Сообщения

1

Торговые системы / Re: Торговая система:Идентификация дневных экстремумов

« : 11.11.2011 21:16 »

Пусть исправит меня топикстартер, если я ошибаюсь, имхо, суть всей системы в следующем:
"Иногда так везет, что я угадываю направление и с момента открытия лондонской сессии цена все время идет в этом направлении, но я не знаю, где ее закрыть.
Поэтому откладываю от предполагаемого экстремума величину среднего дневного диапазона и выхожу, не доходя до него, чтобы наверняка успеть закрыть сделку (а то вдруг сегодня не дойдет до среднего значения)."
Кстати, "таких дней 40%" - очень смелая статистика для такого волатильного рынка, как сейчас.
Я бы и 10% не дал.

2

Торговые системы / Re: 8 часовой максимум и минимум для GBP/JPY.

« : 28.02.2008 11:43 »

Кстати, попробуйте установить SL=100
Результаты гораздо лучше получается.
За 2007 год более 3000 пунктов выходит.
За 2006 более 1000.
Более ранние года опять в жестких минусах.
Видимо, данные параметры системы базировались на статистике 2007 года, поэтому в 2007 году они и ведут себя замечательно.
Но какова вероятность эффективного пролонгирования? Это большой вопрос. Хотя судя по результатам предыдущих годов, ответ мне известен.

3

Торговые системы / Re: 8 часовой максимум и минимум для GBP/JPY.

« : 28.02.2008 00:31 »

Каким образом ты взял истории котировок с 2000 года?

Например здесь: http://www.forexite.com/default.html?34
Принципиально тестирую не в метатрейдере.
С++ и Матлаб.

4

Торговые системы / Re: 8 часовой максимум и минимум для GBP/JPY.

« : 26.02.2008 19:28 »

Сегодня закончил анализ этой системы на истории котировок с 2000 по 2007 год (затачивал под спрэд Альпари = 7 пунктов).
Результат за 2007 год - профит около 1800 пунктов. По всем остальным годам серьезные минуса.
Самый малый минус - около 500 пунктов. Остальные от -1000 и до -2500.
Сравнил с результатами, выложенными автором системы Nicotina - http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=51365
Разница в котировках в несколько пунктов, что само по себе несущественно.
SL и TP совпадают за исключением нескольких случаев, из-за чего у меня возник следующий вопрос: после первого SL, следующий ордер ставить отложенный, по тому же уровню, что и первый открывался или открываться сразу же по закрытию ордера по SL (правда, тогда зачем закрываться по SL?)?
В любом случае, это может улучшить систему лишь незначительно.
ИМХО, система требует значительной доработки.
Просто параметры вписываются в 2007 год - повезло. В будущем может быть (и таки будет) все иначе.