Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - GrayMan77

Страницы: [1] 2
1
Большое спасибо за оперативный ответ!

2
Ответ конструктивный, но не совсем...

To Rann: Ув. Дмитрий, не могли бы Вы дать более конкретный ответ?
Вопрос Akadex-а был не вообще о разнице между классическими и микро- счетами, а о конкретных 5-ти парах, перечисленных в первом сообщении.
Насколько я понял из Вашего поста, быть или не быть паре на микро, определяется ее ликвидностью. Но ведь спред, устанавливаемый ДЦ, напрямую зависит от нее...
Перечисленные 5 пар имеют спред от от 5 п. (NZDGBP) до 12 п. максимум (NZDCAD,NZDCHF). В то же время приходится констатировать, что на микро-счетах уже присутствуют пары со спредом 12 п. (напр. AUDNZD и EURNZD).
Думаю, поэтому Akadex и написал о "дискриминации"... :)

Если не трудно, ответьте, что в Вашем посте относится к перечисленным 5-ти парам? Это:
...собираемся увеличить количество пар на микро в ближайшее время...
или это:
...По крайней мере пока не планируется.
?
Заранее спасибо!

3
Это поразительно! Такого на форуме я еще не встречал...
Всего в 6-ти строках аж 18 ошибок (как минимум)! Считаю это неуважением к участникам форума.

To REF-LEX: Если уж у Вас проблемы с русским языком, попробуйте набрать свой пост сначала в каком-нибудь редакторе с функцией проверки орфографии (напр. MS Word), а уже потом выкладывйте...
По поводу Вашей проблемы: поиском пользоваться не пробовали? Таких советников - вагон...

4
Хочу обратить внимание всех на два момента:

1. Пост на Forex Factory, перевод которого представлен, датирован декабрем 2006-го года. По графику эквити, который выложил ув. zIG, видно, что до этого момента карри-тренд успешно продолжался несколько месяцев. Это совпадает с заявлением автора: "...торгую на своем реальном счете уже несколько месяцев."
Поэтому действительно,
Если бы он открылся где-нибудь с середине мая 2006...
и торговал по декабрь 2006-го, все у него шло неплохо.
А вот дальше... График эквити наглядно говорит об этом.

2. Многие, начиная заниматься хеджевыми стратегиями, не очень хорошо представляют себе, что такое хедж. IMHO, в портфельных стратегиях надо четко понимать, сколько и каких валют в портфеле куплено и продано. Может так случиться, что бОльшая часть объемов валют окажется локированной, а это только лишний расход собственных средств (на залог).
Здесь в этом смысле совсем все плохо: автор делает это сознательно, и  считает при этом, "что продает и покупает все четыре валюты одновременно". На самом деле и это не так. А если бы это действительно было так, подумайте, такой портфель вообще никуда бы не двигался!
Во вложении - файл, который помогает выяснить объемы купленных и проданных валют предлагаемого портфеля (цены - примерно на настоящий момент): куплено 107580 USD и 11230 CHF, продано 12959000 JPY (см. 1-й лист). При этом GBP локирован полностью, а CHF - почти полностью.
А теперь попробуем подобрать минимальное количество позиций таким образом, чтобы в итоге получить такие же объемы (см. 2-й лист). Получается: buy 1.07 USDJPY и buy 0.11 CHFJPY (почувствуйте разницу в расходе средств на залог!). При этом куплено 107000 USD и 11000 CHF, продано 12877410 JPY - почти то же самое. Если прикинуть суммарные свопы, то получится даже несколько лучше.
Видно, что ведущую роль в портфеле играет пара USDJPY.
А теперь возьмите график USDJPY (дневки) и сравните его с графиком эквити, который выложил zIG.
Думаю, после этого все станет совсем понятно, и возможные вопросы отпадут сами собой.

5
Посчитал целесообразным разместить этот индикатор здесь, так как такой инструмент, как МА, применяется во многих торговых системах...

Появилась как-то у меня идея сделать среднюю, характер которой зависел бы от волатильности рынка. То есть на участках с большой волатильностью она вела бы себя как "короткая" средняя, а если волатильность низкая - то как "длинная". Итогом идеи стал индикатор EMA_Adaptive_v22.mq4.
На скриншоте приведены ЕМА(2) - желтая кривая, EMA(48) - голубая кривая и адаптивная EMA (красная), период которой изменяется от 2-х до 48-ми. Хорошо заметно, что адаптивная средняя ведет себя так, как было задумано: практически сливается с длинной EMA на спокойном рынке и стремится к короткой на сильных движениях.

Теперь о самом индикаторе и его параметрах. В нем период средней рассчитывается от MaxPeriod в сторону MinPeriod, пока среднеквадратическое отклонение цены от средней (Standard Deviation) не станет меньше порогового уровня LevelStdDevPoint (в пунктах). То есть параметр LevelStdDevPoint - это параметр чувствительности кривой. Есть возможность использования еще и  дополнительнго сглаживания (параметр Smooth). Кому не надо - ставьте Smooth=1.
Но индикатор оказался довольно тяжеловесным, долго не отображался в окне и использовал много ресурсов, особенно когда волатильность на рынке высокая. Поэтому в последней версии был изменен алгоритм перебора периодов - вместо последовательного перебора от максимального периода в сторону минимального, был применен метод деления интервала пополам (кто знаком с численными методами, поймут меня). В результате число итераций сократилось в несколько раз, и индикатор перестал сильно грузить процессор.

Надеюсь, что адаптивная средняя будет полезна участникам форума.
Как применять среднюю, думаю, большинство знает.

6
...мой подход, мягко говоря, некорректен, но как объяснить результат?

Да все верно. Так, в целом, и должно быть.
Если доллар растет, то количество франков в одном долларе увеличивается. И количество йен, и т.д..
Сложив их, мы получим некоторый параметр, который, условно, можно назвать индексом доллара. И, конечно, он (по характеру) будет отражать реальное положение дел.
Но вот что привело меня в недоумение (и, честно говоря, немного развеселило) в Вашей формуле, - так это фунт. Ведь если следовать логике, то к количеству франков и йен в одном долларе надо прибавить (если уж Вам так нравится суммирование) количество фунтов в одном долларе. А значит, Ваша формула должна выглядеть так:
IndexUSD=USDCHF+USDJPY+1/GBPUSD .
Подправьте, и получите еще лучшую корелляцию. Но это все равно будет автомат... :), правда более близкий к оригиналу.

7
... где формула Макарова заменена простым сложением с единичными (пока) коэффициентами.

А Вы не подумали, какой физический смысл у Вашего "простого сложения"?
Переведу на русский язык (без коэффициентов):
Индекс_доллара = количество_CHF_в_одном_USD + количество_JPY_в_одном_USD - количество_USD_в_одном_GBP.

Другими словами, если к франкам прибавить йены и вычесть доллары, то ЧТО получится? Философский камень? :)

8
При JMA сглаживании индикаторов с данными в диапазоне -1...+1 получал сглаженные графики, но с данными в диапазоне -7000...+8000...

Этого быть не должно. По-видимому, у Вас какой-то глюк.... Скорее всего - неправильное обращение к функциям модуля JJMASeries.mqh .

Нам же нужен не абсолютный USDX, а индикатор, показывающий график EURUSD, построенный по данным других валютных пар.
...
Начать, очевидно, придется с одной пары и посмотреть, что получится.
...
...одна из возможностей - построение  "суррогатного" графика EURUSD по методике Макарова-Плясунова без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары  EURUSD.

Решил проверить Ваши идеи. В итоге появились 3 индикатора для индекса EURUSD. Поскольку Вас интересует, как я понял, вариант индикатора с одной кривой, я вычислил индексы EUR и USD и взял их отношение. Сами индексы считаются по-разному:
Index_EURUSD_v1 - по Ю.Макарову; пара EURUSD не участвует в расчете.
Index_EURUSD_v2 - по Ю.Макарову; пара EURUSD участвует в расчете.
Index_EURUSD_v3 - по формулам NYBOT.
Вывел на график все три индикатора без сглаживаний. Как говорится, найдите 10 отличий... :)

Тут не могу не согласиться с:

Ну получил я "суррогатный" график EURUSD без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары и что. Он полностью соответсвует реальному. На 5-минутках видно минимальные отличия в 1-2 пункта и всё. Это не выход, машину времени создать не возможно.

Удачи!

9
Заинтересовался.
Однако вопросов больше, чем ответов...

Если же для графика, например, EURUSD, рассчитать по связанным валютам текущий индекс EUR (не используя данные графика EURUSD)

Это значит - из индекса EUR (по формуле NYBOT) исключить самую весомую составляющую - 31.55 %.

и текущий индекс USD (не используя данные графика EURUSD)

И из индекса USD исключить самую весомую составляющую - аж 57.6 % !

1. Отказаться от формулы Макарова...

А Вы читали статью по ссылке в первом посте? Там приведен интересный график - сравнение индекса USDX и индекса по Ю.Макарову. Отличия минимальны. Кстати, я это проверял.

и просто складывать значения цен, помноженных на два коэффициента:  нормализующий и весовой. С весовым ясно,...

Далеко не ясно! Весовые коэффициенты известны только для расчета индексов ДВУХ валют: USD и EUR (при этом, напомню, Вы предлагаете исключить из расчета самые весомые составляющие). А для остальных где будем брать? Или будем считать индексы только для одной пары - EURUSD?
Теоретически возможно, конечно, определить недостающие коэффициенты самостоятельно, но для этого нужны достоверные данные по внешнеторговому обороту стран, чьи валюты будем индексировать. У Вас есть такие данные? У меня - нет...
Вот поэтому-то и пришлось в наших индексах отказаться от всяких коэффициентов и использовать формулы Макарова.

2. Применить  методику усреднения цен, преобразующую масштаб данных, например, JMA сглаживание.

Вот тут не совсем понятно. Это каким образом JMA сглаживание преобразует масштаб данных?

10
А  зачем  так  сделано?

Да все затем же (см. пост #56):

...их как-то надо "загнать" в один диапазон.

Иначе с течением времени индексы сильно разойдутся, а поэтому диапазон графика увеличится настолько, что характер движения индексов станет почти неуловим.

11
Практически полная идентичность индикаторов позволяет сделать два вывода:

1. Влияние индексов валют на данные Index_pair минимальное, на грани заметности
2. Индикатор представляет собой  разновидность известного индикатора RSI на одной валюте

Вы совершенно правы. По этой причине я и забросил данную тему. Индикатор v22b_diff практически ничем не отличается от сглаженного RSI.
Однако исходный индикатор (v22b), который отображает две кривые индексов (в смысле RSI от индексов) отдельных валют, по-видимому, может представлять некоторую ценность; вопрос только в том, как интерпретировать поведение кривых. Если появятся мысли по этому поводу - прошу высказываться.
Ну и, возможно, индикатор v25all может быть полезен при оценке общей ситуации на рынке, например, при выборе пары для торговли.

Вообще говоря, тема может иметь продолжение.
Суть проблемы: есть индексы валют (я имею в виду не RSI от индексов, а именно исходные индексы, рассчитанные по алгоритму Ю.Макарова). Каждый из них можно вывести в окно индикатора и анализировать отдельно. Но поскольку мы имеем дело с парой, надо анализировать сразу два индекса, а для этого их как-то надо "загнать" в один диапазон. Вот для этого ув. akadex использовал RSI. Получилось то, что получилось... Естественно, со всеми минусами RSI :).
Я, кстати, пробовал впоследствии вычислять MACD от индексов - получается почти то же самое (по характеру). Если интересно - могу выложить.
Так вот, возвращаясь к проблеме: если есть идеи по поводу того, как на одном графике показать характер движения ДВУХ индексов - высказывайтесь. Продолжим разработку.

12
To СергейFX:

Если уже доработанный этот советник есть - бросьте сюда...
И опыт работы по нему...

Серьезно не занимался этой стратегией.
В советнике было несколько ошибок (уже не помню каких - давно дело было).
Исправил ошибки, добавил комментарии - а то было вообще непонятно, где что делается...
Погонял на бэк-тесте и немного на демо. Вроде работает... Но потом все же бросил. Причины: а) необходим ОЧЕНЬ большой депозит; б) возможен очень большой размер лота на пирамиде.
Подумайте: Вы, чисто психологически, сможете позволить советнику открыться лотом 25.6 ? Не зная при этом наверняка, что это конец пирамиды!... :)
На всякий случай выкладываю немного доработанный вариант советника.

13
Несколько месяцев назад видел описание подобной стратегии. И даже советник по ней. Стратегия, возможно, не совсем та, что здесь обсуждается, но, в целом, очень похожа. В свое время она меня просто поразила! Это почти гениально.  Работает и зарабатывает! Только один недостаток - нужен сравнительно большой депозит.
Описание стратегии здесь: http://articles.mql4.com/ru/193 .
Советник тут: http://codebase.mql4.com/ru/645 .
Может, кому пригодится...

14
а сложно ли сделать так,чтобы
индикаторы показывали все используемые индексы в окне

Сделал. Выкладываю индикатор, отображающий индексы пяти валют (USD, EUR, GBP, CHF, JPY) в одном окне.
У кого появятся свежие идеи по поводу его практического применения - прошу высказываться.
Удачи!

15
To Sergey_Murzinov

а сложно ли сделать так,чтобы
индикаторы показывали все используемые индексы в окне...?
Вообще-то не очень просто...
Однако, в Вашей идее, возможно, что-то есть.
Ничего не обещаю: если будет время, может быть попробую.

Страницы: [1] 2