Сообщения

1

Торговые системы / Re: Продвинутая система сетки с небольшой просадкой

« : 14.11.2006 16:23 »

Я не особый сторонник индикаторов. Но попробовать то можно.  Чего только не сделаешь ради профита 
Кстати на забугорных сайтах к сетке прикручивают индикаторы, например МACD, сам видел 

2

Торговые системы / Re: Продвинутая система сетки с небольшой просадкой

« : 14.11.2006 15:30 »

Индикатор в нашем случае будет полезен в плане помощи в  отсеивании откатов. Например, взять NonLagMa настроить его, чтобы он отфильтровывал (не учитывал) откаты определенного характера и если он  просигналил об изменении направления, то  закрывать (или локировать) сработавшие ордера. Естественно в случае разворота он несколько запоздает и возникнет определенная просадка, но весь вопрос, на сколько она будет значительна по отношению к получаемой прибыли. Ну а так как индикатору все-таки не стоит доверять где-то подальше подтаскивать защитные ордера.

3

Торговые системы / Re: Продвинутая система сетки с небольшой просадкой

« : 14.11.2006 12:20 »

Существует, как мне кажется, несколько способов  избежать подобных ситуаций при использовании сетки.

1. Увеличить величину шага сетки.
+ уменьшается влияние откатов на сетку
- уменьшается профит при безоткатных движениях
- увеличивается размер незафиксированного локом убытка
- нет гарантии, что в будущем не произойдет тренда с большим размером откатов
2. Отпускать цену без локировки более чем на размер одного  шага (допустим два шага).
+ уменьшается влияние откатов на сетку
- значительно увеличивается размер не зафиксированного локом убытка
3. Руководствоваться каким либо индикатором (фильтром), указывающим в каком направлении нам следует выставлять сетку и когда нам следует её подпирать противоположным ордером.
+ уменьшается влияние откатов на сетку
- цена первична, индикаторы вторичны
4. Ставить ордера сетки вручную на уровне фрактала образованного на 1 мин. графике после отката, поскольку цена в тренде, как правило, пробивает этот уровень один раз. Обратный ордер размещаем на противоположном фрактале.
+ уменьшается влияние откатов на сетку
- уменьшается профит при безоткатных движениях из-за уменьшения количества сделок

4

Торговые системы / Re: Продвинутая система сетки с небольшой просадкой

« : 13.11.2006 11:48 »

2Slava19rus
Если бы я  хотел показать на сколько убыточна работа по сетка, то  я бы и не стал здесь ничего писать. По тому что я знаю на сколько она бывает и прибыльна.
Я просто хочу найти ответы на некоторые свои вопросы. Возможно, они у тебя есть.
Вот  для меня основной проблемой в использовании сетки являются откаты, а для тебя видимо нет.   Вот я привожу пример с использованием сетки на периоде, где тренд сопровождается большим количеством откатов. И попытался нанести ордера по системе описанной тобой, если я правильно её понял. Из рисунка мы видим, что получаются большие просадки на данном этапе графика. Далее простой вопрос как этого избежать?
По видимому никак, потому что обычный шаблонный подход с использованием сетки к постоянно изменяющемуся рынку скорее всего эффективно применить не получится. Был бы очень признателен, если покажешь где я не прав.


Измененный график

5

Торговые системы / Re: Продвинутая система сетки с небольшой просадкой

« : 11.11.2006 20:51 »

Да действительно по системе тейк-профит должен быть 45. Моя ошибка.
А кроме этого есть какие-нибудь несоответствия?

Пересчитанный общий итог -285 п.

6

Торговые системы / Re: Продвинутая система сетки с небольшой просадкой

« : 10.11.2006 21:04 »

В таком случае смысл сетки, как мне кажется, пропадает полностью. А именно в чем её сила? В том, что в тренде мы можем с движения в 100 пунктов взять прибыль в несколько раз больше, в зависимости от шага сетки. При этом риск вновь открытых ордеров перекрыт уже имеющейся прибылью. Другое дело, что откаты, которые сопровождают тренд, делают эту задачу довольно сложной.
 А в варианте Славы  мы намеренно работаем против тренда, сокращая позиции по тренду и оставляя хвост из убыточных позиций в расчете на разворот, размазывая депозит по графику. Ну что ж  это тоже вариант. Вот только стоит ли эта цель затрачиваемых усилий?   

7

Торговые системы / Re: Продвинутая система сетки с небольшой просадкой

« : 10.11.2006 16:19 »

Тогда вот примерный расчет прибыли по приведенному рисунку.
Результат
Всего положительных +270 п.
Всего отрицательных – 675 п.

Общий итог -405 п.

1b   1s   2b   3b   2s   4b   3s   4s   5b   6b   5s    30   -165   0   30   -135   30   0   -120   30   30   -90                                      7b   8b   6s   9b   7s   10b   8s   11b   9s   12b   10s    30   30   -60   30   -45   30   -30   0   -15   -15   0

Прям так и хочется перевернуть систему с ног наголову.

8

Торговые системы / Re: Продвинутая система сетки с небольшой просадкой

« : 10.11.2006 15:35 »

2Slava19rus

После прочтения ветки остались некоторые вопросы.
Не могли бы вы пояснить, правильно ли я изобразил на графике GBP/USD 5 min. ваш алгоритм построения сетки.
Синий цвет - покупки
Желтый цвет - продажи
Красный цвет - закрытие позиции
Цифра - порядковый номер ордера
b,s - покупка и продажа соответственно.

График