиска входов на покупку или продажу дает нам уникальную возможность открытия длинных позиций около внутридневных доньев и короткие позиции около внутридневных вершин. Она также помогает вам следовать главному тренду, который может длиться в течение дней, недель или месяцев. Стоп-лоссы это обычно заранее определенные безопасные ценовые уровни, тогда как выходы вы можете определять сами. Вы можете быстро зафиксировать прибыль или позволить прибыли расти, пока это допускают правила системы.
Вход на покупку. Чтобы открыть длинную позицию, нам сначала необходимо убедиться в том, что на дневном графике SMA5 указывает на восходящий тренд. Таким сигналом может быть наклон средней вверх на дневном графике (рисунок 12).
Рисунок 12. SMA5 указывает на восходящий тренд. Поскольку дневной график показывает нам истинный внутридневной тренд, возможные сетапы на вход могут рассматриваться только после закрытия дневной свечи. При появлении новой дневной свечи, мы сначала проверяем, нет ли на графике свечной формации, которая бы ассоциировалась с восходящим трендом (бычья свеча внутреннего открытия или неокатная бычья свеча). Если мы нашли такую свечи и если мы не видим значительных откатов к SMA5, то мы можем открывать длинную позицию при открытии дневной свечи. Однако, если это мы не нашли бычьей формации SPGM, то можно ожидать отката к SMA5, поэтому мы переключаемся на 30-минутный график и ищем удобную точку для входа.
Сначала ждем, когда цена откатится к SMA5 на дневном графике, после чего открываем 30-минутный график и ждем, когда две свечи подряд закроются над SMA5. Такое двойное закрытие является четким подтверждением того, что цена обнаружила поддержку после отката к SMA5 на дневном диапазоне, теперь мы можем подождать отката к SMA5 на 30-минутном диапазоне после формирования двух закрытий выше SMA5 (такой откат происходит в 98% случаев) и открыть длинную позицию на этом откате.
Если у вас нет времени, чтобы постоянно следить за 30-минутным графиком в ожидании того, когда два последовательных закрытия выше SMA5 подтвердят длинный сигнал, вы можете разместить бай лимит над ближайшим уровнем поддержки, который находится под ценой открытия и около SMA5 на дневном графике. Для этого вы можете применить так называемые «опорные» точки или пивоты.
Если вы хотите заработать на откате к SMA5, который мы видим на дневном графике, то вы можете открыть короткую позицию с целью в несколько пипсов и небольшим размером лота на 30-минутном графике и выйти на втором последовательном закрытии свечи над SMA5 на 30-минутном графике. Однако эта практика является очень рискованной, поскольку, открывая при таких условиях короткую позицию, вы торгуете против доминирующего тренда и можете быть пойманы в ловушку. Для открытия таких позиций желательно, чтобы SMA5 на 30-минутном графике указывала на нисходящий тренд.
Вход на продажу. Для открытия короткой позиции, необходимо, чтобы на дневном графике SMA указывала на нисходящий тренд, т.е. имена наклон вниз, как это показано на графике 13.
График 13. В целом мы следуем примерно той же процедуре, которую описали выше, когда говорили об открытии длинных позиций. Сначала нам надо дождаться открытия новой свечи на дневном графике и проверить, формируется ли здесь одна из «медвежьих» формаций, о которых мы говорили выше (некоткатная медвежья свеча ли медвежья свеча внешнего открытия). Если мы находим такую формацию, то можем открыть медвежью позицию, так как маловероятно, что на дневном графике произойдет откат цены вверх к SMA5. Если же мы не нашли медвежьей свечной формации, то следует ожидать отката к SMA5. При движении цены к SMA5 на дневном графике переключаемся на 30-минутный график. Здесь два последовательных закрытия под SMA5 должен подтвердить тот факт, что в результате отката цена нашла сопротивление на дневном графике. После этого ждем отката к SMA5 на 30-минутном графике сразу же после закрытия второй свечи под SMA5 и открываем короткую позицию на этом откате.
Если у вас нет возможности ожидать того момента, когда на 30-минутном графике два последовательных закрытия свечей под SMA5 подтвердят короткий сигнал, вы можете разместить лимит на продажу под ближайшим значимым сопротивлением над уровнем открытия и около SMA5 на дневном графике. Для этого вы можете использовать «опорные» точки.
Если вы хотите заработать на откате цены к SMA 5 на дневном графике, вы можете открыть длинную позицию с небольшой целью прибыли и маленьким лотом на 30-минутном графике. Выход осуществляется на закрытии второй из свечи под SMA5 на 30-минутном графике. Эта практика может быть очень рискованной, так как вы торгуете против основного тренда. При торговле на таких откатах вы можете действовать по своему усмотрению, однако желательно, чтобы SMA5 на 30-минутном графике указывала на восходящий тренд.
Выходы.
У меня нет специальной модели безопасного выхода. Лучшее, что я могу предложить вам, это научиться определять уровни поддержки и сопротивления на графиках. Также вам может пригодиться знание о среднем дневном диапазоне торгуемой вами валютной пары. ВЫ можете также удерживать позицию, пока не получите противоположный сигнал по системе SPGM. Выбор за вами.
Стоп-лосс Ваш стоп-лосс должен быть на безопасном расстоянии в 30-50 пипсах над или под последним колебанием, следующим за точкой входа на 30-минутном графике. Вы также можете использовать стоп-лоссы с фиксировнным значением. В основном при торговле такими парами как eurusd,
gbpusd, eurjpy, gbpjpy, audjpy, usdjpy, eurgbp и usdchf я использую фиксированный стоп-лосс в 100 пипсов, при торговле gbpjpy, eurjpy and audjpy я использую стоп-лосс в 150 пипсов.
Когда нельзя торговать. Когда SMA5 находится во флэте, очень рекомендую вам не торговать на рынке, либо сменить валютную пару. Когда мы находимся в фазе, при которой торговля запрещена мы можем получать очень частые сигналы на покупку и продажу.
График 14 Заключение Изучив шаг за шагом простые процедуры, необходимые для открытия позиций в соответствии с правилами системы SPGM, вы согласитесь, что эта очень простая система, которая может подойти любому трейдеру, независимо от его личных качеств.
Как было отмечено во время публикации предыдущих версий системы, знание свечных паттернов, правил построения линий тренда, каналов, определения поддержки и сопротивления, графических паттернов и уровней Фибоначчи даст вам дополнительное преимущество при работе по системе для открытия позиций, установления стоп-лоссов и целей прибыли.
Тот факт, что я рекомендую использовать дневные и 30-минутные графики для определения трендов и входов, совершенно не означает, что вы не можете использовать комбинации других временных диапазонов. Вы легко можете применить комбинацию двух других диапазонов, один из которых будете использовать для определения тренда, а другой для определения точек входа. Хорошей комбинацией может являться комбинация 4-часовых и 15-минутных графиков, а для любителей скальпинга вполне применима комбинация 5-минутного и 1-часового диапазона. Вы можете также использовать комбинацию месячных, недельных, 4-часовых и часовый графиков. Также, после того, как вы осуществили вход, вы можете применять другие временные диапазоны для мониторинга сделки, например, если вы используете комбинацию дневного и 30-минутного графика, это совсем не значит, что вам не стоит для мониторинга сделки применить 4-часовой или даже 15-минутный график. Я проверил работы на разных временных диапазонах и все они работают хорошо, поскольку в основе нашей теории лежит логическое заключение о том, что взаимодействие цены со SMA5 является унифицированным для всех временных диапазонов. Наша система настолько уникальная, потому что она позволяет добиться высокой степени удобства при торговле. Система помогает вам определить уровни поддержки и сопротивления для всех временных диапазонов, это становится возможным, поскольку когда происходит два последовательных закрытия над или под SMA5 на любом дневном диапазоне, максимум/минимум, которого достигла цена перед вторым закрытием свечи над или под SMA5 означает, что цена обнаружила поддержку или сопротивление около этого минимума или максимума, которого цена достигла до разворота. Если, однако, разворот при формировании подобного рода поддержки или сопротивления на более низком временном диапазоне мог привести к второму последовательному закрытию свечи над или под SMA5 на большем временном диапазоне, то это свидетельствует о силе поддержки или сопротивления.
Например, если в связи с двумя последовательными закрытия над SMA5 на 4-часовом графике произошло два последовательных закрытия над SMA5 на дневном графике, такую поддержку можно считать очень сильным ценовым уровнем. Тот же самый принцип можно применить к двум последовательным закрытиям под SMA5 на разных временных диапазонах.
Еще один аспект, о котором не следует забывать, это уникальность специальных свечных формаций нашей системы, которые могут быть применены также к более высоким временных диапазонам: недельному или месячному. Когда на долгосрочном графике формируется неоткатная бычья формация или бычья свеча внутреннего открытия, это дает сигнал на развитие бычьего тренда в течение недели или месяца. Точно также формирование неоткатной медвежьей свечи или медвежьей свечи внешнего открытия на недельном или дневном графике дает возможность прогнозировать медвежью неделю или месяц. Можете представить себе преимущество, которое вы получите по сравнению с другими трейдерами, которые на знают о системе SPGM!
SPGM представляет собой стратегию, которой есть что предложить как новичку, так и опытному профессиональному трейдеру. Кроме того, работа по этой системе позволяет учитывать ваши персональные характеристики, вы можете работать на любом временном диапазоне и в любое время.
SPGM – это универсальная торговая система. Она работает не только на форексе, но и на валютном, товарном, фондовом, фьючерсном рынке, с CFD и индексами.
© Перевод:
www.kroufr.ru 
