Сообщения

1

Торговые системы / Простая стратегия для скальперов на основе CCI

« : 26.06.2014 18:59 »

Перед тем как начать скальпировать свою любимую торговую пару, трейдеру следует разработать торговую стратегию. Хотя стратегии могут варьироваться от сложных до приземленных, процесс создания торгового плана нет необходимости усложнять. Сегодня мы собираемся рассмотреть простую трехшаговую стратегию, основанную на использовании CCI (Commodity Channel Index), которую можно использовать для скальпирования трендовых валютных пар.

Давайте начнем!

Идентифицируем тренд

Первым шагом любой успешной торговой стратегии является идентификация направления движения рынка! ЕМА с периодом 200 (экспоненциальная средняя скользящая) очень простой в использовании индикатор. Трейдеры могут добавить этот индикатор на любой график, после чего заметить, находится ли цена над или под индикатором. Если цена выше ЕМА, трейдеры могут предположить, что тренд восходящий и начать искать сигналы на покупку. Внизу мы видим 5-минутный график пары NZDUSD с ЕМА с периодом 200.



Рисунок 1. Цена находится над 200ЕМА, поэтому мы ищем возможности для покупок.

Пока цена находится над ЕМА, мы, в соответствии с описанным выше правилом, будем искать возможности для покупок  NZDUSD. Необходимо отметить, что в случае нисходящего тренда (цена под ЕМА) трейдеры будут искать возможность для продаж.


Вход по CCI

После того как мы идентифицировали тренд и определили торговый базис при помощи 200ЕМА, мы можем начать поиск рыночных входов. Для этого мы будем использовать технический индикатор, известный как Индекс товарного канала CCI (Commodity Channel Index) – осциллятор, который мы добавим на график. На рисунке внизу мы вновь видим 5-минутный график пары NZDUSD, на этот раз с добавленным на него осциллятором.  Поскольку пара находится в восходящем тренде, трейдеры будут искать возможность покупок на откатах, когда CCI даст сигнал о развороте моментума в направлении тренда. Это происходит, когда индикатор пересекает вверх уровень перепроданности -100. 



Пример на графике наглядно показывает нам, как трейдеры могут осуществить тайминг входа при помощи индикатора. Напомним, что во время восходящего тренда открываются только позиции на покупку.

Управление рисками

Как и в случае с любой другой торговой стратегией, данная стратегия несет в себе риск убытка, поэтому очень важно контролировать выходы, также как и входы. Скальперы могут использовать для стоп-лосса колебательный минимум или 200MVA для размещения стопа. Если цена начинает формировать более низкие минимумы, то трейдерам лучше закрыть длинную позицию и заняться поиском других возможностей.

© www.dailyfx.com

2

Макроэкономика / Почему российская валюта не станет мировой

« : 23.06.2014 18:09 »

Сегодня, когда российское руководство все радикальнее заявляет о готовности страны не подчиняться «диктату» Запада и идти — и в политике, и в экономике — собственным особым путем, часто слышишь о намерении сделать рубль средством международных расчетов и чуть ли не новой резервной валютой. Насколько это нужно и может ли это быть реализовано?

Начнем с потребности в рубле как средстве международных расчетов. Как правило, страны, не играющие в мировой экономике значительной роли, не стремятся к такому статусу собственной валюты. Причина проста: если ваша национальная денежная единица становится средством международных расчетов, на нее возникает спрос, ею начинают торговать повсюду в мире — и курс оказывается как минимум менее предсказуемым, чем он был, пока устанавливался по результатам торгов на национальной бирже.

Поэтому даже страны, которые имеют свободно конвертируемые валюты, но не замахиваются на особые позиции в мире, предпочитают заключать экспортные и импортные контракты в долларах и евро (как это делают, к примеру, Израиль, ЮАР или Мексика). К тому же рубль даже не является свободно конвертируемым; В.Путин пообещал сделать его таковым еще в 2003 г. («стране нужен рубль, свободно обращающийся на международных рынках, нужна крепкая и надежная связь с мировой экономической системой… [a] для рядовых граждан это будет означать на практике, что, собираясь в дорогу за пределы России, достаточно взять с собой паспорт и российские рубли»), но кто мы такие, чтобы напоминать демиургу о Eго словах? Конечно, технически можно перейти на установление цен на российские нефть и газ в рублях хоть завтра: но это будет означать лишь то, что их покупатели будут обменивать доллары на рубли до проведения оплаты, а не их продавцы будут делать то же самое после, как это происходит сейчас. Что изменится от такой формальной смены последовательности операций, понять сложно.

Переведя российскую внешнюю торговлю на рубль, мы не обеспечим его распространения в мире. Потому что распространенность валюты основана на трех факторах: на масштабе экономики, которую она обслуживает; на доверии, которое испытывают к ней и к номинированным в ней инструментам владельцы финансовых активов; и на… масштабе сделанных в ней долгов (желательно, международных).

Начнем с первого. В мире сейчас обращаются две основные валюты — доллар и евро. Объем американского ВВП за 2013 г. — $17,089 трлн, суммарный ВВП стран еврозоны — €9,602 трлн ($12,263 трлн). На этом фоне Россия с ее ВВП в 66,7 трлн рублей ($2,011 трлн) не выглядит особо впечатляюще. Тем более что нужно учесть еще один простой факт: CША экспортируют в год товаров и услуг на $2,272 трлн, а страны еврозоны — на €1,490 трлн ($1,902 трлн), и сырья, которое обычно покупают лишь оптовики, среди вывозимых этими странами товаров почти нет.

Это значит, что по всему миру у десятков тысяч компаний есть мотив держать доллары и евро для последующих покупок, тогда как торговые отношения с Россией ведут только несколько крупных трейдеров газа и нефти, которым нет никакого смысла накапливать резервы в рублях. Стоит также отметить, что распространенность доллара и евро делают эти валюты главными объектами финансовых спекуляций (они выступают одной из сторон в 64% сделок по купле и продаже валюты на рынке forex, дневной оборот которого превышает годовой валовой продукт России более чем в 2,6 раза). Китай пока не спешит выйти на этот рынок в полной мере: объем сделок с юанем за год превышает экспорт КНР в 21 раз, а объем сделок с долларом больше американского экспорта в 356 раз. Так что разговоры российских «экспертов» о готовности «подвинуть» доллар с лидирующих позиций как минимум преждевременны.

Второе обстоятельство еще более существенно. Чтобы валюта могла претендовать на статус мировой, она должна иметь широкое хождение за рубежом и дополняться мощными рынками номинированных в ней ценных бумаг. В мире оборачиваются наличными €951 млрд ($1,283 трлн) и $1,204 трлн (при этом за пределами еврозоны и США «крутится» до 30% всех наличных евро и от 55 до 70% наличных долларов). Наличных рублей, согласно данным Банка России, в обороте всего… 7,633 трлн ($220 млрд). Как в этой ситуации можно говорить о «мировой роли» рубля?

Но куда важнее то, что рубли некуда вкладывать: в тех же США есть рынок государственных казначейских бумаг текущей емкостью в $17,1 трлн — в России рынок рублевых госбумаг составляет менее 2 трлн руб. ($55 млрд, 0,3% от американского объема). При этом международных займов в своей национальной валюте Россия не выпускает — хотя это давно делают Турция, Польша, Чехия и многие другие, не самые заметные в мире, экономики. Важность этих займов обусловлена простым фактом: если вы занимаете в собственной валюте, вам всегда будет проще провести ее дополнительную эмиссию и отдать долг, чем объявить дефолт. Именно поэтому Америке дефолт не грозит ни при каких обстоятельствах, а ее финансовое доминирование в мире не будет оспорено в ближайшие десятилетия.

Третье обстоятельство практически никогда не учитывается нашими экспертами. Любая валюта — это средство расплаты по долгам. Не случайно на тех же долларах написано, что они представляют собой a legal tender for all debts, public and private. В результате возникает парадокс: чем больше сделано в той или иной валюте долгов, тем она… устойчивее. Вспомним 2008 г., когда в США начался финансовый кризис, — за первые 12 месяцев после краха банка Lehman Brothers 15 сентября 2008 г. доллар… подорожал к евро на 2,9%, к британскому фунту — на 5,8%, а к рублю — на все 19,5%. А что было, например, в 1997 г., когда случился кризис в Азии? Или в 1998-м, когда он добрался до России? Валюты этих страх рухнули по двум причинам: во-первых, правительства данных государств получали свои доходы в местной валюте, а делали долги в долларах; во-вторых, в мире не было значительных долгов в этих валютах, которые могли создать на них спрос.

Сегодня, когда экономика в мире растет, банки и корпорации берут кредиты в долларах и вкладывают их в спекуляции и в производство в разных регионах, в том числе и за пределами долларовой зоны. Поэтому в периоды подъема альтернативные доллару валюты растут — есть готовность рисковать, вкладываясь в них. Как только начинается кризис — даже если он стартует с Америки, — все скупают доллар, чтобы гарантированно отдать привлеченные в нем средства, и потому он растет. Не имея «подушки безопасности» в виде номинированных в ней обязательств, валюта не может стать мировой. Россия же, напомню, с трудом привлекает средства в долларах, не то что в рублях.

Вывод, на мой взгляд, прост: мы не можем позволить себе «продвижение» рубля в ранг мировой валюты. Не по Сеньке шапка. Но можно успокаивать себя тем, что нам это и не нужно. Потому что за самой идеей превращения рубля в мировую валюту стоит классическая глазьевская мечта: напечатать денег, заткнуть дыры, поднять безнадежно отставшую и неконкурентную промышленность через кредитную накачку. А если говорить прямо — мечта превратиться из рантье нефтяной скважины в рантье печатного станка.

По-человечески понятное, чисто российское стремление. Но чудес не бывает — за свой статус мирового финансового лидера Америка боролась больше ста лет, создав и коммерциализировав практически все производственные и информационные технологии, которые сегодня используются в мире. Страна сейчас если и «на пенсии», то на вполне заслуженной. России же стоило бы в нынешней ситуации брать пример скорее с Китая: продают свои товары за доллары, не боятся эти самые доллары накапливать триллионами, открыты к иностранным инвестициям — и при этом не стремятся к конвертируемому юаню, твердо держат валютный курс и не намерены превращаться в рантье. Потому что умеют и работать, и управлять. Чего нашему народу и его элите остается сегодня только пожелать…

© Владислав Иноземцев, MK.RU

3

Индустрия финансовых рынков / ЦБ хочет запретить в России рекламу иностранных финансовых компаний

« : 23.06.2014 12:37 »

Банк России рассматривает возможность запретить иностранным финансовым компаниям рекламировать свои услуги в российских СМИ, сообщила директор департамента развития финансового рынка ЦБ Елена Чайковская на встрече с участниками финансового рынка в пятницу.

«На сегодняшний день ничего не мешает компании, зарегистрированной в офшорной зоне, растянуть билборды посреди московских улиц, рекламировать свою деятельность, рекламировать на ведущих радиокомпаниях. Понятно, что это является проблемой. Поправки подготовлены, и мы надеемся, что в осеннюю сессию они будут приняты», — сказала она.

В случае принятия этих поправок все иностранные финкомпании, осуществляющие деятельность, которая лицензируется в России, не смогут проводить публичные кампании в СМИ, отметила она.

«Интернет остается проблемой, здесь подходы для нас не очевидны», — подчеркнула Чайковская.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что это не касается форекс-компаний. Он также сообщил, что ЦБ проанализирует роль иностранных финкомпаний на российском финансовом рынке «прежде, чем начать думать, что с ними делать». «Во второй половине года надо провести мозговые штурмы, понять, что это за индустрия и что с ней делать», — уточнил он.

«У нас не так много внутри России капитала, и в значительной степени эти компании работают не только как компании, которые выводят российские средства на иностранные биржи, но и в другую сторону — они оказывают услуги по размещению денег в private equity, public equity на территории России. У них действительно нет никаких лицензий. Просто взять и убить их — у меня есть сомнения, что мы можем себе это позволить. Канал привлечения иностранного и российского капитала убить», — добавил он.


Источник:

4

Торговые системы / Re: FOREX SSG Trading System

« : 17.06.2014 17:47 »

Папка для индикаторов с 600-го билда находится в другом месте.
Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=8uAaoziCItU
Но не исключено, что в новых версиях индикаторы могут глючить. У меня не все стабильно работают.

5

Торговые системы / Re: FOREX SSG Trading System

« : 15.06.2014 18:25 »

У вас какая версия МТ4?

6

Брокеры: отзывы и рецензии / ЦРФИН против ММСИС

« : 03.06.2014 15:56 »

На финансовом рынке увеличилось число компаний — подделок под Forex-брокеров. Такие суррогаты предлагают гражданам вкладывать средства в компанию, обещая инвестировать их на рынке Forex, однако по факту этого не делается, а сама контора через непродолжительное время исчезает. В 2012 году таких компаний было выявлено 11, еще столько же в 2013 году. За 4 месяца 2014 года выявлено уже 6 таких фирм. Об этом «Известиям» рассказали в Центре регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН; саморегулируемое объединение Forex-компаний). ЦРФИН обратился в Центробанк с письмом, где обозначил эту проблему на примере одной из таких компаний. По мнению центра, такие проекты имеют признаки финансовых пирамид, но привлечь к ответственности нарушителей трудно — в том числе потому, что в законодательстве не зафиксировано понятие «финансовая пирамида».

Forex — это международный межбанковский валютный рынок. Для доступа к системам торговли необходимо воспользоваться услугами посредников — брокеров и дилеров, которые имеют лицензию от Банка России. По оценкам United Traders, за год на рынке Forex можно заработать до 355% годовых, но можно быстро все проиграть. Впрочем, желание получить высокий доход и является фактором, который заставляет клиентов идти на риски. Максимальная доходность на рынке банковских рублевых вкладов сейчас — 10,5% годовых.

В отличие от рынка вкладов рынок Forex отличается слабым регулированием и не имеет конкретной географической привязки, не принадлежит конкретному государству, а, следовательно, не попадает под регулирование надзорных органов разных стран. Например, в России рынок акций регулируется ЦБ (до создания мегарегулятора 1 сентября 2013 года — ФСФР), но Forex — не его компетенция: закон об электронной валютной торговле еще не принят, прошел только первое чтение и встретил негативную реакцию со стороны профессионального сообщества. Этим и пользуются интернет-лохотронщики.

Части инвесторов «Forex-пирамид» выплачивается доход за счет денег новых участников проекта. Затем компания забирает прибыль, и большинство индивидуальных инвесторов теряют деньги. По словам члена правления ЦРФИН Ульяны Власенко, в ее центр регулярно поступают обращения от инвесторов на подделки под Forex, но точной статистики по числу пострадавших клиентов в ЦРФИН нет. По оценкам начальника аналитического департамента United Traders Михаила Крылова, ежегодно в числе пострадавших оказываются сотни тысяч человек.

По поводу группы компаний ММСИС, которая была включена в черный список ЦРФИН, СРО обратилась в ЦБ с письмом и в настоящее время ожидает ответа регулятора. По словам источника, близкого к Банку России, в настоящее время обращение ЦРФИН рассматривается. На сайте компании «Известия» не нашли информации об имеющихся у нее лицензиях. Кроме того, ММСИС «предлагает инвесторам стабильно высокую доходность без каких-либо рисков (в среднем более 10% в месяц, что с учетом реинвестирования составляет более 200% годовых), источником которой является доверительное управление на рынке Forex трейдерами дилингового центра Forex MMCIS Group». Характерно, что ММСИС предлагает бонусы за привлечение новых клиентов. На официальный запрос «Известий» в компании также не ответили.

Из сравнительно новых таких стартапов — «Консорциум трейдеров «Форекс». В компании обещают доходность 1–1,5% в сутки. Также организаторы проекта готовы выплачивать существенные бонусы за привлечение клиентов — «5–10% от привлеченных средств». Данных о лицензиях на сайте тоже нет, телефонные контакты отсутствуют, зато есть возможность сразу оформить заявку на выставление счета для начала инвестирования.

В конце прошлого года в Госдуму были внесены поправки, вводящие ответственность за создание финансовых пирамид, один из авторов поправок — член комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Рафаэль Марданшин. Как рассказал Марданшин «Известиям», они пока даже не рассмотрены в первом чтении. Однако, по словам Марданшина, поправки одобрены комитетом и рекомендованы к принятию в первом чтении. Когда оно состоится, пока неясно.

Поправки предполагается внести в Уголовный кодекс (УК), который дополняется новой статьей 172.1. Законопроект устанавливает ответственность за создание финансовой пирамиды и структурного подразделения финансовой пирамиды, а равно руководство ими. В этом случае грозит штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. За то же деяние, сопряженное с привлечением денежных средств населения в крупном размере и причинившее значительный ущерб, предусматривается штраф в размере от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет. Если средства населения привлечены в особо крупном размере (свыше 10 млн рублей), то возможно лишение свободы до 10 лет.

Под финансовой пирамидой в законопроекте понимается всё то же, что и у автора классической схемы Чарльза Понци 100 лет назад: юридическое лицо или объединение физических лиц, систематически привлекающее денежные средства физических лиц путем обещания имущественной выгоды. При этом выплаты или предоставление иного имущества лицам, производившим денежные взносы, осуществляется за счет денежных средств, полученных в виде взносов от иных лиц. Это определение не распространяется на юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством РФ привлекать на постоянной основе денежные средства населения.

Что касается законопроекта о рынке Forex, то он был принят в первом чтении в июне 2013 года, второе чтение может состояться до конца июня 2014 года — однако профучастники, в частности Национальная ассоциация участников фондового рынка, раскритиковали новацию. Принятый вариант, по мнению ассоциации, практически закреплял существующую ситуацию, то есть отсутствие какого-либо регулирования. Первый зампредседателя Центробанка РФ Сергей Швецов, возглавляющий созданную в прошлом году Службу по финансовым рынкам ЦБ, в конце марта сообщал, что в поправках к законопроекту о регулировании дилерской деятельности на рынке Forex предусмотрена, в частности, обязанность дилеров уведомлять в рекламе своих услуг о рисках работы на Forex. Более того, Forex-дилеры обязаны будут ежеквартально публиковать информацию о том, сколько клиентов проиграли деньги и сколько выиграли. А Forex-клубы должны будут уведомлять в рекламе о том, что валютные курсы, по которым они проводят сделки клиентов, могут не совпадать с котировками на реальном Forex.

Будут ограничения и по предельному размеру кредитного плеча. В США, по словам Швецова, максимальное кредитное плечо ограничено на уровне 50, то есть клиент с размером счета $20 тыс. может совершать сделку объемом $1 млн. В Евросоюзе обсуждается подобное ограничение. Примерно такое же правило планируется установить и в России. Пока кредитное плечо у некоторых Forex-дилеров достигает 500.

Пока эти законодательные изменения не приняты, мошенникам комфортно.

— К сожалению, на нашем рынке очень легко процветать мошенничеству, — говорит частный трейдер Александр Жаворонков. — Пользуясь финансовой безграмотностью населения мошенники с легкостью, как в приключениях Буратино, обещают баснословные барыши, при этом не требуя от клиентов никаких усилий. Еще одна проблема в том, что российское медиапространство полностью оккупировано Forex-компаниями. Про основной цивилизованный инструмент инвестиций в нашей стране — Московскую биржу — практически ничего не слышно и не известно. Такая ситуация, конечно, отдаляет нас всё дальше и дальше от создания планируемого международного финансового центра.

Как отмечает замначальника управления операций на внешних валютных рынках СБ Банка Ксения Новикова, настоящие интернет-брокеры на рынке Forex предоставляют клиентам маржинальный счет, на который нужно положить депозит, доступ к торговой системе и определенный лимит торговой позиции, в зависимости от предоставленного клиентом депозита.

— Принимать решение, в какую валютную пару вложиться, клиент будет самостоятельно, — говорит Новикова. — При этом большинство клиентов неподдельных компаний, предоставляющих услуги интернет-трейдинга на рынке Forex, проигрывают все свои вложения в первый же месяц. Рынок очень динамичный и волатильный.


Источник: Известия

7

Торговые системы / FOREX SSG Trading System

« : 29.05.2014 16:11 »

Для работы SSG Strategy необходим MetaTrader 4. Если МТ4 у вас уже установлен, необходимо сделать следующее. Установить индикаторы в папку:

C:/Program Files/xxxxx/experts/indicators, где xxxx – название вашего МТ4.

Шаблон устанавливаем сюда:

C:/Program Files/xxxxx/templates, где  xxxxx название версии МТ4 вашего форекс-брокера.

После этого перезапускаем МТ4 и загружаем шаблон.  Сделав это, мы увидим картинку, похожу на ту, которую видим на рисунке 1

Вход.

Правила открытия короткой позиции

SSG Bline должен согласоваться с  SSG Fbar также как и с SSG HASignal, т.е. все три индикатора должны указывать на одно направление.
1. SSG Bline формирует оранжевую красную точку в направлении изменения тренда (индикатор не перерисовывается). Это главный индикатор.
2. SSG Fbar должен пересечь нулевую линию и прорисовать под ней красный бар.
3. SSG HASignal должен подтвердить направление белыми барами.

Стоп-лосс вы можете использовать по своему усмотрению, он зависит от ваших правил управления капиталом. В частности, вы можете использовать предыдущий максимум или минимум. Использование трейлинг-стопа – неплохой выбор. На рисунке вы видите два возможных Выхода Exit1 и Exit2. Это точки, на которых вы можете зафиксировать прибыль по изменению цвета бара SSG HASignal. Вы также можете подождать изменения сигнала SSG Bline на противоположный.



Теперь давайте рассмотрим ложные сигналы на боковом рынке.



На рисунке 2 мы видим, как SSG Bline не согласуется с  SSG Fbar – это признак бокового рынка. Вам стоит избегать таких ситуаций.



Хороший сигнал на вход.


SSG Bline согласуется с SSG Fbar и с SSG HASignal  и дает сигнал в направлении открытия длинной позиции.

1. SSG Bline – прорисовывает зеленую точку в направлении входа.
2. SSG Fbar пересекает вверх нулевой уровень  и рисует зеленый бар.
3. SSG HASignal подтверждает направление голубым баром.

В шаблоне универсальные настройки. Если вы загрузите индикаторы вручную, то не получите таких сигналов как на наших примерах. Мы рекомендуем вам использовать настройки, которые даны в шаблоне, прежде чем протестировать индикаторы и выбрать настройки по вашему выбору. SSG Bline и  SSG Fbar снабжены функцией алерта.

Система найдена здесь

8

Индустрия финансовых рынков / Re: Российских форекс-брокеров обяжут удерживать подоходный налог с трейдеров?

« : 27.05.2014 16:30 »

Большинство трейдеров поддерживает идею предоставления статуса налоговых агентов форекс-брокерам

9

FOREX / Аналитики CitiFX прогнозируют рост курса доллара

« : 26.05.2014 13:21 »

Аналитики Citi полагают, что долгосрочный цикл, который виден на графике американского доллара с начала 1970-х годов остается валидным и прогнозируют сильный рост американского доллара против основных валют-конкурентов в ближайшие несколько недель или месяцев. На графике внизу мы видим, как банковские аналитики иллюстрируют свой технический взгляд на индекс американского доллара.



Индекс имеет тенденцию к формированию симметричных паттернов.

Он торгуется с направлением вниз, а затем в боковом тренде в течение примерно 10 лет.

Падение в 1970-1978 и боковое движение  в 1978-1980. (Коллапс фондового рынка и рынка недвижимости, рост цен на нефть, экономический спад, очень мягкая монетарная политика, возвращение инфляции, высокие номинальные и реальные доходности и ужесточение монетарной политики).

Падение в 1985-1992 и боковое движение в 1992-1995 (Кризис сбережений и кредитов, резкий экономический спад, мягкая монетарная политика, коллапс финансового механизма в Европе ERM, рост номинальных и реальных доходностей в США и ужесточение политики).

Падение с 2001 по 2008 и боковое движение с 2008 по 2011 (Коллапс рынка недвижимости, кризис банковского сектора, рост цен на нефть, экономический спад, мягкая монетарная политика, кризис суверенных долгов в Европе).

Ралли доллара тянутся 5-6 лет.

Ралли с 1980 по 1985 год (после повышения доходности американских государственных облигаций, экономический подъем, инфляция после периода ультра-мягкой монетарной политики в конце 1970-х). ФРС начал смягчение политики в этот период.

Ралли 1995-2001 годов (рост доходности американских облигаций, экономический рост,  на фоне подавленной инфляции – стрежневой РСЕ достиг 0.95% в июне 1998 года. ФРС находился в цикле ужесточения с 1994 по 2000 год за исключением периода коррекции в 1995-1999 годах. Кризис на азиатских фондовых рынках в 1997-1998 годах, дефолт в России в 1998 году, коллапс LTCM в 1998 году).



«Что касается рынка форекс, то мы чувствуем, что динамика остается похожей на ту, которую мы видели во втором цикле этих серий. То что мы наблюдаем сейчас похоже на то, что происходило в 1997-1998 года… Графики заставляют предполагать, что американский доллар может установить многолетний бычий тренд против других основных валют», - отмечают аналитики Citi.

10

Макроэкономика / Набиуллина: Изъятие долларов из обращения — это фантастика

« : 26.04.2014 23:53 »

По теме, которая многих интересует:

ИРКУТСК, 26 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не поддерживает идею добровольной финансовой самоизоляции России в связи с санкциями со стороны Запада и призывает не верить слухам о возможной дедолларизации. Об этом она сообщила в интервью программе "Неделя" телеканала РЕН ТВ.

"Я считаю, что мы должны создать платежную систему - платежную, расчетную, которая будет максимально застрахована от принятия недружественных решений из-за рубежа, - отметила глава ЦБ. - Но я не поддерживаю никакую добровольную самоизоляцию. Здесь должно быть сбалансированное решение".

Она отметила также, что в России на данный момент выпущено 217 млн карт, из них 95% приходятся на международные платежные системы Visa и MasterCard. Однако 90% расчетов по ним совершаются все таки внутри России.

Госдума в пятницу приняла закон о создании в России национальной системы платежных карт и обеспечении бесперебойности работы международных платежных систем. Набиуллина пояснила, что "на первом этапе трансграничные покупки делать будет нельзя, так как это обеспечивают международные платежные системы", все остальные задачи российская платежная система способна будет выполнять. Для покупок за границей россияне по-прежнему смогут пользоваться Visa и MasterCard.

Набиуллина отметила, что ЦБ не ожидает шокового падения рубля, но "готов к любым сценариям".  "Если не будет никаких дополнительных внешних шоков, мы считаем, что курс рубля будет достаточно стабильный, и даже может несколько укрепиться", - сказала она, отметив также, что регулятор не намерен искусственно поддерживать национальную валюту на каком-то определенном уровне.

Прогнозы обвала рубля Набиуллина считает необоснованными.

11

Торговые системы / Торговая система на основе свечного паттерна «Молот».

« : 24.04.2014 10:52 »

Данная торговая система разработана для эффективной торговли на свечном паттерне «Молот». Для начала определим условия идеального «Молота».

А. Нижняя тень (или фитиль) как минимум в два раза больше тела свечи и верхней тени.
В. Паттерн должен сформироваться на важном уровне поддержки.

На графике внизу вы видите хороший пример «Молота», Обратите внимание на нижний фитиль свечи – он значительно больше тела и верхнего фитиля.



Правила для идентификации «Перевернутого молота».

А. Верхняя тень должна быть как минимум в два раза больше тела свечи и нижней тени.
В. Паттерн должен сформироваться на важном сопротивлении.
На графике мы видим пример «Перевернутого молота».



Система работает на 15-минутном и 4-часов временных диапазонах. С 15-минутным временным диапазоном используются дневные опорные уровни (пивоты). Для 4-часового диапазона используются недельные опорные уровни (пивоты).

В этом описании мы покажем сигналы для свинг-трейдеров, которые торгуют на 4-часовых диапазонах. Принцип работы на 15-минутном диапазоне точно такой же, только вместо дневных пивотов используются недельные пивоты.

Сигналы на покупку.

А. Цена должна находиться выше Экспоненциальной средней скользящей с периодом 20 (ЕМА20), при этом ЕМА 20 должна быть выше Экспоненциальной средней скользящей с периодом 50 (ЕМА50).
В. Цена должна пересечь опорный уровень (S1/S2/S3/P/R1/R2/R3) и откатиться к средней скользящей.
С. При этом цена должна сформировать свечной паттерн «Молот».
Когда свечной паттерн закрывается, мы входим на рынок тремя лотами. Стоп-лосс лучше всего разместить на 10-20 пипсов ниже минимума «Молота» в зависимости от волатильности валютной пары, которой мы торгуем.

Сигналы на выход.

А. Когда цена проходит в нашу сторону расстояние, равное стоп-лоссу, мы закрываем 1/3 позиции. Например, если наш стоп-лосс размещен на расстоянии 50 пипсов, при открытой прибыли 50 пипсов, мы закрываем треть позиции.
В. Для оставшейся части позиции переносим наш стоп-лосс на несколько пипсов (5-10 пипсов) ниже ЕМА20. Позволяем прибыли расти и решать рынку, когда закрыть наши позицию.




Для коротких позиций используем противоположные сигналы.

   

12

Аналитика от брокеров / Re: Онлайн-конференция - Геополитическая напряженность в мире

« : 26.03.2014 18:14 »

У меня три вопроса:
Хорошо известно, что после ввода российских войск в Афганистан администрация Рейгана способствовала падению цен на нефть, что в итоге стало одной из причин краха Советского Союза. Может ли Запад сегодня использовать против России «нефтегазовое оружие»? (увеличение квот экспорта нефти стран ОПЕК, увеличение объемов добычи сланцевых нефти и газа, продажи нефти из стратегических запасов США). Какой, по вашему мнению, будет цена на нефть в конце года?

Рубль с начала года находится под  двойным давлением, с одной стороны в связи с общим падением валют развивающихся стран, с другой, в связи с возможными санкциями запада против России. Каковы перспективы курса рубля? Стоит ли ожидать его дальнейшего снижения?

Могут ли продажи российским ЦБ американских облигаций оказать давление на курс доллара США? Возможно ли конфликт России с Западом подстегнет диверсификацию валютных активов со стороны других игроков, в частности ЦБ Китая, или Россия останется в одиночестве?

13

Торговые системы / Traders Dynamic Index

« : 09.01.2014 12:47 »

Автор индикатора Дин Мэлон. Код индикатора доступен для разных торговых платформ, включая Tradestion, Nija Trader, FX Station, Metatrader 4 and Metatrader 5. Многие форекс-трейдеры любят этот индикатор, так как он одновременно представляет собой индикатор тренда, моментума и инверсии. Благодаря техническим характеристикам Traders Dynamic Index можно назвать опережающим индикатором.

Индикатор инкорпорирует в себя несколько наиболее мощных индикаторов, которые позволяют идентифицировать тренд и моментум пары. Данный индикатор позволяет оценить ситуацию по паре и сказать, находимся ли мы в бычьей или медвежьей фазе рынка. Хотя его можно использовать как standalone- индикатор, лучше всего комбинировать его с другими подтверждающими индикаторами. Параметры индикатора следующие:
 
Relative Strength Index (Period 13, close) — период для расчета RSI. 
Volatility_Band (period, 34)  - чем ниже это значение, тем более волнистым становится диапазон.
Relative Strength Indexprice Line (period 2) — период первой средней скользящей (быстрой) 
Relative Strength Index PriceType (default = MODE SMA) — тип первой МА. 
Trade_Signal Line (period  7) — период второй МА 
Trade_Signal Type (default = MODE SMA) — тип второй МА. 
Use Alerts (default = false) — если опция активна, то при пересечении красной и зеленой линии каждый раз будет звучать сигнал. 



Правила.

Открываем длинную позицию при соблюдении следующих условий: 1) Зеленая линия выше красной линии; 2). Зеленая линия и красная линия выше желтой линии; 3) Желтая линия выше 50 (дополнительное условие для долгосрочных сделок и обязательное для краткосрочных).

Открываем короткую позицию при соблюдении следующих условий: 1) Зеленая линия ниже красной линии; 2) Зеленая и красная линия ниже желтой линии; 3) Желтая линия ниже 50 (дополнительное условие для долгосрочных сделок и обязательное для краткосрочных).

Когда НЕЛЬЗЯ открывать позиции.

1. Нельзя открывать позицию, когда зеленая/красная линии находится за границей голубой линии или очень близко от нее; старайтесь открывать позиции как можно ближе к желтой линии.
2. Не открывайте позицию, когда диапазон, созданный голубыми линиями, очень узкий, так как на рынке слишком мало волатильности.
 

14

Брокеры: отзывы и рецензии / InvestTechFX: их разыскивает конная полиция

« : 04.12.2013 19:48 »

http://kroufr.ru/informacziya/trejding-za-kulisami/zona-riska/11508-investtechfx-ecn-broker-kotorogo-ne-bylo

А ведь такой «замечательный ECN-брокер». Спред 0.5 пипса, плечо 1:500, бонусы 100%. Нет ли случаем на нашем форуме жертв этого лохотрона? Канадские полицейские утверждают, что  пострадали наши соотечественники.

Сайт до сих пор работает, так что, думаю, дублирование информации в этой ветке не будет лишним.

А рожи, какие протокольные!

15

Индустрия финансовых рынков / Российский трейдер форекс, кто он?

« : 25.11.2013 12:04 »

Это молодой офисный сотрудник, торгующий долларом не более пяти лет
Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов впервые составил портрет среднего россиянина, пытающегося заработать на форексе. Оказалось, что обычно это молодой офисный сотрудник, торгующий долларом не более пяти лет.

Саморегулируемой организацией форекс-брокеров «Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов» (ЦРФИН) подведены итоги первого исследования, целью которого было сформировать портрет российского трейдера, осуществляющего торги на внебиржевом валютном рынке форекс.

Объем розничного рынка внебиржевой электронной торговли валютой в России постоянно растет. Так, например, по итогам октября торговый оборот одной из крупнейших форекс-компаний, «Альпари», в России и СНГ увеличился на $10,6 млрд (на 8%) по сравнению с предыдущим месяцем и составил $137,4 млрд. При анализе этих цифр нужно учитывать, что клиенты форекс-компаний, как правило, торгуют с огромным кредитным плечом, что увеличивает оборот, но в целом тенденция роста рынка сохраняется на протяжении нескольких лет. При этом рынок сейчас никак не регулируется. Проект закона о форекс-рынке Госдума в первом чтении приняла в июне. Его второе чтение было запланировано на 23 октября, но пока не состоялось. Глава будущего регулятора рынка форекс службы Банка России по финансовым рынкам Сергей Швецов 17 октября заявил, что законопроект нуждается в серьезной доработке с точки зрения защиты прав клиентов форекс-компаний, которые предоставляют гражданам возможность торговать через свои системы. Самые распространенные нарекания, которые вызывает деятельность многих форекс-брокеров у граждан,— непрозрачность выставляемых котировок, по которым форекс-брокеры (граждане) должны совершать сделки, настройки торговых программ, которые исполняют приказы брокеров на покупку или продажу с задержкой, что приводит к потерям, а также трудности с получением средств с брокерских счетов.

Однако несмотря на все эти риски, большое число россиян, как правило, привлеченных рекламой, заключает договоры с форекс-компаниями и пытается заработать на движении валютных курсов. На форекс-рынке активно работают, по различным оценкам, 400–500 тыс. клиентов, указывает председатель правления ЦРФИН Вадим Виноградов. По его словам, ежегодный прирост оценивается на уровне 20%. ЦРФИН впервые попытался ответить на вопрос, кто эти люди, опросив 1140 «продвинутых» трейдеров, то есть торгующих не только валютными парами, но и производными финансовыми инструментами. Впрочем, опрос показал, что любые форекс-трейдеры все-таки предпочитают наиболее простые инструменты — валютные пары (72%) и драгметаллы (11%).

Согласно данным ЦРФИН, форекс-торговлей в основном занимаются молодые мужчины: на трейдеров 18–25 лет приходится 30%, 25–40 лет — 50% опрошенных, причем только 6% трейдеров — женщины.

Форекс-компании систематически пополняют ряды своих клиентов — на базе профессиональных участников рынка форекс работают учебные центры, где новичков обучают основам технического анализа, технике проведения операций и разъясняют принципы работы валютного рынка, рассказывает господин Виноградов. По данным ЦРФИН, в учебных центрах в среднем за месяц обучаются до 10 тыс. человек, по отдельным программам численность участников иногда доходит до 30 тыс.
С точки зрения социального статуса наиболее приверженными валютным спекуляциям оказались предприниматели и офисные служащие: на них приходится по 19% опрошенных. Но если к труженикам офиса отнести также выделяемую ЦРФИН категорию «менеджеры» (14%), то станет понятно, что один из главных рекламных посылов многих форекс-компаний — «зарабатывай на форексе, не отрываясь от основной работы» — действительно работает.

При этом данные исследования ЦРФИН подтверждают и ту очевидную истину, что для того, чтобы действительно зарабатывать, а не время от времени выигрывать на любом рынке, к трейдингу нужно относиться как к профессии. По словам Вадима Виноградова, даже из прошедших специальные курсы при форекс-компаниях брокерские счета открывают не более 17%. А начавшие работать на форекс-рынке не остаются на нем надолго. «По нашим оценкам, примерно 10% трейдеров в год уходят с рынка совсем или приостанавливают деятельность, а 30% приходит»,— говорит господин Виноградов. Из всех опрошенных ЦРФИН трейдеров 61% работает на рынке менее трех лет, еще 19% имеют стаж от трех до пяти лет.

© Коммерсантъ