Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - mrshiling

Страницы: [1]
1
Продолжение:
"Алгоритм индикатора:

Скорость1= (Close10-Close1)/Период1
Скорость2= (Close11-Close2)/Период1
Скорость3= (Close12-Close3)/Период1
Скорость4= (Close13-Close4)/Период1
Скорость5= (Close14-Close5)/Период1
Скорость6= (Close15-Close6)/Период1
Скорость7= (Close16-Close7)/Период1
Скорость8= (Close17-Close8 )/Период1
Скорость9= (Close18-Close9)/Период1
Скорость10= (Close19-Close10)/Период1

Так мы высчитываем 10 значений скорости (если период 1 у нас равен 10)
Кратко это получается так:
V=(CLOSEm+(n1-1)- CLOSEm)/n1

Дальше мы считаем ускорение
Ускорение= (Скорость10-Скорость1)/Период2
Ускорение= (Скорость11-Скорость2)/Период2
Ускорение= (Скорость12-Скорость3)/Период2
Ускорение= (Скорость13-Скорость4)/Период2
Ускорение= (Скорость14-Скорость5)/Период2
Ускорение= (Скорость15-Скорость6)/Период2
Ускорение= (Скорость16-Скорость7)/Период2
Ускорение= (Скорость17-Скорость8 )/Период2
Ускорение= (Скорость18-Скорость9)/Период2
Ускорение= (Скорость19-Скорость10)/Период2

Так мы высчитываем 10 значений ускорения (если период 2 у нас равен 10)
Кратко это получается так:
a=(Vm+(n2-1)- Vm)/n2



История названия индикатора "Индикатор ускорения Покрышкина"
Дело в том, что в торговой системе для которой я готовил этот индикатор, он осуществлял функции "фильтра", т.е. при определенных сигналах запрещал открытие новых позиций, либо рекомендовал выходить из уже открытых. Иначе говоря – Сигнал тревоги. На память пришло "Ахтунг, ахтунг, в небе Покрышкин" – так индикатор и получил свое название. Таким образом, индикатор назван в честь трижды героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина.
По рассеянности я не обратил внимание на случайное совпадение наших фамилий Так что мое тщеславие тут почти не причем – случайное совпадение "


ФОРМУЛА индикатора для метастока:
индикатор Покрышкина по ценам закрытия:
n1=10
n2=20

(
(close - ref(close,-10+1))/10 -
(ref(close, -20+1) - ref(close, -20+1-10+1))/10
)/20


Индикатор Покрышкина по средней цене (H+L+C)/3:
n1=10
n2=20
(
( (H+L+C)/3 - Ref((H+L+C)/3,-10+1))/10 -
(Ref((H+L+C)/3, -20+1) - Ref((H+L+C)/3, -20+1-10+1))/10
)/20


Если требуется менять период, то меняйте код индикатора
10 - везде где встречается в тексте кода на нужное вам значение
20 - аналогично



Рекомендую еще попробовать периоды 10 и 30 (вместо 10 и 20)"
Пока все.

2
вот комментарий
"Скорость1= (Close10-Close1)/Период1
Скорость2= (Close11-Close2)/Период1
Скорость3= (Close12-Close3)/Период1
Скорость4= (Close13-Close4)/Период1
Скорость5= (Close14-Close5)/Период1
Скорость6= (Close15-Close6)/Период1
Скорость7= (Close16-Close7)/Период1
Скорость8= (Close17-Close8 )/Период1
Скорость9= (Close18-Close9)/Период1
Скорость10= (Close19-Close10)/Период1

Так мы высчитываем 10 значений скорости (если период 1 у нас равен 10)
Дальше мы считаем ускорение"


"Да, еще по поводу значений периодов.
Рекомендуемые мною значения означают:
1. Что вы вычисляете скорость за 10 периодов
2. Что вы вычисляете ускорение, как разницу скорости за 20 периодов, т.е. для вычисления периода №2 берется 20 периодов №1, а их вы можете посчитать сколько вам нужно и сколько укажете в параметрах и каждый из них будет учитывать разницу в движении цены (направленного движения) за 10 периодов."

вроде бы понятно

3
для MT4 пока нет, но думаю скоро будет  :-)

4
Sadhu

А что вы имеете в виду, если по логике?
У вас на картинке именно то, что получается в РУМУСе2
А первая - это что-то не то и правда.

5
Обратите внимание, любопытный материал:



"Уважаемые коллеги!

Первое. Новый индикатор.
Представляю вашему вниманию новый индикатор. Он измеряет ускорение цены, причем делает это по тому же принципу, как в физике измеряют ускорение движущихся тел:
Предпосылка индикатора:
"Скоростью равномерного движения называется величина, измеряемая длиной пути, проходимого в единицу времени".
Иначе говоря - скорость это расстояние (или в нашем случае количество пунктов), пройденное ценой за период времени.
Цитирую дальше:
"Величина, численно равная изменению скорости в единицу времени, называться ускорением".
Изменение скорости за период - ускорение.
Цитирую я "Справочник по элементарной физике 1974 года издания под редакцией Кошкина и Ширкевича, страница 19.

Алгоритм индикатора:

Скорость1= (Close10-Close1)/Период1
Скорость2= (Close11-Close2)/Период1
Скорость3= (Close12-Close3)/Период1
Скорость4= (Close13-Close4)/Период1
Скорость5= (Close14-Close5)/Период1
Скорость6= (Close15-Close6)/Период1
Скорость7= (Close16-Close7)/Период1
Скорость8= (Close17-Close8 )/Период1
Скорость9= (Close18-Close9)/Период1
Скорость10= (Close19-Close10)/Период1

Так мы высчитываем 10 значений скорости (если период 1 у нас равен 10)
Кратко это получается так:
V=(Closem+(n1-1)- Closem/n1

Дальше мы считаем ускорение
Ускорение= (Скорость10-Скорость1)/Период2
Ускорение= (Скорость11-Скорость2)/Период2
Ускорение= (Скорость12-Скорость3)/Период2
Ускорение= (Скорость13-Скорость4)/Период2
Ускорение= (Скорость14-Скорость5)/Период2
Ускорение= (Скорость15-Скорость6)/Период2
Ускорение= (Скорость16-Скорость7)/Период2
Ускорение= (Скорость17-Скорость8)/Период2
Ускорение= (Скорость18-Скорость9)/Период2
Ускорение= (Скорость19-Скорость10)/Период2

Так мы высчитываем 10 значений ускорения (если период 2 у нас равен 10)
Кратко это получается так:
a=(Vm+(n2-1)- Vm/n2

Индикатор готов.

А возможно параметр Close в индикаторе заменить на
(High+Low+Close)/3
т.е. среднее от максимума, минимума и цены закрытия свечи
Последний вариант мне нравиться существенно больше.

Это вариант для РУМУС2 я и привожу ниже:

variable : vv($data);
n1=inparam("Период 1",1,1000,10);
n2=inparam("Период 2",1,1000,50);
cc=(High+Low+Close)/3;
vv=(ref(cc,-n1)-cc)/n1;
U1=(ref(vv,-n2)-vv)/n2;
U1;

За формулу индикатора, написанную на языке Руланг огромное спасибо РОМАНУ СТАРЦЕВУ!!!!

Иначе нам пришлось бы довольствоваться вариантом для метастока.
Напоминаю, как импортировать индикатор в РУМУС2:
Открываете Р2, сверху нажимаете на закладку Руланг - Список индикаторов , далее Новый.
Скопируйте туда текст индикатора, сохраните и не забудьте добавить название:
"Indicator uskoreniya Pokryshkina"

История названия индикатора "Индикатор ускорения Покрышкина"
Дело в том, что в торговой системе для которой я готовил этот индикатор, он осуществлял функции "фильтра", т.е. при определенных сигналах запрещал открытие новых позиций, либо рекомендовал выходить из уже открытых. Иначе говоря – Сигнал тревоги. На память пришло "Ахтунг, ахтунг, в небе Покрышкин" – так индикатор и получил свое название. Таким образом, индикатор назван в честь трижды героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина.
По рассеянности я не обратил внимание на случайное совпадение наших фамилий Так что мое тщеславие тут почти не причем – случайное совпадение 


Второе. Использование и настройки индикатора ускорения Покрышкина
Настройки:
Я рекомендую следующие: настройки -
а). Отображать индикатор гистограммой – тогда, на мой взгляд, он более информативен.
б). Использовать для периода №1 значение 10 (для периода скорости)
в). Использовать для периода №2 значение 20 (для периода ускорения)
г). Значение индикатора равное нулю является важной границей, а потому лучше всего провести там линию.

Использование (интерпретация индикатора):
Вариант 1. Если вы торгуете по системе Билла Вильямса, то можете использовать этот "индикатор ускорения Покрышкина" вместо Индикатора Acceleration / Deceleration Oscillator (AC), предложенного Вильямсом. На мой взгляд (возможно, это несколько самонадеянно) мой индикатор несравнимо (извиняюсь перед поклонниками Билла Вильямса – сам являюсь таковым) лучше измеряет ускорение цены. Возможно в силу того, что делает это по вполне внятной и логичной формуле, идентичной таковой для мира физических тел. Соответственно, для интерпретации показаний моего индикатора подходит интерпретация показаний индикатора Б.Вильямса:
Напоминаю:
1. Если индикатор Acceleration / Deceleration находится выше нулевой линии, то сигнал на покупку индикатора Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) возникает, если появилось два последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний столбик падения диаграммы. В этом случае ордер на покупку как правило размещается на следующей свече на 1 пункт выше свечи, на которой возник сигнал.
2. Наоборот, если индикатор Acceleration / Deceleration находится ниже нулевой линии, то сигнал на продажу индикатора Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) возникает, если появилось два последовательных столбца гистограммы с более низкими значениями, чем самый последний столбик роста. В этом случае ордер на продажу как правило размещается на следующей свече на 1 пункт ниже свечи, на которой возник сигнал.
3. Если индикатор AC находится ниже ноля, то сигналом на покупку поступает, когда появилось три последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец. Ордер на покупку размещается на 1 пункт выше свечи на которой возник сигнал. Однако, если первый или второй последовательный столбец с более высокими значениями пересекает нулевую линию, то сигнал поступает уже на втором столбце и нет необходимости ждать третьего.
4. Наоборот, если индикатор AC находится выше ноля, то сигнал на продажу поступает, когда появилось три последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший столбец. Ордер на продажу размещается на 1 пункт ниже свечи, на которой возник сигнал. Однако если первый или второй последовательный столбец с более низкими значениями пересекает нулевую линию, то сигнал поступает уже на втором столбце и нет необходимости ждать третьего.
Комментарии к сигналам Acceleration / Deceleration:
1.   Необходимо помнить, что сигналы индикатора AC носят лишь подтверждающий характер, а основным сигналом является всегда является касание первого фрактала. Только после такого касания можно выставлять ордера согласно сигналам индикатора AC.
2.   Если индикатор Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) подал сигнал, но до исполнения ордера гистограмма индикатора изменила цвет (в данном случае последовательность столбцов изменилась – вместо роста, например, они вам сигнализируют о падении), сигнал считается утратившим силу.
3.   Также необходимо заменить, что в отличите от Волшебного Осциллятора (АО) пересечение нулевой линии  у индикатора Acceleration/Deceleration (АС) не является сигналом. Нельзя покупать, если столбец понижающийся, нельзя продавать если столбец повышающийся.

Вариант 2. Поскольку этот индикатор измеряет именно ускорение цены (причем самое натуральное ускорение цены – я подчеркиваю), его сигналы нельзя сразу принимать за сигналы к открытию позиции. Как минимум необходимо подтверждение.
Например, если индикатор ускорения рос вместе с ценой, но после развернулся и стал снижаться, цена еще может некоторое время по инерции расти, поэтому продажа будет преждевременной. Тот же пример только наоборот подходит и для покупки.
Не торопитесь совершать сделки по показаниям этого индикатора.
Вместе с тем, снижение индикатора после роста, особенно пересечение нулевой линии является предваряющим сигналом для открытия короткой позиции, и после получения дополнительного сигнала (дело уже вашего опыта и фантазии) – например, после появления 2-3 "разгонных" свечей в нужном направлении, вы можете открывать позицию на продажу.
Обратные условия справедливы для позиций на покупку.

Вариант 3. Ведение прибыльной позиции. Фиксация прибыли.
Поскольку индикатор в большинстве случаев является опережающим (иногда весьма значительно) для движения цены, его можно использовать для контроля за прибыльной позицией, чтобы преждевременно не выйти из нее, потеряв большую часть прибыли.
Если вы открыли позицию на продажу, а индикатор ускорения Покрышкина продолжает снижаться, никаких колебаний по поводу держать позицию или нет у вас быть не должно. И ведь действительно, если мы опять-таки вспомним законы физики – тело перестает двигаться только после того, как закончиться ускорение и иссякнет инерция движения. Сказанное справедливо только для движения по тренду – против тренда (посмотрев значительное количество графиков цены и индикатора вы в этом убедитесь) иногда весьма значительного ускорения хватает только на то, чтобы цена стояла на месте. Поэтому используйте индикатор ускорения только в комплексе с другими (в том числе, на мой взгляд, желательно использовать индикаторы тренда).
Кстати сказать, индикатор ускорения заранее предупредит вас, когда тренд начнет истощаться, и возможно наступит время для фиксации открытых позиций.

Третье. Обращение к коллегам трейдерам.
Уважаемые коллеги, буду рад почитать ваши отзывы об использовании данного индикатора. Возможно, вам удастся найти новое применение для него. Не надо ждать, что один этот индикатор принесет вам сверхприбыли, но в грамотно подобранном системном комплексе, он может сослужить весьма неплохую службу.
Пишите ваши отзывы на сайте и по почте: mrtrykster@gmail.com

Четвертое. Авторское право.
Интернет уже давно считается средством массовой информации, а по российским (и не только) законам некий алгоритм, текст и прочее впервые опубликованный считается доведенным до сведения общественности и автоматически закрепляет авторские права (защищенные теперь уже законом) за лицом, опубликовавшим что-либо под своим именем. На основании сказанного, считаю свои авторские права на указанный индикатор ускорения Покрышкина закрепленными за собой. И прошу всех давать ссылку на этот текст, как первоисточник и указывать автора индикатора.
За сим подписываюсь, с уважением Покрышкин А.Л."




6
Отлично! Вот это уже пошло обсуждение!
Мы теперь знаем кое-что о происхождении термина дивергенция (я правда не знал...или забыл :-))
Спасибо MNS777

Сигнал дивергенции - отличная вещь!
Разумеется, появление дивергенции на графике означает лишь вероятность трех вещей:
1. Переход действующего тренда в менее крутой (цены за больший период времени делаю новый минимум/максимум)
2. Консолидация цены, т.е. остановка цены на одном уровне
3. Разворот действующего тренда или откат, что отличается собственно лишь количеством пунктов, которые пройдет цена против предыдущего тренда.

Я спокойно работал, используя дивергенцию (правильную) на разных индикаторах. Позднее узнал и стал использовать скрытую дивергенцию. Еще позднее два сигнала все чаще стали входить у меня в противоречия. В результате у меня возникла потребность осудить этот любопытный факт с другими трейдерами.

7
Я лишь сообщил мнение, принятое в среде трейдеров (что

дивергенция MACD и не только MACD, как правильная, так и

скрытая, является опережающим сигналом для цены), мнение

это, разумеется, не единственное, но я его придерживаюсь.

Если любопытны подробности - посмотрите ссылки, которые я

привел в начале самого первого сообщения.
Да, согласен, MACD строиться на основании МА, а будущее МА

- это прошлое цены - вы абсолютно правы в этом. Но в

результате изготовления индикатора MACD в силу каких-то

непостижимых вещей  :-), он оказался способен

предсказывать (с определенной долей вероятности) поведение

цены. Если вы с этим не согласны, то очевидно вы всегда

игнорируете сигналы дивергенции (ведь, если они не

позволяют делать прогнозы в поведении цены с какой-либо

вероятностью, то к чему они?). Это ваше право, как

трейдера.
Хотелось бы услышать и тех, кто пользуется сигналами

дивергенции.

8
Спасибо за ссылку, но она приведена первой в самом начале моего первого сообщения.
Выходит на чужие ссылки никто не обращает внимания :-)

Мнение интересное. Так понимаю ваш подход: на некоторых валютах лучше ориентироваться на правильную дивергенцию, на других - на скрытую. Соответственно другой сигнал игнорируем. Возможно. И еще разные индикаторы для разных дивергенций (OsMa - только для правильных, RSI - только для скрытых). Весьма разумный выход из положения. MACD вы не использовали?
Было бы любопытно послушать мнение и других посетителей.

9
Здравствуйте!
Тема очень интересная....так как применяется в массе торговых тактик и поэтому имеет вполне прикладное значение.
И отзывы о явлениях дивергенции как правило положительные. Буду выкладывать по мере возможности материалы, связанные с этим.
Не имел цели доставить Вам неудобства, наоборот.
[/quote]


Спасибо за внимание и оперативную реакцию.
Вероятнее тут этой проблеме самое место.
Буду весьма признателен, если вы будете выкладывать материалы на данную тему.



Дык имеет смысл пробежаться по истории и глянуть на поведение валют в тренде, и толку от этих диверов не очень много выходит, а уж если рискунть торговать по диверам, то как раз влететь мона на мой взгляд.
Тут скорее торговля с антидивером на стоп ордере по тренду, ну и для особо маститых контртренд с малым стопом, тут самый раз сам дивер может пригодиться.
Удачи!
[/quote]


Согласен, что торговать по одним "диверам" - это опасное для депозита занятие, вы правы. Руководствоваться каким-либо одним сигналом вообще - всегда рисковано.
Поэтому-то хотелось бы прояснить весьма запутанную ситуацию с "дивером" и "антидивером".
Не должно выходить так, что каждый из двух противоположных сигналом выбирает лишь тот, который ему по душе, привычнее или удобнее укладывается в его стратегию. Тогда (может я не прав) - грош цена этим обоим сигналам, и их следует игнорировать оба.
Но при этом широко известно, что сигналы "дивера" и "антидивера" - это во-первых, одни из немногих сигналом индикатора, которые опережают поведение цены (предсказывают так сказать), а во-вторых, дают достоверные сигналы с хорошей частотой. И жаль было бы игнорировать эти сигналы в принципе.

И еще, уважаемые посетители сайта, читайте, пожалуйста, ссылки, которые я привел в самом начале. Возможно, что кому-нибудь захочется освежить в памяти круг вопросов, связанных со скрытой дивергенцией.

10
Таким образом, уважаемые коллеги, вы предлагаете полностью игнорировать классическую дивергенцию?
Хорошо, допустим мы всегда работаем только по тренду (хотя, признаюсь, развороты мне нравяться не меньше, если не больше), в таком случае, появление классической дивергенции для нас должно стать сигналом выхода, как свидетельства остановки трендового движения (консолидации), либо вовсе разоворта - одним словом время фиксировать кратко- и среднесрочную прибыль. В таком случае игнорировать классическую дивергенцию нельзя! Как же тогда быть, если сигнала опять два? И сигнал классической и скрытой???

И, кстати, уважаемый администратор, данная тема скорее относиться к рынку Форекс вообще, чем к каким-либо торговым стратегиям в частности, хотя, возможно, я не совсем верно понял политику вашего сайта.

С уважением, mrShiling

11
Уважаемые коллеги!
Хотелось бы вынести на обсуждение проблему скрытой дивергенции.

Для того, чтобы освежить в памяти вопросы скрытой дивергенции, приведу несколько ссылок:
http://www.kroufr.ru/content/view/752/124/
http://www.fxcompas.com/articles/articles_technology_31.php
http://forex.tm/ru/liter/view/520/

Не буду повторять то, что неплохо описано в этих ссылках, а перейду сразу к существу вопроса.
Признаю, мой опыт на рынке Форекс - небольшой. Но я подметил одну странность - классическая (правильная) дивергенция в большинстве случаев сопровождается скрытой!
Таким образом, одновременно мы получаем два сигнала:
первый - сигнал классической дивергенции, который сообщает нам о возможности консолидации цены, либо развороте тренда;
и второй - прямо противоположный сигнал скрытой дивергенции, который сообщает нам, что тренд вероятнее всего продолжиться.
Имея два противоположных сигнала, мы, разумеется, должны один из них игнорировать в соответствии с сигналами от других индикаторов, либо прочих аргументов нашей торговой стратегии. Другой вариант - это игнорировать оба сигнала, поскольку противоположные сигналы друг друга нивелируют.
Я пробовал наблюдать разные виды дивергенции на нескольких индикаторах, в частности MACD, RSI, стохастик - и везде наблюдал схожую картину. Появление правильной дивергенции в большинстве случаем сопровождается скрытой - возможно  таковы законы геометрии индикатора: если при восходящем тренде (цены делают максимум и минимум - трендовая линия, -выше предыдущего), а линия индикатора рисует максимум ниже предыдущего (т.е. правильная дивергенция), при этом и минимум индикатора (трендовая линия) будет ниже предыдущего в большинстве случаев (т.е. скрытая дивергенция).
Таким образом, либо нам приходиться игнорировать дивергенцию вовсе - и скрытую, и правильную, при том, что это весьма любопытный сигнал, либо выбирать что-либо в соответствии с другими сигналами, что практически одно и тоже с первым вариантом.

Такая проблема мне интересна, хотелось бы услышать мнение других посетителей этого форума.
С уважением, mrShiling


Страницы: [1]