Сообщения

1

Торговые системы / Re: 50/300

« : 17.04.2011 14:34 »

То что вы "в общем хотели сказать",-это из области риторики.Зарабатывать 50-80 пипсов в день нереально в режиме реинвеста.

То что нереально для вас при торговле с соотношением риск-профит 6 к 1 (не один ушедший прибыльный трейдер в гробу перевернется)
реально для других. Хотя бы по той причине, что на мелких таймфреймах есть локальные волны состоящие из ряда последовательных медвежьих
или бычьих свечей, которые беспорядочным движением никак не назовешь. А потенциал прибыли на мелких таймфреймах намного выше.

потому ликвидности вам всегда хватит

Ликвидности мне действительно всегда хватит, т.к. для удовлетворения моих скромных потребностей не нужны все деньги мира.

п.с.Где вы всю эту белиберду собираете ?Что за свечи в 1000 пипсов?Такого нет на рынке.

Я несколько усугубил возможное развитие ситуации. Но манипуляции ценами на рынке с целью отъема денег у какого-нибудь крупного инвестора бывали
еще во времена Ливермора.
А Вы так хорошо знаете рынок ? Что на нем есть, чего нет и не может быть?... На рынке и в наше время бывали обвалы, когда индексы за несколько минут
падали на тысячи пунктов ... посмотрите хотя бы на график фунт-йена 16 марта этого года,  и задумайтесь над тем что может быть на рынке, а чего нет.

И даже в этом случае,пипс он и есть пипс.Например по самой "лоховской" паре евродоллар пипс-это ЧЕТВЕРТАЯ цифра после зпт...Это как число ПИ...
Все знают,что там уева туча после запятой,но всегда используют только две

В самом деле ? А у других "менее лоховских" пар чему равен пипс? ... При входе 2% депозита при срабатывании стопа по изложенной здесь системе эта
туева хуча знаков после запятой даст 6% убытка в одной сделке. Кстати в приведенном тестировании показавшем прибыль 88% годовых вход
осуществлялся 10% депозита(возможная потеря в одной сделке 30% депозита ), и если убавить лот до разумных 1-2% прибыль системы станет не выше
банковского процента ... если трейдера к тому времени не увезут "подлечиться" после нервного перенапряжения вызванного срабатыванием стопов
и просадками депозита .

PS В реальной торговле с каким соотношением риск-профит работаете? ... Или может быть на демо упражняетесь , если думаете что фьючерс 6Е можно двигать объемом в 20 МИО - 200 лотами по "кухонной" терминологии... объемы на биржах измеряются в количестве контрактов, что равнозначно этим
самым "кухонным" лотам.

Мне сложно вам ответить,-не справляется мозг с вашими постулатами
Но про 50-80 пипсов в день фантазировать продолжайте,-это завораживает
п.с.про фуй не понял-8 фиг пара прошла за день,какие еще 1000 пипсов за несколько минут?

2

Торговые системы / Re: 50/300

« : 16.04.2011 23:28 »

suncom
Интересно, каким вы торгуете лотом,, что уверены в бездонной ликвидности Форекса от ДЦ?

Даже если так формулировать вопрос,то насколько мне известно,обьемы до 5МИО проходят без проблем.
Если вы о совдеповских ДЦ.
Так что мне отсутствие ликвидности не грозит,да и вам,уверен,тоже

В самом деле сделки объемом 50 лотов открываются также быстро и по той же цене, как 0.1 лота ?... И если сделка окажется прибыльной ее не отменят
под каким-нибудь предлогом ?

Только разговор Вы начинали о зарабатывании всех денег мира, а вот тогда с ликвидностью появились бы проблемы. К примеру покупка 1000 лотов евро
по рынку в начале европы создаст на графике имульсную свечу  около 10п, после чего цена вероятно вернется к первоначальному значению.
Если объемы торговли будут 10-20тыс лотов - будете двигать рынок на 30-50п и больше ... вот только крупные банки и правительства стран это вряд
ли  устроит. И если бы даже Вы продолжали делать 50-80п в день работая большими лотами в какой-то момент какой-нибудь Обама "напечатал" бы
нужную сумму долларов, после чего (зная ваши открытые сделки), "обналичил" их за ваш счет свечой на одном тике в 1000 или более пунктов, стоп-лосс
в таком случае не поможет! Это конечно крайний вариант - найдутся более "мягкие" способы отъема денег у шибко прибыльного трейдера на метатрейдере.
(В примере я конечно подразумеваю, что сделки выводятся на рынок).

...В общем я хотел сказать, что по мере увеличения объемов торговли зарабатывать 50-80п в день будет все сложнее именно по причинам ликвидности,
и даже если удастся быстро разогнаться, лучше притормозить...

Я не торговал в совдеповских ДЦ,потому не в курсе,как они котируют 0.1 и 50.Скорее всего по-разному,хотя бы потому что там отрабатывает человек,а не автомат.И там скорость исполнения наверняка больше зависит от вашей трейдинг хистори,нежели от ваших сегодняшних обьемов.
Максимально чем я заходил,это 3 мио...по-кухонной терминологии звучит как 30 лотов.Никаких задержек не наблюдал.
То что вы "в общем хотели сказать",-это из области риторики.Зарабатывать 50-80 пипсов в день нереально в режиме реинвеста,потому ликвидности вам всегда хватит
Меня больше волнует вопрос как НЕ СЛИВАТЬ 50-80 пипсов каждый день :-)Хотя полемизировать на эту тему здесь не с кем.
п.с.Где вы всю эту белиберду собираете ?Что за свечи в 1000 пипсов?Такого нет на рынке.Если вы не увлекаетесь новым "летоисчислением",конечно.И даже в этом случае,пипс он и есть пипс.Например по самой "лоховской" паре евродоллар пипс-это ЧЕТВЕРТАЯ цифра после зпт...Это как число ПИ...Все знают,что там уева туча после запятой,но всегда используют только две

3

Торговые системы / Re: 50/300

« : 16.04.2011 14:21 »

suncom
Интересно, каким вы торгуете лотом,, что уверены в бездонной ликвидности Форекса от ДЦ?

Даже если так формулировать вопрос,то насколько мне известно,обьемы до 5МИО проходят без проблем.
Если вы о совдеповских ДЦ.
Так что мне отсутствие ликвидности не грозит,да и вам,уверен,тоже

4

Торговые системы / Re: 50/300

« : 16.04.2011 13:34 »

70-80 пипсов в день результат нереальный.

Для некоторых - реальный.

вы нанесете серьезный урон рынку

Каким образом можно нанести урон рынку? Другим трейдерам - да. Если вы удачно купили, то кто-то неудачно продал, а о количестве сделок как раз и говорят объемы.

Кстати вас наверное это удивит,но здесь рынок не колхозный,и вопрос ликвидности вообще не стоит.

Вы про Форекс, на котором вам дадут заработать все деньги мира?

Вы сначала самолично заработайте 70-80 пипсов в МЕСЯЦ в течение ГОДА,тогда и поговорим.
Я про ваш неудачный пример с картошкой.Еще раз повторю-на рынке,на форексе конечно особенно,вопрос ликвидности не стоит.
Пример со 100 контрактами на фьюче тоже неудачный.Если ваша ТС имеет рабочие модели,где рынок ограничен 100 контрактами,тогда торгуйте 200 контрактов-будете двигать рынки

5

Торговые системы / Re: 50/300

« : 15.04.2011 23:03 »

Это не правда.Если бы 70-80 пипсов долбили ежедневно,то уже никаких денег бы не осталось.Вообще в мире.

Ребята, считающие на калькуляторе все деньги мира, обратите внимание на такую вещь, как объемы. Например, рассмотрите график 6Е.
Я рассмотрел точки входа по своей ТС и обьемы там не превышают 100 контрактов.
Если вы продали ведро картошки по выгодной цене, то это не означает, что пристроите по этой цене три товарных состава.

70-80 пипсов в день результат нереальный.И обьемы-то тут причем?Какие бы они ни были,зарабатывая по 70-80 пипсов каждый день вы нанесете серьезный урон рынку :-)Тут и без калькулятора понятно.
Кстати вас наверное это удивит,но здесь рынок не колхозный,и вопрос ликвидности вообще не стоит.Тем более для такой мелочи как инд.трейдеры.

6

Торговые системы / Re: 50/300

« : 14.04.2011 23:30 »

Все бы хорошо - тестирование показало положительные результаты ... но уж больно лоси жирные и не понятно от каких закономерностей рынка
отталкивается ТС.

Единственную закономерность которую я здесь вижу - это то что при большом стопе и небольшой прибыли вероятность того, что даже произвольно открытая
сделка закроется в прибыль достаточно высокая. Пересиживание убытков заложено в систему изначально, после ралли в 300п может быть сигнал
на покупку: пропускаем основной тренд, покупаем перед откатом - ради 50п пересиживаем убытки, несколько дней (или недель) . Какой смысл в таком подходе?

Если подходить к торговле с математической точки зрения (не заморачиваясь пониманием движений цены),  то лучше отталкиваться от уровней, к примеру
круглых чисел. Пару лет назад я тестировал такую систему. Средняя ежемесячная прибыль на 6 мес истории была около 400п. Но здесь закономерность
понятна - психологические уровни рассматриваются как поддержки-сопротивления.

Еще важный в торговле момент, управление капиталом. При разумном подходе показатели любой торговой системы можно значительно улучшить . 

На рынке нет закономерностей,которые работают достаточно долгое время.Поэтому ваши круглые числа,как и линии поддержки/сопротивления ничем не лучше и не хуже элементарных систем,или систем с радугой индикаторов

В самом деле круглые числа и поддержки-сопротивления ничем не лучше индюшачих систем . А я читал, о том как в банках долбят по 70-100п
за 6-8 часов работы по поддержкам-сопротивлениям; еще читал о парне который  поднимал   1млн$ с 20тыс за 3 месяца, работая по паттернам,
ценовым уровням и уровням круглых чисел. Неужели и при работе на индюшачих системах возможен такой результат ?
Или может быть вранье все это ... и 100% годовых недостижимый предел .

Это не правда.Если бы 70-80 пипсов долбили ежедневно,то уже никаких денег бы не осталось.Вообще в мире.Ну если это банки)
В остальных случаях все очень просто.Мало кто доживает до понимания,что важнее всего психология.И это радует...Радует то,что все кто сливает успешным деньги,даже не знакомы с такой дисциплиной,как психология.Они,эти новобранцы,которые добровольно отдают свои  сотни-тысячи денег ищут,в частности здесь,волшебные методы.Не понимая,что ВСЕ методы волшебные,даже тупое пересечение средних.
Ответ на вопрос в психологии прежде,нежели вашем методе.Но ведь все новички уверены,что смогут исполнять свои сигналы-пусть они формальные либо дискретные.В итоге,переходя на реал несут поражения.
п.с.Есть желание(бесплатно)научить новых добровольцев хотя бы "не сливать".Нет,не зарабатывать-просто не терять.Есть такие?Или все только "поднять" хотят?

7

Торговые системы / Re: 50/300

« : 09.04.2011 18:52 »

У вас просто каша в голове Согласно вашего теста вы получили 8% прибыли в год(что кстати неплохо),а пишете про 8% в месяц.

Почему каша Согласно тесту АНАЛИТИКА  чистая прибыль за год 877 с 1000 , увеличьте капитал до 10 000 в год 8770 разделите на 12 ... Я примерно и написал 800 в месяц !!!

Да и если нет даже 10000,то смысл вообще на рынке делать?

А я и не знал что если нет 10 000 зелёных то форексом заниматься нельзя !!!!!!!!!
И это я буду решать быть мне на рынке или нет ! 

Дя я и не думал покушаться на ваше самоопределение :-)Просто чтобы с десятки хотя бы прожить нужно как минимум 10% в месяц зарабатывать,и причем всегда.Что малореально.
А насчет каши в голове-извините.Видимо каша в тесте.При таком тупом подходе и 87% годовых :DТак не бывает.

8

Торговые системы / Re: 50/300

« : 09.04.2011 09:48 »

Все бы хорошо - тестирование показало положительные результаты ... но уж больно лоси жирные и не понятно от каких закономерностей рынка
отталкивается ТС.

Единственную закономерность которую я здесь вижу - это то что при большом стопе и небольшой прибыли вероятность того, что даже произвольно открытая
сделка закроется в прибыль достаточно высокая. Пересиживание убытков заложено в систему изначально, после ралли в 300п может быть сигнал
на покупку: пропускаем основной тренд, покупаем перед откатом - ради 50п пересиживаем убытки, несколько дней (или недель) . Какой смысл в таком подходе?

Если подходить к торговле с математической точки зрения (не заморачиваясь пониманием движений цены),  то лучше отталкиваться от уровней, к примеру
круглых чисел. Пару лет назад я тестировал такую систему. Средняя ежемесячная прибыль на 6 мес истории была около 400п. Но здесь закономерность
понятна - психологические уровни рассматриваются как поддержки-сопротивления.

Еще важный в торговле момент, управление капиталом. При разумном подходе показатели любой торговой системы можно значительно улучшить . 

На рынке нет закономерностей,которые работают достаточно долгое время.Поэтому ваши круглые числа,как и линии поддержки/сопротивления ничем не лучше и не хуже элементарных систем,или систем с радугой индикаторов

9

Торговые системы / Re: 50/300

« : 09.04.2011 09:40 »

у каждого свой тест !!! но в январе лось !!!!

Конечно у каждого свой,особенно когда я веду речь о кабеле,а вы тестите евру
Более того,вход в 22МСК,а не на закрытии дня.
Впрочем неважно.

Согласен что не важно ! Лично у меня нет возможности в ложить 10 000 зелени  чтобы за год в среднем иметь 800 зелёных в месяц !!!! 

У вас просто каша в голове :-)Согласно вашего теста вы получили 8% прибыли в год(что кстати неплохо),а пишете про 8% в месяц.Которые вас тоже не устраивают :-)Да и если нет даже 10000,то смысл вообще на рынке делать?

10

Торговые системы / Re: 50/300

« : 08.04.2011 22:28 »

у каждого свой тест !!! но в январе лось !!!!

Конечно у каждого свой,особенно когда я веду речь о кабеле,а вы тестите евру
Более того,вход в 22МСК,а не на закрытии дня.
Впрочем неважно.

11

Торговые системы / Re: 50/300

« : 08.04.2011 22:25 »

март 4 лося,итог -300(в месяце 22 рабочих дня в среднем,значит 18 дней был профит,а это 900 пипсов,и 4 дня убытка по 300,итого -300)

Ошибаешься уважаемый!!  Четыре лося по триста и в итоге минус 1200. Плюс 900 пипсов прибыли и в итоге за месяц МИНУС ТРИСТА !!!!! Арифметика для первоклассника.

Вона как...Так в чем же я ошибаюсь,уважаемый?

12

Торговые системы / Re: 50/300

« : 08.04.2011 18:23 »

.... ручками за год с мая 2010 по май 2011
рабочих дней ----- 288
не рабочих    -----   1
с лосями       -----   45!!!

это при условии что сделка висит открытой пока не сработает лось или стоп , а болтается открытой до 2 недель !
итог в минусе 1400 пипок 
бывает и три подряд  рогатых
лучший месяц с одним лосем  !! вот и всё !!!!!

Спасибо конечно за тестинг,но так как минусов быть не может,то пришлось самому протестировать,период с марта 10 по март 11.Вы же март имели ввиду,а не май,я надеюсь :-)Декабрь не тестировал,ибо неполный месяц.
Получилось так:
март 4 лося,итог -300(в месяце 22 рабочих дня в среднем,значит 18 дней был профит,а это 900 пипсов,и 4 дня убытка по 300,итого -300)
апрель 3 лося,итог +50
май 2 лося,+400
июнь 2 лося,+400
июль 2 лося,+400
август 3 лося,+50
сентябрь 4 лося,-300
октябрь 4 лося,-300
ноябрь 3 лося,+50
январь 0 лосей,+1100
февраль 2 лося,+400
март 4 лося,-300
Итого 1650 пипсов.Подряд лоссов 2,нерабочих дней три...ага,значит минусуем еще 150 пипсов,итого за период 1500 пипсов.
Не ахти что,конечно.Тем не менее,даже такой идиотский подход работает.Собственно сама система это просто розыгрыш)
Хотя и с намеком,прежде всего себе конечно.Как мы умудряемся терять и даже сливать все,если даже при таком тупом подходе,с отрицательным матожиданием это невозможно)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Есть смысл потренироваться с другими,более "продвинутыми" подходами.Например,учитывая что вход в позицию не имеет никакого значения,а выход это и есть торговля,ТО:
-входим в 10МСК,опять же учитывая вчерашнее закрытие дня
-стоп-переворот 40 пипсов
-позицию держим до образования встречного сигнала
-словили два стопа,-курим до завтра
-после 40 профита в бу
Думаю и это будет работать)

13

Торговые системы / Re: 50/300

« : 07.04.2011 22:11 »

Тестируйте первый посыл,потом все свяжем вместе+хедж добавим.
Тестировать-то будете,или просто так возник?

14

Торговые системы / Re: 50/300

« : 07.04.2011 19:11 »

Ок,изменим параметры
300 пипсов плюса против 50 пипсов убытка.Матожидание(и откуда слово-то такое выдумали,видимо теоретики извращались)положительное.
Будете тестировать,или опять засчитаете слив?
п.с.И не извращайте священное название рыбы "фугу",плиз)
п.с.с.Слива,конечно не будет.Любой формальный метод слить не может(кроме излюбленных мувингов,которыми так забит форум).Другое дело что от этого метода ждут.Если 100% годовых,то это мимо.На форексе,как и в любом бизнесе,это запредельные цифры,хотя иногда и случаются.

15

Торговые системы / 50/300

« : 06.04.2011 22:53 »

Если есть желающие протестировать ТС,буду крайне признателен,ибо уже глаза после 2-х часов за монитором ничего не видят.Потестил три месяца этого года,получилось 1500 пипсов.Три месяца это конечно совсем не срок,да и результат обьясняется тем,что нет резких переломов тренда.
Поэтому интересует тест фунтдоллара, за последние 10 лет.
ТС крайне проста.
В 22 МСК покупаем пару,если вчерашний день закрылся повышением,с продажей наоборот.Тейк 50,лосс 300.Если цена открытия=цене закрытия,то ничего не предпринимаем.
Вот и все)