Сообщения

1

Обучение / Индивидуальное обучение торговле на финрынках

« : 21.02.2011 03:17 »

Дорого! 

2

Начинающим трейдерам / Re: ПИФ-ПАММ, ой, ой, ой...

« : 21.02.2011 03:08 »

максимальный дрогдаун и естественно устраивающая меня доходность. ИМХО

А можно поконкретнее - что такое «устраивающая меня доходность»? и при каком «максимальный дрогдаун»?

3

Начинающим трейдерам / Re: ПИФ-ПАММ, ой, ой, ой...

« : 21.02.2011 03:04 »

Трейдеры, поделитесь информацией кто начинал работать через ПАММ счет, что да как нужно делать, чтоб привлечь инвесторов, сколько нужно статистики чтоб начались первые вклады, на что больше всего обращают внимание?
Заранее благодарен за ответ

А чтоб не поделится?! Поделюсь, тем более, что опыт работы с ПАММ-счетами с 1 июля 2005 года.

что да как нужно делать, чтоб привлечь инвесторов?

Ну, у меня уже до ПАММа был опыт работы с инвесторами и, собственно, это один из инвесторов мне предложил работать через ПАММ-счет. Первые инвесторы, таким образом, были привлечены еще до того.

сколько нужно статистики чтоб начались первые вклады

Как показывает опыт работы с ПАММ-счетами в Альпари, статистика малозначима - очень многие управляющие привлекают «инвесторов» обычным трындежом на форуме. И это, как не странно работает. Второй наиболее значимый параметр для привлечения инвесторов - % доходности. Чем больше - тем лучше и, оказывается, совсем не важно за какой срок и с какими рисками эта доходность получена. Но... Такие инвесторы разбегаются при первой же просадке в 5-10%, как тараканы от яркого света.
Так что если вас устраивают инвесторы-попрыгунчики, то вышеперечисленные методы вполне годятся. Если же нужны инвесторы, которые будут с вами всерьез и надолго - то только кропотливая неспешная работа на счете. И тогда через 2-3 года у вас начнут поступать достаточно крупные суммы денег, чтобы на доходы от управления ПАММ-счетом можно было жить, не работая еще где-нибудь.

4

Аналитика от брокеров / 20.02.2011 - Еженедельный анализ индекса доллара DXY

« : 21.02.2011 02:27 »

20.02.2011 - Еженедельный анализ индекса доллара DXY

Январь закрылся "зеленой" медвежьей свечой ниже уровня Sky-Low 77.83 - флетовый проход сверху вниз завершен, но возможно еще снижение, как до лоу ноября 2010 75,63, так и до Zen-Low 74,19. Закрытие месяца выше Sky-Low 77.83 даст сигнал на покупку по флетовому снизу вверх.



На недельном сформировалась «зеленая» медвежья свеча и модель «медвежье поглощение». Модель классическая с небольшим гепом вверх на открытии недели, но лоу недели и закрытие выше лоу предшествующей недели. Это немного ослабляет сигнал на понижение, но, в целом, есть неплохой сигнал на продажу доллара США с текущего рынка. Цель для продаж на Future-Low 69,04-70,73. Стоп для открываемых позиций на 80,39 или «закрытие недели выше уровня Киджун 79,50». С учетом того, что текущий рынок находится на уровне 77.63 риск менеджмент выглядит, как 690/276=2,5 - соотношение вполне приемлимое. Вероятность достижения цели в течение 5-10 недель ~60-65%, вероятность срабатывания стопа за этот же период меньше 25%. При закрытии недели ниже текущего уровня Zen-Low 75,63 стоп переносится в безубыток, т.е. на уровень открытия позиций. Аналогичные позиции против доллара можно открывать на валютных парах, используемых в индексе (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD).



На дневках, после «вечерней звезды» на уровне нижней границы облака, сформировали модель «три черные вороны». Похоже на то, что коррекция на волне 2 уже отработана и можно ожидать развитие 3-1 на продолжение нисходящего тренда по доллару. Цель на Future-Low 74,14. Окончательное подтверждение этого сценария будет после закрытия дня ниже Zen-Low 76,88. Текущий стоп для продаж по дневкам на Silver-High 78,55. Так что тут получается соотношение 274/92=2,98 (почти 3.0!) очень хороший показатель для риск-менеджмента. Вероятность отработки профита в течение 2-5 недель около 65%, вероятность срабатывания стопа за это время ниже 30%. После закрытия дня ниже 76,88 стоп переносим в безубыток.



На 4-часовом отработали флетовый сверху вниз. Флетовый режим по 4-часовому остается пока в силе и только после закрытия периода ниже текущего уровня Zen-Low 77,50 будет сигнал на переход от флетового к нисходящему тренду. Можно использовать прорыв этого уровня для снижения рисков при открытии позиций по дневкам и недельным. Т.е. после прорыва уровня 77,50 вниз, ждем возврата цены и тест уровня 77,50 снизу вверх, и с формированием разворотной фигуры на 4-часовом открываем продажи. В таком сценарии вероятность срабатывания открытой позиции в профит повысится для дневок до 70-75%, а для недельных до 65-70%. А вероятность убытка по открытой позиции снизится до 15-20% для дневок и недельных.

5

Аналитика от брокеров / Аналитика по silver-channels

« : 21.02.2011 02:22 »

В этой теме буду размещать наиболее интересные, на мой взгляд, статьи по анлитике.

6

Обучение / Re: Я бы в трейдеры пошел - кто меня научит?

« : 21.02.2011 02:17 »

Хм... А тема, оказывается, все еще живая

По прошествии многих лет практики обучения понял одну интересную фишку - «научить зарабатывать» невозможно, это только сам и со временем. А вот научить «не терять» вполне реально и это доступно почти половине учеников. Увы... Больше половины даже этому не способны научиться ... и тут «медицина бессильна». Не потому что преподаватель плох, а потому что ученики не хотят у него учиться - им нужна «таблетка» под названием «Как стать профитным трейдером» и они думают, что за некоторую сумму денег они смогут приобрести такую «таблетку». А когда узнают, что для этого надо несколько лет тренироваться сначала на тестовом, потом на маленьком реале под пристальным контролем наставника с палкой-запрещалкой, тогда весь интерес к учебе моментально пропадает и находится миллион причин, чтобы слить обучение через 2-3 недели.

7

Брокеры: отзывы и рецензии / К вопросу о рыночных свопах и стандартизации понятий и процессов.

« : 21.03.2008 19:02 »

Хочу предложить КРОУФР внести некотрую ясность в это понятие и способствовать тому, чтобы на российском сегменте данного рынка навести тут хоть какой-то порядок.

Дело в том, что все пишут у себя на сайтах "рыночные свопы", хотя на поверку выясняется, что свопы эти находятся в абсолютном отрыве от реального рынка форвардов и свопов, как таковых. Как правило, в большинстве случаев, своп-пункты устанавливаются работником ДЦ (брокера) волюнтаристким порядком (потому что мне так нравится, потому что так выгоднее для ДЦ и т.п. и т.д.). Но тогда, наверное, не стоит рекламировать наличие "рыночных свопов", а надо честно написать, что своп-пункты назначаются дилером в зависимости от того, как он пожелает.

Если же на сатйе, в том числе на сайтах членов КРОУФР декларируются "рыночные свопы", то будьте добры придерживаться этого рынка, ну хотя бы с погрешностью в 10-15%, а не так чтобы отрицательные свопы были, как на рынке, а положительные в 2-3 раза меньше.

Второй вопрос, о том, как дОлжно происходить начисление свопов в случае начисления свопов через ролловер. В долларовых парах проблем не возникает, а вот на кроссах могут быть достаточно "хитрые" комбинации, когда цены кроссов внезапно изменяются в момент ролловера на 2-3 пункта и брокер (ДЦ) стрижет межкроссовый арбитраж, получая прибыль на ролловере, которая иной раз перекрывает начисленные свопы. Причем данную ситуацию наблюдаю у FX-брокера, зарегистрированного в NFA - пока ведем "дружескую" переписку по этому вопросу, все-таки не хочется ссорится с брокером. Но как-то все это некрасиво выглядит, однако...

Хочется услышать ответы членов КРОУФР по данному вопросу.

Какими должны быть "рыночные свопы" и есть ли смысл стандартизировать это понятие в КРОУФР с требованием от своих членов следовать выработанному стандарту?

8

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Рамм-счета

« : 21.03.2008 18:47 »

Выход осуществляется во время ролловера овернайт (после ролловера). Если при выходе по счету инвестора была прибыль, то часть этой прибыли перечисляется управляющему. Если убыток, то инвестор получает всю оставшуюся сумму.

В связи с тем, что управляющего никто специально не предупреждает о выводе средств, ему надо внимательно следить за этим процессом. Как правило, незадолго до ролловера информация о выводе уже доступна.

Алекс, а что мешает сразу после подачи инвестором заявления на вывод прямо в момент его получения брокером
оформить письма на почту МТ и е-мей управляющего трейдера?

Это, видимо, вопрос не ко мне, а к тем, кто реализует ПАММ-счета. Может быть, в Альпари так и сделают - с ними проще, т.к. есть хорошо налаженная обратная связь и конкретные люди, занимающиеся этой разработкой. С FXCM также общаемся, но с ними все намного сложнее Одно слово - американцы.

9

FOREX / Re: Интервенция BOJ?

« : 21.03.2008 18:35 »

Интервенций Банка Японии в этом году пока еще не было. Странно также и то, что они не высказывают сколько-нибудь значительной озабоченности по поводу столь резкого роста Йены. Что это? Изменение политики или просто им известно то, что нам пока не ведомо? Посмотрим, как закроется первый квартал и японский финансовый год...

10

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Рамм-счета

« : 21.03.2008 17:52 »

Здравствуйте!У меня возник вопрос.Кто мне подскажит какие брокеры или ДЦ используют рамм-счета для инвестирования и для доверительного управления.И как вообще все это происходит.

Работаю с FXCM с 2005 года. Планируем открыть в Альпари, когда появятся.
Происходит таким образом - каждый, желающий инвестировать открывает свой собственный торговый счет и пишет заяву на подключение этого счета к PAMM-счету. Все средства подключенных счетов аккумулируются на PAMM-счете, на котором и ведется торговля. Снять деньги с этого счета невозможно, на нем можно только торговать, что и гарантирует отсутствие нерыночных рисков у инвесторов.
В конце отчетного периода брокер расчитывает прибыль и переводит часть прибыли, как вознаграждение управляющему за работу в отчетном периоде. Если к этому периоду на счете минуса, то прибыль не расчитывается до завершение следующего отчетного периода. И так пока не будет отчетного периода с прибылью.
Любой инвестор имеет возможность выйти из PAMM-счета, подав соответствующее заявление брокеру. Как правило, это происходит в течение одного-двух рабочих дней. Выход осуществляется во время ролловера овернайт (после ролловера). Если при выходе по счету инвестора была прибыль, то часть этой прибыли перечисляется управляющему. Если убыток, то инвестор получает всю оставшуюся сумму.

В связи с тем, что управляющего никто специально не предупреждает о выводе средств, ему надо внимательно следить за этим процессом. Как правило, незадолго до ролловера информация о выводе уже доступна.

Ну, вот вкратце о том, "как это происходит". Если есть более конкретные вопросы - задавайте, отвечу.

11

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Сработал стоп-лосс !!??

« : 07.04.2006 18:17 »

Может кто ответит! Можно ли обжаловать срабатывание стоп-лосса, если он сработал на один пипс выше, официально зарегестрированного хая дня ? Всем спасибо!

А хай по биду или по Аску?

12

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Правда о FXCM.

« : 07.04.2006 17:29 »

Работаю с ними уже год, фиксированные стопы на позиции ставлю редко, т.к. по стратегии у меня стоп срабатывает "по закрытию дня" или даже недели, но был момент недавно, что 30.03 стоп на USDCHF не достало в FXCM, а цена была на расстоянии 1 пункта от стопа. Стоп стоял на 3088, а максимум был на 3087.

А вообще-то, при работе в FXCM надо учитывать то обстоятельство, что они очень рано начинают работать в воскресенье и в это время на рынке, действительно, бывают всякие закидоны и по 50-60 пунктов. Особенно на кроссах типа GBPCHF или EURAUD и т.п. Поэтому надо либо закрывать позиции перед выходными, либо убирать стопы, т.к. это не безопасно.

13

Брокеры: отзывы и рецензии / Re:Refco и FXCM: интересные факты.

« : 12.03.2006 20:08 »

Ну... В общем, единственное последствие этого перевода пока заключается в том, что с октября прошлого года ролловеры по открытым позициям стали выполняться в течение 1-3 часов и появились некоторые проблемы с выводом длинных репортов (за месяц и более). А в остальном, как работали, так и работают

14

FOREX / Re:Сага о локах

« : 12.03.2006 19:02 »

И всегда надо помнить, что разница между локом и закрытием позиции только одна - за лок надо допольнительно заплатить брокеру (дц) как минимум, разницу в свопах.

15

Обучение / Re:Я бы в трейдеры пошел - кто меня научит?

« : 12.03.2006 18:54 »

А по моей статистике менее 5% трейдеров, торгующих на реале имеет достаточную подготовку для этого. Остальные путаются в элементарных понятиях, как теханализа, так и риск-менеджмента. Я уж не говорю про более углубленное изучение предмета и торговлю по планам.

Уважаемый, Алекс Серебристый.
Это вы о трейдерах вверенного вам ДЦ.

"вверенного вам ДЦ" - это слишком громко сказано Нет, я не имею никакой информации по трейдерам ДЦ, но для участия в тренинге "Торгуем по Silver-channel" я провожу небольшие экзамены, чтобы отсеять неподготовленных участников и не возиться с их теоретической подготовкой на практическом тренинге. Так вот статистика весьма печальная - 9 из 10 кандидатов не может ответить на элементарные теоретические вопросы по трейдингу. Причем, самые слабые знания наблюдаются в вопросах управления рисками и капиталом. Больше половины респодентов, открывая свои позиции понятия даже не имеют, сколько пунктов просадки они выдержат до маржин-кола потому как не знают, а как это посчитать. Вот и простая причина, почему успешных так мало Возможно, что гораздо менее 5% от всех