Сообщения

1

Торговые системы / Re: ТС Архимед

« : 27.01.2009 22:41 »

После выполнения вышеизложенных требований, что делать дальше?
Нужна инструкция по пользованию, если не трудно.

Если только вкратце:
1. "В живую".
- Открываем пару (интересующую - я тестировал только на EURUSD) лучше H4. В "сигнальной системе" прописан периоды, но вызываться будет при приходе первого бара на выбранно таймфрейме.
- В списке экспертов выбираем "Arhimed"
- В появившемся окне "параметров" нажимаем "загрузить" и выбираем файл set из вложения.
- При открытии нового бара, если параметры логирования не менялись, в директории "experts/files" появится файл Arhimed.log
- Если не будут открываться сделки - смотреть логи терминала. Скорее всего проблемы со стопами. На Альпари, например, их сделали *10
2. На истории
- Запускаем тестер
- Выбираем советник, пару, Таймфрейм и период тестирования.
- Выбираем "Свойства эксперта" + "загрузить" Ищем файл set.
- Запускаем
- В "отчете", в первую очередь, смотрим "процент качества". Если меньше 90 - ищем соответствующую тему на mql4.ru (Долго писать)
- Файл логов, на этот раз, будет в директории tester/files
По"Результатам" можно найти неправильный вход и "обсмотреть" показания индикаторв

По параметрам:
TP - TakeProfit
SL - StopLoss
flagOneOrder - "1" - открывать один ордер, "!=1" - пока есть сигналы
HourOpenFrom - Ордера открывать начиная с часа
HourOpenTo - Ордера закрывать по час включительно
flagClose - "!=1" - закрывать ордера после часа "0" - ордера принудительно не закрывать
HourClose - Ордера закрывать после часа
Lots - размер лота
CommentO - комментарии (я анализирую по ни демо счет)
MAGIC - уникальный номер ордера
pDOLbuy - ... значение индикатора "daily_open_line" для покупки
pDOLsell - ... для продажи
pTMAbuy - ... значение индикатора "t_ma" для покупки
pTMAsell - ... для продажи
Последние 4е индикатора ввел для того, чтобы поиграться в комбинациях сигналов.
LogName - название файла протокала
DebugFlag   = 2;  //0 - без отладки, 1 - "печать" в стандаптные логи, 2 - вывод в файл

2

Торговые системы / Re: ТС Архимед

« : 27.01.2009 21:55 »

Что это и как всем этим пользоваться?

Файлы *.mqh в директорию "Include"
Файлы *.mq4 в директорию "experts"
Компилировать только только mq4
Файд set подгрузить.

А по ошибкам это не ко мне  , пусть более компетентные отзовуться

Да я и не ищу "правильщиков" ошибок.
"Ошибка" - это линейный (практически) рост эквити.

3

Торговые системы / Re: ТС Архимед

« : 27.01.2009 20:48 »

- "Сигналы" по системе формирует программа
int Signal(string fSymbol, int fShift, int fPeriod, string fInd, double Param1, double Param2, int debug, int fHandle)
в инклуднике Arhimed.mqh. "Там" и описание параметров и вообще - комментарие больше, чем кода.
- Весь алгоритм "принятия решения"

Код: [Выделить]

   if(ao2 == -1 && ao3 == -1 && ao1 == 1)
    aoTrade = -1;
   if(ao2 == 1 && ao3 == 1 && ao1 == -1)
    aoTrade = 1;
   int TradeD1 = 0;
   if(sarD1 == 1 && t_maD1 == 1)
    TradeD1 = 1;
   if(sarD1 == -1 && t_maD1 == -1)
    TradeD1 = -1;

...
   if(aoTrade == 1 && d_o_l1 == pDOLbuy && t_ma1 == pTMAbuy && TradeD1 == 1)
    FirstType = OP_BUY;
   if(aoTrade == -1 && d_o_l1 == pDOLsell && t_ma1 == pTMAsell && TradeD1 == -1)
    FirstType = OP_SELL;Вроде бы правильно.
- Все достаточно подробно логируется

Код: [Выделить]

extern string  LogName     = "Arhimed.csv";
extern int     DebugFlag   = 2;  //0 - без отладки, 1 - "печать" в стандаптные логи, 2 - вывод в файл

Тенденция индекса итоговая;EUR;Нарастающим итогом = ;16
Тенденция индекса итоговая;USD;Нарастающим итогом = ;0
Блок T_MA => ;2002.12.31 20:00; Фрейм=;240; t_ma0(Зеленая)=;1.04250689; t_ma1(Красная)=;1.04029937; В итоге Результат=;1
Блок T_MA => ;2002.12.31 16:00; Фрейм=;240; t_ma0(Зеленая)=;1.04188958; t_ma1(Красная)=;1.03960514; В итоге Результат=;1
Блок T_MA => ;2002.12.31 12:00; Фрейм=;240; t_ma0(Зеленая)=;1.0411758; t_ma1(Красная)=;1.03888769; В итоге Результат=;1
Блок D_O_L => ;2002.12.31 20:00; Фрейм=;240; daily_open_line=;0; Open[0]=;1.0492; В итоге Результат=;1
Блок D_O_L => ;2002.12.31 16:00; Фрейм=;240; daily_open_line=;1.0476; Open[0]=;1.0492; В итоге Результат=;0
Блок D_O_L => ;2002.12.31 12:00; Фрейм=;240; daily_open_line=;1.0476; Open[0]=;1.0492; В итоге Результат=;0
Блок AO => ;2002.12.31 20:00; Фрейм=;240; aoBlack=;0.00173105; aoGreen=;0.00173105; aoRed=;0; В итоге Результат=;1
Блок AO => ;2002.12.31 16:00; Фрейм=;240; aoBlack=;0.00171273; aoGreen=;0; aoRed=;0.00171273; В итоге Результат=;-1
Блок AO => ;2002.12.31 12:00; Фрейм=;240; aoBlack=;0.00193703; aoGreen=;0; aoRed=;0.00193703; В итоге Результат=;-1
Итого на текущем баре ;2003.01.01 04:00
ao1=;1;ao2=;-1;ao3=;-1;aoTrade=;-1
t_ma1=;1;t_ma2=;1;t_ma3=;1
d_o_l1=;1;d_o_l2=;0;t_ma3=;0
----------------

- Блок "тенденция пары", в принципе есть

Код: [Выделить]

   Print(TimeToStr(Time[1], TIME_DATE|TIME_MINUTES),
    " Вес пары "+StringSubstr(Symbol(), 0, 3)+"=", Tendencia(StringSubstr(Symbol(), 0, 3), DebugFlag, 0, handle),
    " Вес пары "+StringSubstr(Symbol(), 3, 3)+"=", Tendencia(StringSubstr(Symbol(), 3, 3), DebugFlag, 0, handle)Но при прогоне в тестере должна быть хорошая история по всем парам, чего у меня нет, поэтому результат, при принятии решения, не обрабатываю.
Кстати в блоке "тенднеция" я суммирую "показания" двух индикаторов, что согласно сайту автора и экселевскким файлам не правильно.

Код: [Выделить]

  //Индикаторы "тенденции" пары
  int PairKoeff1 = Signal(Symbol(), 1, PERIOD_D1, "t_ma", 34, 0, debugInner, fHandle);
  int PairKoeff2 = Signal(Symbol(), 1, PERIOD_D1, "sar", 0.02, 0.2, debugInner, fHandle);
  PairKoeff = PairKoeff1 + PairKoeff2;- Цель - исключительно найти/проверить "сложные участки"
- На компе у меня "хорошая" история по EURUSD с 2004 по 11.2008, поэтому опубликованные здесь и у автора сигналы, не проверял.

Судя по графику эквити ... где-то в коде ошибка. (Файл set - параметры, по сути, подогнанные, но похожие на "исходные").
ЗЫ. Тестировал на Альпари, т.е. время сдвинуто, но...

4

Торговые системы / Re: Платная торговая система WSS.

« : 28.08.2008 14:52 »

...перевернулся, там переворот...

Какое красивое слово "переворот"
Нет "там" ничего подобного.
Если после 10:00 сработал ордер, то он "сопровождается" (сильно сказано - трейлится, закрывается при достижении 250 пипсов или после 20:00).
Если ордер внутри "сессии", с 10:00 до 20:00, закрылся, например, по стопу, то снова начинается все с начачала (еслественно, от того же, что и раньше "уровня", т.е. от цены открытия по состоянию на 10:00 блаблабла)
Получается. что стоп предыдущего ордера встал на ... "уровень срабатывания" противоположного ордера. Вот и показалось!!!!, что "переворот".

5

Торговые системы / Re: Платная торговая система WSS.

« : 28.08.2008 13:22 »

(+)

Если бы предложили "посмотреть" декодированную боевую версию, тогда да...
А так ... EURUSD m30 за 2007г. PF=1.02, за первые 3 месяца 2008г. 1.... не запомнил.

6

Торговые системы / Re: Платная торговая система WSS.

« : 28.08.2008 13:02 »

А если сказать все вышеуказанное человеческим языком, то как это будет?

Берется Open начала интрвала (было "жестко забито" 10:00) отступается от него на величину gi_144 (было "жестко забито" 20)
Если Ask лежит в интервале между "полученным уровнем" и "полученный уровень" + (Ask - Bid) / Point, то открываемся на Бай со стоплосом ниже "полученного уровеня" на ... единственный оптимизируемый параметр StopLoss.
Аналогично для Sell.
Ну и, естественно, открывемся только "от и до" ("жестко забыто" 10:00 и 20:00), после времени "до" закрываем все ордера. Также закрываем ордер по достижении некоего ... короче не TP, а когда цена достигает некоторого (опять же "жестко забито" 250.0!!!) уровня от цены открытия. (Зачем? , чтобы ДЦ не "срывало Тейки" )
Трейлим ... "по Хаям/Ловам текущего бара".

Код: [Выделить]

/*
  
*/
#property copyright "Copyright © 2006-2008, winning-solution.Com "
#property link      "https://winning-solution.com/"

extern string  title                = "WINNING SOLUTION 9.5 beta";
extern int     HourFrom             = 10;
extern int     HourTo               = 20;
extern int     StopLoss             = 40;
extern int     gi_144               = 20;
extern int     TrailingStop         = 40;
extern int     TrailingStep         = 10;
extern int     ProfiPoint           = 250;
extern double  Lots                 = 0.1;
extern bool    EnableMoneyManagement= false;
extern double  RiskProcentage       = 0.2;
extern int     MAGIC                = 2008082801;

int gi_80 = D'02.09.2999 02:59';

string strTimeFrom;
string strTimeTo;
double gd_168 = 0.01;
double gd_176 = 1000.0;
double gd_184 = 0.0;
double gd_192 = 1.0;
bool gi_204 = FALSE;

void init()
{
 strTimeFrom = DoubleToStr(HourFrom, 0) + ":00";
 strTimeTo = DoubleToStr(HourTo, 0) + ":00";
}

void LifeTimeSecurityCode()
{
 main();
 return;
}

string TimeToString(int ai_0)
{
 if (!gi_204)
  return(TimeToStr(ai_0, TIME_MINUTES));
 int li_4 = TimeHour(ai_0);
 int l_minute_8 = TimeMinute(ai_0);
 string ls_12 = " AM";
 if (li_4 >= 12)
 {
  li_4 -= 12;
  ls_12 = " PM";
 }
 if (li_4 == 0)
  li_4 = 12;
 string ls_ret_20 = DoubleToStr(li_4, 0) + ":";
 if (l_minute_8 < 10)
  ls_ret_20 = ls_ret_20 + "0";
 ls_ret_20 = ls_ret_20 + DoubleToStr(l_minute_8, 0);
 ls_ret_20 = ls_ret_20 + ls_12;
 return (ls_ret_20);
}

void start()
{
 LifeTimeSecurityCode();
}

void main()
{
 string strCommentOrder;
 int mTimeFrom, mTimeTo;
 string strSignal;
 string strTrend;
 string strComment;
 
// if (IsTesting() == 0)
 { //Проверка на IsTesting
  if (EnableMoneyManagement)
   Lots = CalculateMMLot();
  else
   Lots = Lots;
  
  strCommentOrder = "WSS9.5-" + Symbol();
  mTimeFrom = StrToTime(strTimeFrom);
  mTimeTo = StrToTime(strTimeTo);
  if(
   TimeCurrent() >= mTimeFrom
&& TimeCurrent() <= mTimeTo
    )
  {
   //Выставляем ордера по времени
   SetOrders(strCommentOrder, MAGIC);
  }
  strSignal = "----";
  strTrend = "----";
  
  for(int l_pos_0 = 0; l_pos_0 < OrdersTotal(); l_pos_0++)
  { //Сопровождение ордеров
   OrderSelect(l_pos_0, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if (OrderComment() == strCommentOrder)
   {
    if (TimeCurrent() > mTimeTo)
    {
     if (OrderType() == OP_BUY)
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3, Red);
     if (OrderType() == OP_SELL)
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 3, Red);
     Sleep(10000);
    }
    
    if (OrderType() == OP_BUY)
    {
     strSignal = "BUY " + Symbol() + " @" + DoubleToStr(OrderOpenPrice(), Digits);
     strTrend = Symbol() + " going UP";
     if (Bid >= OrderOpenPrice() + ProfiPoint * Point)
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3, Yellow);
     if(
        High[0] - OrderOpenPrice() >= TrailingStop * Point
     && OrderStopLoss() < OrderOpenPrice()
       )
       OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice() + TrailingStep * Point, OrderTakeProfit(), 0, Green);
     Sleep(10000);
    }
    if (OrderType() == OP_SELL)
    {
     strSignal = "SELL " + Symbol() + " @" + DoubleToStr(OrderOpenPrice(), Digits);
     strTrend = Symbol() + " going DOWN";
     if (Ask <= OrderOpenPrice() - ProfiPoint * Point)
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 3, Yellow);
     if(
        OrderOpenPrice() - Low[0] >= TrailingStop * Point
     && OrderStopLoss() > OrderOpenPrice()
       )
       OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice() - TrailingStep * Point, OrderTakeProfit(), 0, Green);
     Sleep(10000);
    }
   }
  } //Сопровождение ордеров
  
  if (IsTesting() == 0)
  {
   strComment = "\nWSS V9.5 Beta";
   strComment = strComment + "\n--------------------------------------------------------------------";
   strComment = strComment + "\n1. Currency : GBPUSD";
   strComment = strComment + "\n2. Time Frame : 30M";
   strComment = strComment + "\n3. Broker : FXDD (recommended)";
   strComment = strComment + "\n4. Trading Hour (FXDD time) : " + strTimeFrom + "-" + strTimeTo;
   strComment = strComment + "\n5. EA must online before trading hours until after end hour";
   strComment = strComment + "\n6. WSS9.5 EA wont draw any graph like WSS 9.4.3 FV";
   strComment = strComment + "\n--------------------------------------------------------------------";
   strComment = strComment + "\nCurrent Time : " + TimeToString(TimeCurrent());
   strComment = strComment + "\nCurrent Signal : " + strSignal;
   strComment = strComment + "\nCurrent Trend : " + strTrend;
   strComment = strComment + "\n--------------------------------------------------------------------";
   strComment = strComment + "\nAny questions please contact us at \nsupport@winning-solution.com";
   strComment = strComment + "\n--------------------------------------------------------------------";
   Comment(strComment);
  }
 }  //Проверка на IsTesting
}

void SetOrders(string vComment, int vMagic)
{
 int iTicket;
 int lTimeFrom = StrToTime(strTimeFrom);
 int lTimeTo = StrToTime(strTimeTo);
 int TimeOpenInterval = StrToTime(TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_DATE) + " " + strTimeFrom);
 double pOpenInterval = Open[iBarShift(NULL, 0, TimeOpenInterval)];
 double LevelBuy = NormalizeDouble(pOpenInterval + gi_144 * Point, Digits);
 double LevelSell = NormalizeDouble(pOpenInterval - gi_144 * Point, Digits);
 double SLBuy = LevelBuy - StopLoss * Point;
 double SLSell = LevelSell + StopLoss * Point;

 int lSpred = (Ask - Bid) / Point;
 if(
    CountOrders(Symbol(), OP_BUY) == 0
 && CountHistory(Symbol(), OP_BUY) == 0
 && Ask >= LevelBuy
 && Ask <= LevelBuy + lSpred
 && TimeCurrent() > lTimeFrom
 && TimeCurrent() < lTimeTo
   )
 {
  iTicket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, SLBuy, 0, vComment, vMagic, 0, Blue);
  if (iTicket < 0)
  {
   Print(vComment + " Error open BUY");
   return;
  }
  Alert("WSS95: BUY " + Symbol() + "@" + DoubleToStr(Ask, Digits));
  return;
 }
 if(
    CountOrders(Symbol(), OP_SELL) == 0
 && CountHistory(Symbol(), OP_SELL) == 0
 && Bid <= LevelSell
 && Bid >= LevelSell - lSpred
 && TimeCurrent() > lTimeFrom
 && TimeCurrent() < lTimeTo
   )
 {
  iTicket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, SLSell, 0, vComment, vMagic, 0, Red);
  if (iTicket < 0)
  {
   Print(vComment + " Error open SELL");
   return;
  }
  Alert("WSS95: SELL GBPUSD@" + DoubleToStr(Bid, Digits));
 }
}

double CalculateMMLot()
{
 double ld_0 = gd_168;
 double ld_8 = gd_176;
 double lLotStep = MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP);

 if(
    ld_0 < 0.0
 || ld_8 <= 0.0
 || lLotStep <= 0.0
   )
 {
  Print("CalculateMMLot: invalid MarketInfo() results [", ld_0, ",", ld_8, ",", lLotStep, "]");
  return (0);
 }
 if (AccountLeverage() <= 0)
 {
  Print("CalculateMMLot: invalid AccountLeverage() [", AccountLeverage(), "]");
  return (0);
 }
 
 double ld_ret_24 = NormalizeDouble((AccountBalance() - gd_184) / gd_192 * RiskProcentage / AccountLeverage() / 10.0, 2);
 ld_ret_24 = NormalizeDouble(ld_ret_24 / lLotStep, 0) * lLotStep;
 if (ld_ret_24 < ld_0)
  ld_ret_24 = ld_0;
 if (ld_ret_24 > ld_8)
  ld_ret_24 = ld_8;
 return (ld_ret_24);
}

int CountOrders(string lSymbol = "", int lType = -1)
{
 int lCount = 0;
 int l_ord_total_16 = OrdersTotal();
 for (int l_pos_20 = 0; l_pos_20 < l_ord_total_16; l_pos_20++)
 {
  OrderSelect(l_pos_20, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
  if(
     (lSymbol == "" || OrderSymbol() == lSymbol)
  && (lType == -1 || OrderType() == lType)
  && OrderMagicNumber() == MAGIC
    )
  lCount++;
 }
 return (lCount);
}

int CountHistory(string lSymbol = "", int lType = -1)
{
 int lTimeFrom = StrToTime("01:00");
 int lTimeTo = StrToTime("23:00");
 int lCount = 0;
 int l_hist_total_24 = OrdersHistoryTotal();
 for (int l_pos_28 = 0; l_pos_28 < l_hist_total_24; l_pos_28++)
 {
  OrderSelect(l_pos_28, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);
  if(
     (lSymbol == "" || OrderSymbol() == lSymbol)
  && (lType == -1 || OrderType() == lType)
  && OrderOpenTime() > lTimeFrom && OrderOpenTime() < lTimeTo
  && OrderMagicNumber() == MAGIC)
   lCount++;
 }
 return (lCount);
}ММ и функцию "перевода времени для комментрия не "декодировал".
Все что можно было вывел во внешние переменные и убрал запрет оптимизации/тестирования.
Никакие индюки не используются.

ЗЫ. Беттта она и есть beta.

7

Торговые системы / Re: Платная торговая система WSS.

« : 28.08.2008 12:24 »

Разлаживай по слогам:)

Получается, что вся логика открытитя ордеров

Код: [Выделить]


if(
    CountOrders(Symbol(), OP_BUY) == 0
 && CountHistory(Symbol(), OP_BUY) == 0
 && Ask >= LevelBuy
 && Ask <= LevelBuy + lSpred
 && TimeCurrent() > lTimeFrom
 && TimeCurrent() < lTimeTo
и, соответственно,

Код: [Выделить]


if(
    CountOrders(Symbol(), OP_SELL) == 0
 && CountHistory(Symbol(), OP_SELL) == 0
 && Bid <= LevelSell
 && Bid >= LevelSell - lSpred
 && TimeCurrent() > lTimeFrom
 && TimeCurrent() < lTimeTo
   )
где

Код: [Выделить]


 double LevelBuy = NormalizeDouble(pOpenInterval + gi_144 * Point, Digits);
 double LevelSell = NormalizeDouble(pOpenInterval - gi_144 * Point, Digits);
 int lSpred = (Ask - Bid) / Point;
Названия для gi_144 не придумал

8

Торговые системы / Re: 8 часовой максимум и минимум для GBP/JPY.

« : 27.02.2008 09:55 »

...По всем остальным годам серьезные минуса....
...В будущем может быть (и таки будет) все иначе....

Намек. 2005год можно вытянуть в +, изменив (увеличив) этот параметр (CountHL)

Код: [Выделить]

up=High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, CountHL, 1)];
dn=Low [iLowest (NULL, 0, MODE_LOW , CountHL, 1)];
Но во-первых это будет уже не 8 часовой максимум и минимум , а во-вторых .... интересно какой параметр CountHL будет оптимален для 2008года 

9

Торговые системы / 2 miranon

« : 20.03.2007 22:11 »

2 miranon

10

Торговые системы / Re: Система на пробой

« : 20.01.2007 18:23 »

Несколько ИМХО по "правилам"
- "Аааадназначно" при установке SL, Безубытка и Трейлинга надо анализировать "ширину канала". Очень часто бывает (вручную посмотрел несколько коротеньких участков), что "стоплосс" срабатывает "преждевременно" (т.е. дальше был бы профит, да вот стоплосс сработал  ), когда ширина канала была меньше 30.
- Как правило (судя по алгоритму индюка) такое сужение происходит к концу дня, соответственно, может быть, имеет смысл ограничивать время "конца работы по индюку", т.е. после часа X удалять все отложенники и больше не выставлять "до завтра".

11

Торговые системы / Re: Система на пробой

« : 17.01.2007 18:50 »

Согласен....погоричился, а где стоп выставили на зоне или под 30 мин-ой(хотя все равно не прав спред к стопу не прибавил)... ?

"Стопы" я "трейлю" по противоположному уровню.

Закрываться по фракталу...?! не знаю может что не понял я...вроде по фракталу повторный вход..

Мдааааа   Еще раз перечитал правила этой системы и понял, что у меня в мозгах "все смешалось - танки, кони, люди"  
Про закрытие по фракталам, как по потенциальным ловцам лосей, был не прав, сыплю голову пеплом, вопрос (непонятки) снимаю.

Кстати. В динамике. Если бы действовал по рекомендованному (читай подогнанному  ) "трейлингу" (Безубыток 20п Трейлинг 20п), то стоп стоял бы в +20п и поза пока была бы еще открыта. Т.е. 33пипсовая   просадочка "пережилась" (на баре 10-30) в любом случае. Но этот (20-20) трейлинг, вчера дал бы 1 Лось, примерно, на 47п и один профит где-то на 40 пунктов.

Я почему еще так "выеживаюсь". 
При работе на 15M, в моем понимании (по моему опыту/наблюдениям), работа на TF меньше часа это даже не скальпинг, это просто пипсовка, и ордер, который выставляется на основании данных с TF 15мин не должен "колебаться" возле нуля дольше 5-6 часов. Это, опять же в моем понимании, ошибка - "не угадали"!!!! 
Хотя, если принципиально, индюк не отличается от "сырого варианта", то он "таймфреймо незваисимый"

Код: [Выделить]


 Я об этом фрагменте:
 ...
 lasthigh=High[i];
 lastlow=Low[i];
}
if(High[i+1] > lasthigh)
{
 lasthigh = High[i+1];
} и проблема упирается в только в те самые пресловутые фракталы. 

12

Торговые системы / Re: Система на пробой

« : 17.01.2007 18:15 »

закрываться по стопу или по тралу.

З.Ы. Сегодня на фунте можно было славить два стопа. И сейчас бы не отыгрались

В том то и дело - по "правилам" с первой страницы - "закрывать ся и после фрактала".

З.Ы. Сегодня на фунте можно было славить два стопа. И сейчас бы не отыгрались

"Килевета". Только что закрылся по трейлингу (Безубыток - 20п, Трейлинг - 5п) В итоге Ордер открытый в 09:41 по 1.9670 закрылся в 16:08 по 1.9675

13

Торговые системы / Re: Система на пробой

« : 17.01.2007 17:47 »

...
В продолжениие он-лайн/демо тестирования.
На баре 15-00 нарисовался фрактал (на этот раз на 15-ти минутном графике). Т.е закрываемся "где-то" на открывшемся баре 15-30, который болтается вокруг "синенького" уровня? (Открылся где-то +4п,  Low -7п, High + 7п Закрылся +6п)
Я правильно понял "правила выхода"? Или все-так никак без "подключения чуйки"? (Вроде должно дрейфовать дальше вверх, да и пока пишу - уже +18п).

14

Торговые системы / Re: Система на пробой

« : 17.01.2007 13:41 »

По порядку.

1 - получаем пробой линии BUYSTOP, ставим лося в безубыток (или трал - в зависимости от силы движения). В этом случае подошел трал.
2 - цена пошла вниз, закрылись по тралу  профитом небольшим. Образовался фрактал. Ставим на него повторные ордер BUYSTOP.
3 - закрылись тралом, на образовавшемся фрактале ставим BUYSTOP - вдруг продолжится движение...
4 - получаем пробой разворотника. Если ставим трал или безубыток - остаемся с носом, т.к фрактал не образовался, хотя можно поставить было SELLSTOP на лоу следующей за пробойной свечой, иначе идем до низу.
5 - закрываемся. Удаляем BUYSTOP и идем спать.

...

Это, по сути (как я понял), сценарий конкретного дня, а не "реакция" на все варианты движения центы. Причем "окинув взглядом историю" 

А вот, например, в онлайне, сегодняшнюю (Альпаришные котировки) ситуацию:
- Утром выставил БайСтоп = 1.9670, СеллСтоп = 1.9540
- К часу X (9:41) потдянул БайСтоп = 1.9670 СеллСтоп = 1.9598 (стопы на противоположных уровнях)
- Цена коснулась БайСтопа и пошла вниз. (Сейчас болтается в районе -11 Пипс. Канал "не маленький", поэтому ждем новостей)
За сим вопрос:
1. Ставим переворотник? Где? На уровне Стопа, но у нас же там "тянется" СеллСтоп, который и сыграет его роль переворотника  .
2. Если мы вышли в безубыток и небольшой минус, а переворотник ставим "... на фрактале ...", то как же наш "расчетный уровень", получается .... нечто вроде "выбрали куда открыть первы ордер, а потом играем в стопы с переворотами"
3. Понятнее было бы - после пересечения "красеньким" уровнем "синенького" уровня ставить переворотник на "красенький" (как на рисунке), но по правилу "двигания ордеров", у нас там уже стоит СеллСтоп.

ЗЫ. Пока писал/отвлекаслся, цена опять коснулась "уровня" и может быть!!!!!! пройдет вверх, чтобы хотябы!!!!! встать в безубыток, но, но, но..., а главное - такой "бессистемный" трал, по сути!!!! приводит к тому, что отношение TP/SL много меньше единицы 
Да. На недавней истории таких дней (как вчерашний, когда первый ордер не у всех (из-за пипсов!!!!) вышел в безубыток, а скорее всего дал лося), а второй - дал не большой плюс (17-25 пипсов) не много, но .... на то она и история, чтобы не повторяться 

ЗЫЫ. Я собственно почему "брюзжу". Сами уровни интересны, система понятна и "затачиваема под себя". Но "безаппеляционный комментарии/приказы" не совсем корректны и тянут на ............ (Мой советник не умеет читать комментарии, поэтому ..... всего лишь "брюзжу"_. 

15

Торговые системы / Re: Система на пробой

« : 17.01.2007 12:58 »

...

Рано выложил. Надо было подождать до 9-41   
Ask!!! коснулся уровня и вниз. 
Надо определисть (сначала) с понятием "пробой" - бар закрылся выше (ниже) .... поздно, с High больше на n-пипс - подгон.
Или в "условие" включить анализ ...мммммм... "ширины канала".

Будем надеяться, что завтра отобъется  , хотя еще не вечер.